You are currently viewing Double 7

Double 7

Det är en söndag och jag skall spela match mot Ystad IF idag.

Jag tänkte att jag skulle börja med en serie som jag väljer att kalla Söndagsstrategin. Jag kommer att presentera en gammal känd eller en ny egenkomponerad strategi varje söndag.

Du kommer att få reda på historien bakom strategin, hur strategin fungerar i dagsläget och vad du kanske kan göra för att göra strategin lite bättre.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig förbättra ditt tradingresultat eller fungera som inspiration.

Det finns enormt många strategier idag som du kan använda och jag tänkte att vi skulle placera några utav dem under luppen och studera dem närmare.

Den första utav strategierna ut i denna serien, Söndags Strategin, är den klassiska strategin The Double Seven Strategy.

Affärer tagna enligt Double 7 strategin

The Double Seven Strategy

Double Seven strategin är skapad av Larry Connors och Cesar Alvarez. Den var först presenterad i deras bok ”Short Term Trading Strategies That Work”.

Det är en jämviktspendlings strategi som köper på dippar och säljer när aktien har studsat upp. Strategin är väldigt simpel och har visat upp en bra historisk avkastning. Jag tror att detta är några utav anledningar att strategin har blivit så känd och populär.

Strategi kan användas både för att gå kort och gå lång, det är bara att vända på kriterierna för strategin. Resultatet varierar dock beroende på om du går kort eller lång.

Strategin var först designad för att vara applicerad på ETF:er. Du kan dock även applicera den på index eller på enskilda aktier.

Jag kommer testa den på OMXS30 index men även på de aktier som ingår i indexet.

Kriterierna för strategin

Kriterierna för denna strategi är väldigt simpla. Strategin köper på en sju dagars lägsta stängning och säljer på en sju dagars högsta. Det krävs även att instrumentet som strategin är applicerad på stänger över sitt 200 dagars glidande medelvärde (MA200).

Reglerna för strategin:

Entry:
Stängning = 7 dagars lägsta
Stängning > MA200

Exit:
Close = 7 dagars högsta stängning

Studien

Jag tänkte berätta hur jag har tänkt att gå igenom denna studie. Jag kommer att testa strategin i sin grundform och därefter testa beståndsdelarna för att se om vi kan förbättra resultatet.

Data

Studien sträcker sig från år 2005-01-01 till 2018-12-31. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
OMXS30

Metod

Som jag skrev kommer jag att testa strategin i sin grundform och se hur den står sig idag. Jag kommer därefter testa beståndsdelarna och se om det finns andra värden på dessa parametrar som kan förbättra strategin.

Jag kommer därefter lägga på några ytterligare filter för att se om det kan förbättra resultatet.

Resultat

Aktier i OMXS30

Grundkriterier

NameDouble 7
Entry signalDouble 7
Exit signalDouble 7
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)0,63
Stdev4,25
Hitratio69,1%
Avg win (%)2,65
Avg loss (%)-4,02
Max win (%)19,51
Max loss (%)-35,89
Edge/Stdev0,15
Trades3476
ProfitFactor1,53
TiM8,08
Edge/Day (%)0,08
Start date2005-01-03
End date2019-01-24
Double 7 applicerat på aktierna i OMXS30

Variation på grundkriterier

Name Double 7 Double 7 Double 7 Double 7 Double 7 Double 7
Entry signal Double 5 Double 6 Double 7 Double 8 Double 9 Double 10
Exit signal Double 5 Double 6 Double 7 Double 8 Double 9 Double 10
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 0,44 0,53 0,63 0,78 0,88 1,02
Stdev 3,60 3,90 4,25 4,46 4,79 5,03
Hitratio 67,6% 68,7% 69,1% 69,8% 70,3% 71,4%
Avg win (%) 2,17 2,40 2,65 2,87 3,10 3,31
Avg loss (%) -3,33 -3,68 -4,02 -4,23 -4,62 -4,90
Max win (%) 19,51 19,51 19,51 19,51 15,59 18,45
Max loss (%) -33,08 -32,74 -35,89 -35,26 -35,26 -35,26
Edge/Stdev 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20
Trades 5145 4171 3476 2978 2610 2322
ProfitFactor 1,43 1,48 1,53 1,63 1,67 1,75
TiM 5,55 6,82 8,08 9,32 10,58 11,77
Edge/Day (%) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
Start date 2005-01-03 2005-01-03 2005-01-03 2005-01-03 2005-01-03 2005-01-03
End date 2019-01-18 2019-01-21 2019-01-24 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-18

