You are currently viewing Bollinger Doji – Söndagsstrategin

Bollinger Doji – Söndagsstrategin

Denna söndag ska vi ännu en gång ta oss en titt på en kombination mellan öst och väst. Vi ska kombinera en av de mest kraftfulla candlesticken jag känner till med Bollingerband.

Det är en intressant kombination, öst och väst, som ofta fungerar väl. Vi har visat i en tidigare Söndagsstrategi just detta. Vill du se denna strategi kan du göra det här.

Väst använder ofta tekniska indikatorer och medelvärden för att mäta trender och jämviktspendling medans öst fokuserar på den psykologiska aspekten i grafen. Med hjälp av candlesticks kan vi hur det psykologiska sentimentet förändras i grafen.

Det candlestick vi kommer att använda oss utav är en Doji. Detta är ett candlestick som ser litet och betydelselöst ut men har så mycket potential om det används på rätt sätt.

Vi kommer att använda Bollingerband för att försäkra oss att vi använder Doji på rätt sätt.

Idag kommer vi inte skapa en helt färdig strategi utan vi kommer ta oss en titt på en köpsignal. Anledningen till detta är att de exits som passar bäst till denna köpsignal är diskretionära. Vi kommer därför först analysera köpsignalen och se hur den presterar med en tre dagars exit.

Vi kommer även att lägga till en lite mer avancerad exit, men fortfarande mekanisk. Jag menar på att med diskretionära exitar kan du nå ännu bättre resultat.

För dig som inte kan något om Candlesticks kan du läsa på lite om ämnet här. Detta är en extern länk till Tobbe Roséns hemsida Vinnarbyrån. Jag anser att Tobbe är en av de bästa i Sverige på just Candlesticks. Han har här noggrant gått igenom hur Candlesticks byggs upp och hur de skall tolkas.

Innan vi går igenom vår strategi kommer vi att gå igenom Bollingerband, BBW och en indikator vid namn %b.

Vi kommer även snabbt gå igenom candlesticks formationen Doji och hur du ska tolka den.

Om du redan kan allt detta går det hemskt bra att hoppa över detta bitar och direkt gå till strategin.

Bollingerband

Bollingerband är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med en övre och en undre priskanal. De olika priskanalerna representerar standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

OMXS30 med indikatorn Bollingerband

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollingerband är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och den övre pris kanalen är 2 standardavvikelser över MA20 och den undre pris kanalen är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Priskanalerna fungerar som stöd och motstånd, smala pris kanaler betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre priskanalen i kombination med ett långt avstånd mellan priskanalerna betyder oftast att en vändning är på gång.

Om du vill lära dig mer om Bollinger Bands och vad för typ av strategier du kan skapa med hjälp av denna indikator rekommenderar jag dig att spana in ett informationsrikt inlägg jag har gjort om Bollinger Bands. Du finner inlägget här.

BBW

För att beräkna BBW gör man följande:

((Övre priskanalen – Undre priskanalen) / MA20) * 100

%b

Detta är en indikator som byggs ifrån Bollingerband. Denna indikator är väldigt simpel och berättar för oss var stängningskursen ligger i förhållande till Bollingerbandet.

Uträkningen för indikatorn ser ut på följande vis:

%b = (Stängningskurs – Det undre Bollingerbandet)/(Det övre Bollingerbandet – Det undre Bollingerbandet)

Detta betyder alltså att om stängningskursen ligger precis i mitten mellan de två banden kommer %b att visa 0.5. Ligger stängningskursen över det övre bandet kommer indikatorn att vara större än 1 och den kommer vara under 0 om stängningskursen är under det undre bollingerbandet.

Indikatorn är till för att vi enkelt ska kunna se var stängningskursen är i förhållande till de två bandet.

Doji

En Doji kan se ut som ett väldigt oskyldigt litet candlestick men i själva verket kan det döljas enorm potential i detta candlestick.

[bctt tweet="En Doji kan se ut som ett väldigt oskyldigt litet candlestick men i själva verket kan det döljas enorm potential i detta candlestick."]

En Doji är när öppningskursen och stängningskursen för ett candlestick ligger på ungefär samma nivå. Detta i sin tur betyder att varken säljarna eller köparna dominerar. Den representerar osäkerhet och obeslutsamhet.

Två stycken Doji i SEB A

Dock stämmer endast detta om en Doji sätts in i rätt perspektiv. Detta gäller i ytterligheter på trender eller ranger. Om en Doji uppstår i mitten på en range har detta candlestick inte så speciellt stor betydelse. Uppstår det istället i slutet på en trend eller range kan detta candlestick vara ett första tecken på en trendvändning.

Som du säkert vet jämviktspendlar även volatilitet, vilket betyder att efter små rörelser kommer stora. Detta gör att en Doji blir extra intressant, detta eftersom det ofta kommer stora rörelser från dessa små oskyldiga candlesticks.

Utöver detta bidrar ofta Doji med perfekta nivåer för att gå in dagen efter. Dessa nivåer är högsta och lägsta nivån för candlesticket.

För att kunna koda upp Doji i mitt analysprogram kommer jag godkänna att en Doji är ett candlestick dä öppningskurs och stängningskurs ligger inom 10%.

Strategin

Som jag förklarade innan kommer det inte riktigt att vara en strategi utan snarare en köpsignal vi testar idag.

Tanken med köpsignalen är att vi letar efter en aktie som har gjort en relativt stor rörelse nedåt. Denna rörelse slutar med ett Doji candlestick som talar om för oss att säljarna börjar vackla. Vi vill se nästa dag att köparna tar ut högsta nivån för Doji candlesticket.

