Slutsats

Det vi kan se att strategin i sin grund på aktierna i OMXS30 är en lönsam strategi. Långt ifrån vad jag anser vara en bra strategi men en lönsam sådan.

Edgen per affär är 0,63% och hitration är hög på hela 69%. Det som som jag anser drar ner strategin är standardavvikelsen, jag anser att den är för hög för den edge som strategin avkastar.

Om vi börjar titta på hur edgen förändras beroende på om vi ändrar på grundkriterierna. Om vi istället för för att ta en affär på en 7 dagars lägsta stängning och gör det istället på en 5 dagars lägsta och gör detsamma för sälj kriteriet kan vi se att edgen per affär sjunker.

Ju lägre kriterium desto mindre edge och ju högre kritere desto högre edge. Vi kan dock se att edge/dag ligger stabligt på runt 0,08%. Detta säger mig då att det inte är någon större idé ändra på detta kriterium.

Vi kan se att endast applicera strategin  i en positiv marknadsfas, OMXS30 gör en månadsstängning över sitt 12 månaders glidande medelvärde, har en positiv effekt. Edgen ökar någorlunda till 0,74%.

Detta är långt ifrån tillräckligt för att jag skall anse att detta är en bra strategi.

Det riktigt intressanta är när vi kräver att aktien har visat upp viss volatilitet innan vi tar en signal. Med ett kriterium på BBW över 10 kan vi se att edgen blir 1,08%. De signaler där BBW är under 10 ligger edgen på 0,5%.

BBW är en indiakator för att mäta volatilitet och härstammar från Bollinger Bands, vill du lära dig mer om Bollinger Bands har jag skrivit en artikel om indikatorn. I artikeln får du lära dig hur indikatorn är uppbyggd, hur den ska tolkas och strategier som du kan använda. Artikeln finner du här.

Att ta affärer där volatiliteten i aktien har varit över 10 jämför med under 10 ger en förbättring i edge med över 100%. Detta bekräftar att jämviktspendlande strategier blir bättre med ett volatilitets kriterium innan.