Positiv marknadsfas

Name Double 7
Entry signal Double 7
Exit signal Double 7
Stocks OMXS30
Market conditions PF
Edge (%) 0,74
Stdev 4,01
Hitratio 69,6%
Avg win (%) 2,65
Avg loss (%) -3,76
Max win (%) 19,51
Max loss (%) -35,89
Edge/Stdev 0,19
Trades 3027
ProfitFactor 1,68
TiM 8,04
Edge/Day (%) 0,09
Start date 2005-01-03
End date 2018-11-07
Double 7 applicerat på aktierna i OMXS30 under en positiv marknadsfas

BBW

NameDouble 7Double 7
Entry signalDouble 7 + BBW>10Double 7 + BBW under 10
Exit signalDouble 7Double 7
StocksOMXS30OMXS30
Market conditions
Edge (%)1,080,50
Stdev4,704,14
Hitratio72,8%68,3%
Avg win (%)3,092,42
Avg loss (%)-4,47-3,77
Max win (%)16,3819,51
Max loss (%)-35,89-78,24
Edge/Stdev0,230,12
Trades1619,002432,00
ProfitFactor1,921,43
TiM7,988,00
Edge/Day (%)0,140,06
Start date2005-01-172005-01-03
End date2019-01-242019-01-17
Double 7 + BBW > 10 applicerat på aktierna i OMXS30

OMXS30

Name Double 7
Entry signal Double 7
Exit signal Double 7
Stocks OMXS30i
Market conditions
Edge (%) 0,78
Stdev 2,26
Hitratio 72,9%
Avg win (%) 1,83
Avg loss (%) -2,05
Max win (%) 5,79
Max loss (%) -6,72
Edge/Stdev 0,35
Trades 129
ProfitFactor 2,41
TiM 7,32
Edge/Day (%) 0,11
Start date 2005-01-31
End date 2018-10-31
Double 7 applicerat på OMXS30 index

Variation på grundkriterier

Name Double 7 Double 7 Double 7
Entry signal Double 5 Double 7 Double 10
Exit signal Double 5 Double 7 Double 10
Stocks OMXS30i OMXS30i OMXS30i
Market conditions
Edge (%) 0,55 0,78 1,20
Stdev 1,94 2,26 3,00
Hitratio 74,1% 72,9% 75,9%
Avg win (%) 1,40 1,83 2,45
Avg loss (%) -1,88 -2,05 -2,74
Max win (%) 4,99 5,79 7,15
Max loss (%) -8,49 -6,72 -11,57
Edge/Stdev 0,28 0,35 0,40
Trades 189 129 87
ProfitFactor 2,13 2,41 2,81
TiM 5,22 7,32 11,46
Edge/Day (%) 0,10 0,11 0,10
Start date 2005-01-27 2005-01-31 2005-02-01
End date 2018-10-30 2018-10-31 2018-11-02

BBW

NameDouble 7Double 7
Entry signalDouble 7 + BBW under 5Double 7 + BBW>5
Exit signalDouble 7Double 7
StocksOMXS30iOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,321,23
Stdev1,992,29
Hitratio70,8%75,9%
Avg win (%)1,342,20
Avg loss (%)-2,14-1,85
Max win (%)3,755,79
Max loss (%)-6,72-6,70
Edge/Stdev0,160,54
Trades7279
ProfitFactor1,523,75
TiM7,566,97
Edge/Day (%)0,040,18
Start date2005-01-312005-04-25
End date2018-10-312018-09-17

Slutsats

Det vi kan se att strategin i sin grund på aktierna i OMXS30 är en lönsam strategi. Långt ifrån vad jag anser vara en bra strategi men en lönsam sådan.