För att uppnå detta vill vi försäkra oss om att aktien har gjort en relativt stor rörelse, detta gör vi genom att kräva att BBW är över 10.

Vi vill att aktien befinner sig i de nedre regionerna av Bollingerbandet och sätter därför att %b ska vara lägre än 0.2. Vi kommer även kräva att lägsta nivån för Dojin är den lägsta nivån de senaste tio dagarna.

Vi kommer kräva att allt detta stämde för gårdagen och att gårdagens candlestick var en Doji. Om nu kursen stiger över gårdagens högsta nivå köper vi.

Vi kommer att göra två tester, ett test där vi håller affären i tre dagar och därefter ett nytt test när vi säljer när aktien stänger över sitt fem dagars glidande medelvärde adderat med 1%.

Detta resulterar i att “strategin” ser ut på följande vis:

Entry:
Doji igår
Gårdagens lägsta är den lägsta nivån på 10 dagar
BBW igår > 10
%b igår under 0.2
Köper när priset är över gårdagens högsta

Exit:
Tre dagars exit
Eller
Stängning > MA5 +1%

Bollinger Doji signal i Boliden

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31. De aktier jag har valt att studera är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Bollinger Doji med tre dagars exit

NameBollinger Doji
Entry signalClose > High[-1] + %b under 0.2 + BBW > 10
Exit signal3D
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)1,20
Stdev4,13
Hitratio58,8%
Avg win (%)3,68
Avg loss (%)-2,44
Max win (%)16,87
Max loss (%)-13,05
Edge/Stdev0,29
Trades160
ProfitFactor2,25
TiM3
Edge/Day (%)0,31
Start date2010-02-12
End date2018-12-20
Utveckling Bollinger Doji med tre dagars exit

Bollinger Doji med stängning över MA5 + 1%

NameBollinger Doji
Entry signalClose > High[-1] + %b under 0.2 + BBW > 10
Exit signalMA5 + 1%
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)1,22
Stdev3,49
Hitratio80,1%
Avg win (%)2,47
Avg loss (%)-3,97
Max win (%)11,86
Max loss (%)-15,51
Edge/Stdev0,35
Trades156
ProfitFactor2,60
TiM4,49
Edge/Day (%)0,27
Start date2010-02-19
End date2018-12-12
Bollinger Doji med MA5 + 1% exit

Sammanfattning

Som vi kan se är det helt klart en väldigt intressant signal. På tre dagar ger signalen i snitt 1,2% i avkastning och hitration ligger på 59%. Med en Edge/Stdev på 0,29 är denna “strategi” helt klart väldigt intressant.

Utöver detta är det värt att nämna att dessa signaler inte uppstår i klump. Det är sällan du får mer än 4 av dessa signaler per dag. Det är faktiskt mest troligt att du endast kommer få en signal per detta. Detta är bra eftersom “strategin” då blir enklare att faktiskt implementera med tanke på Money Management och Trade Management.

Visar hur många affärer som har uppstått under samma dag, första stapeln betyder att 71 affärer uppstod under samma dag, 7 betyder 7 eller mer.

Som du kan se är det helt klart mest troligt att du kommer få en eller två affärer per dag.

Hittills har vi endast studerat signalen utan någon bra exit strategi. Jag har nämnt att jag är helt säker på att du kan få ett betydligt bättre resultat med en diskretionär exit. Med detta menar jag att titta på symmetri, tidigare toppar, använda stop loss och studera candlesticks formationer.

Men vi testade att använda oss av en lite mer avancerad exit strategi än en tre dagars exit och det ser ut som vårt resultat blir ännu bättre.

Vi användandet av en exit när vi stänger över MA5 +1% har vi en genomsnittlig avkastning på 1,2% och en sannolikhet för en vinstaffär på hela 80%. Vi stannar inte så mycket längre i en affär, istället för 3 dagar är vi i snitt 4,5 i varje affär.

Standardavvikelsen är betydligt lägre vilket resulterar i att Edge/Stdev är bättre är ligger på 0,35. Alltså mittemellan vad jag anser vara en bra strategi och en väldigt bra strategi.

Vi får alltså en bättre strategi med en annan exit och jag är säker på att dessa siffror kan förbättras ytterligare med en diskretionär exit.

Värt att nämna är att denna strategi faktiskt avkastar relativt bra med tanke på att vi väntar på en bekräftelse, väntar på att se att köparna har tagit tag i taktpinnen. Det brukar vara så att vänta på bekräftelse kostar i utbyte av att sannolikheten för en vinstaffär ökar marginellt.

Allt som allt är detta en väldigt intressant signal att hålla koll på som du säkert kan utnyttja betydligt bättre än vad jag har visat här.

Som vanligt är detta historiska siffror och det finns inget som säger att signalen kommer att fungera lite bra i framtiden. Har du några frågor eller funderingar, lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.

Fler strategier där vi kombinerar öst och väst

Som jag har nämnt tycker jag att denna kombination är super intressant och en kombination jag själv ofta använder. Det går att utveckla detta till att använda vilken indikator från väst med t.ex. candlesticks eller Ichimoku.

Jag har i ett tidigare inlägg även här kombinerat Bollinger Bands med candlesticks, men den gången använde jag mig av en Bullish Hammer och formationen Turtle Soup. Detta var en väldigt bra kombination som gav bra resultat, du hittar inlägget här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 6 kommentarer

Lämna ett svar