OMXS30 har mönster, mönster som upprepar sig t.ex. dagligen eller över en hel månad. Tidigare har det varit en stor fördel att köpa aktier i slutet på månaden. Detta mönster har dock förändrats de senaste 7 åren. I dagsläget är det istället en fördel att köpa i mitten på månaden.
Det är även så att OMXS30 har ett mönster under dagen. Ofta är det så att den första timmen på dagen är den svagaste och därefter kommer en lite starkare period kring lunchtid. Innan USA öppnar har ofta OMXS30 en lite svagare period igen för att därefter avsluta starkt.
Om nu OMXS30 har mönster som upprepar intradag men även över en månad vore det inte helt konstigt att tro att det även skulle finnas mönster under veckan. Alltså att vissa veckodagar är bättre än andra.
Jag tänkte därför att vi skulle titta på vilken veckodag är den bästa veckodagen att vara investerad på. Jag tycker även att det är intressant att titta på om det finns en skillnad om OMXS30 befinner sig i en positiv eller i en negativ marknadsfas.
Om vi befinner oss i positiva tider har jag uppfattningen av att människor är mer villiga att investera inför en helg jämfört med i negativa tider. I negativa tider är vi rädda och vågar kanske inte ligga i position över en helg.
Testerna
Vi kommer alltså testa varje enskild veckodag och se hur dess snittavkastning, sannolikhet för en vinstaffär och dess standardavvikelse ser ut.
Det finns en hel del analysprogram där vi kan göra dessa studier men jag har själv kodat upp ett script som kör ut statistik på detta dagligen. Denna statistik publiceras dagligen här.
Statistiken räknas ut genom att ta stängningskursen dagen innan i relation till stängningskursen för den specifika veckodagen. För att testa veckodagarna beroende på marknadsfas kommer jag studera om OMXS30 befinner sig över eller under sitt 200 dagars glidande medelvärde.
OMXS30 uppvisar ofta olika mönster när indexet befinner sig över eller under detta medelvärde.
Scriptet körs på data för OMXS30 sedan 2000-01-01 och uppdateras dagligen.
Resultat
Grund
När vi studerar veckodagarna oberoende om OMXS30 befinner sig över eller under sitt 200 dagars glidande medelvärde ser det ut som att torsdagen och fredagen är de två dagar med bäst snittavkastning.
När vi tittar på volatiliteten kan vi se att måndagen är den dag som ser ut att vara mest volatil. Fredagen ser förvånansvärt ut att vara den dag som har minst volatilitet.
Trots att måndagen inte var en av de dagar med högst snittavkastning slutar faktiskt denna dag ofta på plus. Måndagen är den dag med näst högst sannolikhet för en vinst dag. Den dag som har högst hitratio är fredagen.
Sammanfattning:
Utan hänsyn till om OMXS30 befinner sig över eller under sitt 200 dagars glidande medelvärde är fredagen den bästa dagen att vara investerad på.
Över MA200
Om vi studerar när OMXS30 befinner sig över MA200 ändras situationen lite. De dagar med högst snittavkastning blir då måndagen och fredagen. Vi kan även se att det faktiskt är en relativt stor skillnad mellan de sämsta dagarna, tisdag och onsdag, jämfört med de resterande tre.
Istället för att måndagen är den dag med högst volatilitet, standardavvikelse, är det faktiskt onsdagen som har den högsta volatiliteten. Även när OMXS30 befinner sig över MA200 har fredagen lägst volatilitet.
Sannolikheten för en vinstaffär följer samma mönster som snittavkastningen. Fredagen har bäst sannolikhet för en vinstaffär följt av måndagen.
Sammanfattning:
Om OMXS30 befinner sig över sitt 200 dagars glidande medelvärde är fredagen den bästa dagen att vara investerad och tisdagen den sämsta.
Under MA200
När OMXS30 befinner sig under sitt 200 dagars glidande medelvärde ser det ut som att resultatet blir spegelvänt. Istället för att måndagen och fredagen är de bästa dagarna är de nu de absolut sämsta dagarna att vara investerad på. Måndagen har sämst snittavkastning och fredagen näst sämst.
Värt att notera är att alla veckodagar faktiskt har en negativ snittavkastning men tisdagen är den dag som har bäst snittavkastning.
Standardavvikelsen är betydligt högre för alla dagar när OMXS30 befinner sig under MA200 jämfört med över. Den dag som har högst volatilitet är måndagen och den dag med minst volatilitet är fortfarande fredagen. Detta trots att fredagens snittavkastning är så låg.
Sannolikheten för en vinstaffär är bäst på onsdagen och den sämsta dagen är måndagen.
Sammanfattning:
Om OMXS30 befinner sig under MA200 är den sämsta dagen att vara investerad måndagen och den bästa dagen är tisdagen.
Slutsats
När vi studerar dessa resultat tycker jag att vi kan komma fram till att OMXS30 faktiskt har ett mönster även under veckan.
När OMXS30 befinner sig över sitt 200 dagars glidande medelvärde är det slutet på veckan och måndagen som är de bästa dagarna att vara investerad på. Fredagen är den dag som levererar högst snittavkastning men även med en låg standardavvikelse.
Mitten på veckan är de dagar med lägst snittavkastning.
När OMXS30 istället befinner sig under MA200 är bilden istället spegelvänd. Då är det fredagen och måndagen som är de sämsta dagarna att vara investerad på. De bästa dagarna är då istället i mitten på veckan.
Måndagen är ofta den mest volatila dagen med de största rörelserna. Beroende på om OMXS30 är under eller över sitt 200 dagars glidande medelvärde är denna dag antingen väldigt positiv eller negativ.
Bästa veckodagen i en positiv marknadsfas är fredagen och den sämsta är tisdagen. I en negativ marknadsfas är den bästa dagen tisdagen och den sämsta dagen är måndagen.
Mina föraningar om att folket är mer villiga att investera inför helgen i positiva tider jämfört med i negativa verkar alltså stämma.
Dessa tester är baserade på historisk data och det finns inga garantier att OMXS30 kommer att fortsätta uppvisa samma mönster. De mönster som jag tycks se är ett genomsnitt och varje vecka kommer inte att visa upp detta mönster.
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.
Grafen för snittavkasting verkar inte stämmer med siffrorna
Hej!
Det stämmer, grafen uppdateras dagligen medans grafen är ifrån då artikeln skrevs