Edgen per affär är 0,63% och hitration är hög på hela 69%. Det som som jag anser drar ner strategin är standardavvikelsen, jag anser att den är för hög för den edge som strategin avkastar.

Om vi börjar titta på hur edgen förändras beroende på om vi ändrar på grundkriterierna. Om vi istället för för att ta en affär på en 7 dagars lägsta stängning och gör det istället på en 5 dagars lägsta och gör detsamma för sälj kriteriet kan vi se att edgen per affär sjunker.

Ju lägre kriterium desto mindre edge och ju högre kritere desto högre edge. Vi kan dock se att edge/dag ligger stabligt på runt 0,08%. Detta säger mig då att det inte är någon större idé ändra på detta kriterium.

Vi kan se att endast applicera strategin  i en positiv marknadsfas, OMXS30 gör en månadsstängning över sitt 12 månaders glidande medelvärde, har en positiv effekt. Edgen ökar någorlunda till 0,74%.

Detta är långt ifrån tillräckligt för att jag skall anse att detta är en bra strategi.

Det riktigt intressanta är när vi kräver att aktien har visat upp viss volatilitet innan vi tar en signal. Med ett kriterium på BBW över 10 kan vi se att edgen blir 1,08%. De signaler där BBW är under 10 ligger edgen på 0,5%.

BBW är en indiakator för att mäta volatilitet och härstammar från Bollinger Bands, vill du lära dig mer om Bollinger Bands har jag skrivit en artikel om indikatorn. I artikeln får du lära dig hur indikatorn är uppbyggd, hur den ska tolkas och strategier som du kan använda. Artikeln finner du här.

Att ta affärer där volatiliteten i aktien har varit över 10 jämför med under 10 ger en förbättring i edge med över 100%. Detta bekräftar att jämviktspendlande strategier blir bättre med ett volatilitets kriterium innan.

[bctt tweet="Att ta affärer där volatiliteten i aktien har varit över 10 jämför med under 10 ger en förbättring i edge med över 100%. Detta bekräftar att jämviktspendlande strategier blir bättre med ett volatilitets kriterium innan."]

Om vi istället tittar på när vi endast applicerar strategin på OMXS30 index kan vi se att strategin faktiskt fungerar väldigt bra. Vi har en edge på 0,78% och en hög hitratio med en låg standardavvikelse.

Edge/standardavvikelse ligger på 0,36 vilket jag anser vara bra. Jag anser att värden på över 0,3 är bra strategier.

Likt när vi använde strategin på aktierna i OMXS30 förändras inte edgen/dag något när vi ändrar på grundkriterierna för strategin.

Det som får strategin till att bli extremt bra är om vi även här använder oss utav BBW. Eftersom index inte är lika volatilt som enskilda aktier använder jag mig utav BBW värden på under och över 5.

Vi kan se att de affärer vi får när BBW är över 5 är väldigt bra signaler. Den genomsnittliga edgen är 1,23% och en hitratio på 76%. Standardavvikelsen ökar lite, vilket är normalt, men edge/stdev är hela 0,54 vilket är väldigt bra.

Jag hoppas att genomgången av den klassiska strategin Double 7 har gett dig lite idéer om hur du kan använda den eller inspiration till nya strategier.

Om du skulle vara intresserad av andra jämviktspendlande strategier för OMXS30 rekommenderar jag dig att titta på mitt inlägg om Connors RSI och OMXS30. I detta inlägg kommer vi fram till en bra strategi som har en hitratio på 79%. Du finner inlägget om Connors RSI och OMXS30 här.

FAQ om Double 7

Double 7 är en jämviktspendlande strategi som går ut på att du köper när priset ligger över MA200 och har gjort en sju dagars lägsta nivå. Du säljer när priset har gjort en sju dagars högsta nivå, därav namnet Double 7.

Detta beror såklart på vilket instrument du applicerar strategin men för OMXS30 aktier har strategin sedan 2005 haft en snittavkastning på 0.63%.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar