You are currently viewing Divergenser för den upptagne

Divergenser för den upptagne

Vi råkar alla ut för situationer i livet då det är lite mycket som måste göras på för lite tid, det är familj, jobb, trädgård, vänner, projekt och trading. Ibland är det svårt att finna den tid som behövs för att göra bra aktieaffärer. Att försöka klämma in allt resulterar oftast i misstag och vi riskerar att förlora en hel del pengar om dessa misstag kommer i vår handel.

Jag tror på att känna sig själv så väl att man inser sina begränsningar, och under dessa stunder i livet där det är lite för mycket som måste göras är det kanske bättre att ligga lågt med den aktiva handeln. Jag tänkte därför presentera en strategi där du endast behöver vara aktiv en gång i veckan, vilket är vid stängning på fredagen. 

Att handla en gång i veckan är något jag tror de flesta klarar av och strategin jag kommer presentera har historiskt gett ett riktigt bra resultat. Jag har presenterat denna strategi tidigare men denna gång kommer den att vara applicerad på veckoupplöst data. Det vill säga att varje stapel i diagrammet motsvarar en vecka. 

Den strategi vi ska titta på är Multipla divergenser, resultaten för dagsupplöst data finner du här. Trots att jag en gång tidigare gått igenom denna strategi kommer jag att göra det igen. Har du redan läst strategin går det alltså jättebra att hoppa över den del där jag går igenom strategin, divergenser och de indikatorer jag skapat. Kom ihåg att strategin appliceras på veckoupplöst data.

Strategin som vi idag kommer fram till har historiskt haft en snittavkastning på 2.9% och en sannolikhet för en vinstaffär på 77%.

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägre botten men RSI visar inte en ny lägre botten. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta topp men RSI gör ingen ny högsta toppär detta en bearish divergens.

Divergens i RSI

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men RSI inte bekräftar detta med en ny lägre botten betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i RSI kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Bottom – Divergence – Indikator

För att enkelt kunna hitta dessa divergenser jag är ute efter byggde jag mig en indikator som signalerar när dessa kriterier är uppfyllda. Denna indikator bygger på min Botten indikator, om du läst mina senaste Söndagsstrategin kan du redan allt om denna indikator. 

Denna indikator signalerar när vi fått en botten som har X antal dagar före respektive efter sig som är högre. Den fungerar kort på följande sätt:

Om fem dagar innan denna lägsta notering för dagen är högre och fem dagar efter är högre anser indikatorn att detta är en fem dagars lägsta botten och noterar detta. Indikatorn tittar alltså på lägsta noteringar och inte på stängningskursen. Indikatorn justerar och plottar bakåt i tiden så att signalen ser ut att komma på den dagen då vi fick en botten. Men detta vet inte indikatorn förrän fem dagar efter denna notering. 

Du kan se i bilden nedan hur indikatorn pekar ut bottnar:

När man backtestar detta är det en risk att vi använder data som vi inte har i dagsläget, detta är dock inte ett problem i denna strategi då vi inte köper vid denna botten utan vi köper vid ett senare tillfälle. 

Det Bottom – Divergence indikatorn kräver är alltså att vi ska passera en X dagars botten, vi ska alltså i dagsläget vara lägre än denna nivå, och därefter ska en momentumindikator vid denna lägre notering stå högre än vad den gjorde vid tidigare botten.

Detta är allt som krävs, jag har inte specifika krav på att en indikator ska vara under en viss nivå eller dylikt. De 8 olika indikatorerna i indikatorn är RSI, MACD, StoS, SMACD, OBV, CCI, CMF och Mom. Om en det råder en divergens ritar därefter indikatorn ut i grafen mellan vilka bottnar det råder en divergens, som du kan se i bilden nedan:

Strategin – Divergenser för den upptagne

Detta är alltså en strategi som kommer att utnyttja veckoupplöst data och letar efter divergenser. När en aktie har gjort en ny lägre lägsta nivå än en tidigare botten och RSI(14), MACD och StoS(14) står högre än vid tidigare botten kommer vi att köpa.

Strategin läses av en gång i veckan, vid stängning på fredagen, har vi en signal så köper eller så säljer vi.

Men innan vi hinner för långt i strategin måste vi först bestämma hur stor denna tidigare botten ska vara, desto lägre antal dagars botten ju fler signaler, vilket kan vara en stor fördel om man använder detta i kombination med andra köpsignaler. Vi vill inte ha för mycket affärer, detta då ofta kvalitén på signalerna tar stryk men även eftersom strategin är skapad med tanken att man inte ska behöva vara extremt aktiv. 

