Back to Open

Back to Open

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Denna Söndagstrategi ska vi studera ett beteende hos OMXS30, vi ska titta på hur ofta priset går tillbaka till där vi öppnade. Jag fick en fråga om jag inte kunde testa detta och själv tycker jag det är superintressant, jag uppskattar verkligen alla tips jag kan få på olika strategier eller beteenden som jag kan testa.

Vi kommer att titta på hur stor sannolikhet är det att priset återvänder till öppningen. Det vill säga att jag har inte skapat en strategi utifrån detta beteende utan detta tänkte jag att vi kunde försöka göra tillsammans. När vi sett resultatet kan vi försöka dra någon slutsats och komma fram till en bra strategi tack vare detta beteende, det kommer förhoppningsvis bli en framtida Söndagsstrategi.

Så skriv dina slutsatser och idéer i kommentarsfältet under inlägget.

Men nog om detta, låt oss börja testa.

Beteende – Back to Open

Vi ska alltså studera hur ofta OMXS30 återvänder till sitt öppningspris. Testerna är därför ganska straightforward, det vill säga att vi testar om vi har återvänt till öppningsnivån för dagen eller inte.

För att minska bruset har jag gjort så att jag inte testar att priset återvänder till öppningen förrän efter 9:30. Jag anser att om jag även skulle haft med denna period är risken extremt står att vid öppningen hade fått signal i princip varje dag. Priset har en tendens till att pendla kraftigt upp och ner den första halvtimmen. Jag tycker att det blir mer rättvisande på detta sätt.

Det vi kommer få fram helt enkelt är sannolikheten för att priset ska återvända till öppningen efter 9:30.

Testerna är gjorda med Autotrader från Autostock vilket möjliggör att testerna kan utföras på minutupplöst data, vilket betyder att vi får en väldigt bra bild av hur detta ser ut i verkligheten.

Autotrader är ett smidigt och kraftfullt program som tillåter mig att göra tester på tickupplöst data från 2012 och framåt. Jag använder alltid Autotrader när jag behöver göra studier på intradag data. 

Om du är intresserad att titta vidare på Autotrader kan du göra det här.

De blå pilarna indikerar när vi kommit tillbaka till öppningen

Studien

Data

Studien sträcker sig från 2015-01-01 till 2021-03-08. De instrument som ingår i studien är OMXS30.

Resultat

 Totalt antal tillfällenBack to Open%
2021432762.79%
202024915863.45%
201925012851.20%
201825114356.97%
201725016566.00%
201625316866.40%
201525118172.11%
All år154797062.70%

Sammanfattning

Vi ser att mer än hälften av gångerna återvänder priset till öppningen, vilket är intressant. Vi ser också att det varierar lite från år till år, och 2015 var det hela 72% av gångerna som detta hände. Det vill säga att om vi 2015 hade köpt/sålt om vi för dagen inte än hade återvänt till öppningen och sålde/köpte tillbaka när vi nådde öppningen hade vi fått en relativt bra strategi.

Det vore då intressant att fortsätta studera vad det är som gör att priset har en tendens till att återvända. Tyvärr har jag inte hunnit göra detta, men kom gärna med förslag på vad ni tror att det kan bero på. 

Jag tänkte även att vi skulle försöka sätta ihop en strategi med tanke på detta beteende. Försök själva att komma på något och skriv i kommentarerna nedan vad ni tror hade varit en bra strategi med tanke på just detta beteende.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har givit dig lite glädje och information och har du några frågor är det bara att höra av sig till mig på mejl eller genom chatten. Kom ihåg att testerna är utförda på historisk data och det finns inga garantier på att beteendet kommer se likadant ut i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 4 kommentarer

  1. Robin

    Det jag skulle prova först är att kolla hur volatilitet påverkar oddsen med bollinger. Och även hur mycket “gummisnodden” är spänd med förslagsvis rsi eftersom om t ex rsi(9) ligger under 20 skulle man kunna tänka sig att det blir svårare att återbesöka en låg öppning när det redan är så stretchat. Så kanske öppningar i neutrala prisnivåer är fördelaktigt. ATR kanske också går att använda?

    1. Carl Ekberg

      Intressant! Ska absolut testa detta, börjar med att se hur volatiliteten påverkar det.

      Tack så mycket för dina tips Robin!

  2. Investeraren_tw

    Har du på något vis veriferat att “open” stämmer enligt NAT? Det kan nämligen bli detsamma som stängning fg dag har jag märkt, vilket gör gap strategier svåra att skapa mha NAT på ettrelevant vis. Eller vad är din lösning?

    1. Carl Ekberg

      Det jag har tittat på är första kända kursen för dagen, därefter har jag lagt till ett spann på 2% av dagens ATR, så det är en zon.

      Har tittat igenom mycket av grafen och har inte märkt att denna zon oroväckande ofta ligger vid gårdagens stängning, men kanske ser det jag vill se 🙂

Lämna ett svar