Men vi vill inte ha för lite affärer heller, eftersom att vi endast behöver vara aktiva en gång i vecken, borde det vara okej att få affärer ungefär var 4:e vecka. Jag har därför valt att föregående botten måste vara minst en fem veckors botten, det vill säga att det ska ha gått fem veckor innan botten som är högre och fem veckor efter som är högre.

Det som krävs för att vi ska ta en affär alltså att vi ska enligt vår indikator har en divergens mellan pris och RSI, MACD och StoS. Den tidigare botten måste befinna sig inom spannet av 5 till 100 dagar. När detta sker tar vi en affär, vi kommer därefter sälja när priset åter igen är över 3 veckors glidande medelvärde.  

Detta gör att strategin ser ut på följande sätt:
Entry:
Handlar på stängning vid fredagen
Inom spannet av 5 till 100 dagar ->
Priset sjunker ner under en 5 veckors botten
I dagsläget är RSI, MACD och StoS högre än vad de var vid tidigare botten

Exit:
Säljer vid stängning på fredagen
RSI(2) är högre än 60

Studien

Studien kommer vara utförd på veckoupplöst data och sker på 101 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-09-20.

Studien är utförd i Hitta Kursvinnare.

Om du vill ha reda på exakt vilka 101 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Sammanfattning

När vi studerar statistiken för strategin kan vi se att vi får väldigt intressanta nyckeltal, snittavkastningen per affär ligger på 2.9% och hela 77% av affärerna har slutat med vinst. Standardavvikelsen är också den bra med tanke på den höga snittavkastningen, vilket ger oss en Edge/Stdev på 0.43 vilket jag anser som väldigt bra.

Vi kan se att vi får inte speciellt många affärer, totalt 158 stycken, vilket också var tanken, och genomsnittsaffären varar lite längre än 2 veckor. 

När vi dyker lite djupare ner i statistiken och tittar på hur strategin ser ut när vi tar bort X antal största vinster/förluster kan vi se att strategin är relativt stabil. När vi tar bort de 10 största vinsterna blir strategin såklart sämre, men den är fortfarande bra, vilket är väldigt positivt.

Tar vi då istället bort de 10 största förlusterna har vi en extremt bra strategi, men att försöka optimera fram detta är inte något vi ska ägna oss åt. Vi ska skapa en strategin som fungerar bra på framtiden och inte på historien, handel sker i nuet och inte i dåtid.

Fördelningen av avkastningen ser bra ut, många affärer på den positiva delen. Vi kan även se att vi oftast endast får en affär per vecka och som mest har vi haft 9 affärer igång samtidigt. Men absolut vanligt är att vi har 1, 2 eller 3 affärer igång samtidigt. 

Om vi då gör ett portföljtest där vi endast kan ta 3 affärer samtidigt och de tillfällen vi får fler än 3 köpsignaler samtidigt slumpas valet fram får vi en snittavkastning på 0.9% och en hitratio på 76%. Eftersom vi har delat upp kapitalet på 3 sjunker snittavkastningen för portföljen till 0.9% men vi kan se att vi har fortfarande har fått 136 affärer, vi har alltså inte gått miste om speciellt många affärer, vilket är bra.

Till sist kan vi se att de senaste 50 affärerna har varit något sämre än för hela perioden, men trots att OMXS30 har gjort ett extremt fall är snittavkastningen fortfarande hör på 2.6% och hitration ligger på 72%.

Om du har mycket att stå i kan det alltså vara en god idé att titta vidare på denna typ av strategier, men kom ihåg att historisk avkastningen garanterar inte framtida avkastning. 

Jag hoppas att denna Söndagsstrategi har inspirerat dig och har du några frågor kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Robin Ingmarsson

    Hej! Jag tycker mycket om dina söndagsstrategier, kul läsning för en hobbyprogrammerare som även tycker om aktier.
    Jag har lyckats återskapa vissa av dina strategier (bland många jag testat) i Tradingview och labborerat med värden.
    Ibland når man 90% hitratio med avg win size är dubbel av avg loss.
    Detta ser skitbra ut, men då index har gått bra historiskt sätt, så gör dom flesta strategier det med..
    Hur jämför dina strategier sig mot omx? Från början/senaste 100 affären? Ser att många av dina grafer liknar indexgrafen för perioden

Lämna ett svar