You are currently viewing Fenix – att resa sig ur askan

Fenix – att resa sig ur askan

Denna vecka kommer vi titta på en Strategi som grundar sig på kunskap från en annan Söndagsstrategi, nämligen den om “En trendlinjes styrka”. I den studien tittade vi på vilken edge brott av trendlinjer förde med sig och lite statistik från dessa affärer. Med denna nyvunna kunskap ville jag skapa en bra trendföljande strategi, men för att göra detta behövde jag tänka lite utanför boxen.

Jag älskar jämviktspendling och är mindre bra på strategier som köper på styrka, jag ville då försöka bredda mitt kunskapsområde lite genom applicera lite “styrketänk” i denna strategi. För att göra detta tänkte jag lite på Candlesticks, om vi befinner oss i de övre 50% av ett Candlestick är det ofta köparna som dominerar, om vi befinner oss i de lägre 50% gäller då det motsatta.

Jag tänkte att om vi befinner oss i de övre 50% av en tradingrange när vi får ett brott av en trendlinje borde detta innebära att köparna redan dominerar och brottet av en trendlinje kan bidra med lite extra kraft som blir starten på, eller förstärkningen av, en bra trend.

Det är precis så strategin kommer vara utformad, brott av en trendlinje i de övre 50% av en tradingrange. Utöver detta tänkte jag fortsätta med att göra som jag inte brukar och det är att lägga till en stop loss och target, men mer om strategin senare i inlägget. Först ska jag kort gå igenom hur jag gör för att identifiera om en trendlinje bryts, vilket jag gör med en egenprogrammerad indikator. Om du har läst “En trendlinjes styrka” kan du med hoppa över denna del.

Den strategi jag kommer att presentera har en snittavkastning på 4% och en sannolikhet för en vinstaffär på 70%.

Indikator för trendlinjer

Jag har alltså skapat en indikator som ritar ut trendlinjer i grafen i Hitta Kursvinnare och som signalerar för oss när en sådan trendlinje här bryts. För att kunna rita ut en fallande trendlinje kommer vi behöva identifiera toppar i prisat. Därefter förbinder vi dessa toppar med en linje, vi kommer att fortsätta att rita ut denna linje tills dess att den bryts, vilket kan se ut på följande sätt.

En trendlinje i Boliden ritat förhand

Indikatorn måste först identifiera toppar, detta gör indikatorn genom att titta så en viss topp är X antal högsta noteringar innan och efter som är lägre, i bilden ovan är topparna tio dagars toppar. När indikatorn gjort detta och aktien noterar en lägre topp kommer en trendlinje att ritas ut, som på bilden nedan.

När denna trendlinje bryts kommer vi att bli noterade, inte förrän denna trendlinje bryts kommer en ny trendlinje att ritas ut. Här har vi en av indikatorn svagheter, det vill säga att det finns risk att vi missar vissa trendlinjer och dess brott. För att minska denna svaghet har jag lagt till att om trendlinjen inte bryts på X antal dagar kommer en ny trendlinje att ritas ut efter föregående två toppar.

Strategin – Fenix

Först och främst, namnet Fenix, varför jag valt att döpa strategin till Fenix är för att den nya trenden reser sig ur askan av en gammal, likt en Fenix.

Det vill säga att strategin bygger på brottet av en trendlinje, denna trendlinje byggs på 20 dagars toppar (om du inte förstår detta titta på delen där jag beskriver indikatorn). Trendlinjen kommer alltså att dras mellan två 20 dagars toppar och när den bryts får vi vår första köpsignal.

Jag nämnde att strategin skulle ha lite styrka inbakat i sig och att vi skulle köpa om vi befann oss i delen där köparna dominerar, alltså i de övre 50% av rangen. Detta kommer vi att säkerställa med att Fast Stochastic, som mäter var vi befinner oss i en tradingrange, ligger över 50. Om du vill veta mer om denna indikator kan du titta på mitt inlägg om indikatorn här.

Fast Stochastic kommer att vara inställd på 100 dagar, alltså titta var vi befinner oss i tradingrangen för de senaste 100 dagarna. Varför 100 dagar kanske du undrar, jo, detta eftersom att jag har ställt in trendlinje indikatorn på att räkna om en trendlinje om den inte brutits inom 100 dagar från den första toppen. Därför ansåg jag att 100 dagar var passande även för Fast Stochastic.

Nu vet vi när vi ska köpa, men när ska vi sälja?

Som jag skrev tänkte jag ha med en stop loss och target, och jag tänkte lägga dem på ett 1:1 förhållande, alltså så att när vi förlorar, förlorar vi lika mycket som vi vinner när vi vinner. Jag lägger dem på 10% från inköpspriset. 

För att säkerställa att kapitalet används på ett effektivt sätt kommer jag att sätta ett tidskriterie, det vill säga att om det gått för lång tid från inköp och vi varken har gått upp eller ned 10% så väljer vi att avsluta affären så att vi kan placera vårt kapital på något annat ställe. Så om det gått mer än 66 dagar från inköp så säljer vi vårt innehav oberoende av resultatet.

Strategin kommer därför se ut på följande sätt:
Entry:
Trendlinje ritad från 20 dagars toppar bryts
StoF(100) ligger över 50

Exit:
Stop loss 10%
Target 10%
Om det gått mer än 66 dagar så säljer vi

Affär i Boliden med strategin Fenix

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsupplöst data och sker på 101 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-10-11.

Studien är utförd i Hitta Kursvinnare.

Om du vill ha reda på exakt vilka 101 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Sammanfattning

Det vi kan se är att vi får en strategi som har en relativt hög snittavkastning på cirka 4% med en väldigt hög sannolikhet för en vinstaffär på hela 70%, vilket är högt för en trendföljande strategi. Utöver detta tycker jag om att strategin har en relativt låg spridning på varje affärs resultat jämfört med snittavkastningen. 

Det vill säga att resultatet som strategin genererar är relativt förutsägbart vilket i sin tur betyder att vi kanske kan vara lite mer aggressiva i hur vi satsar.

Strategin har genererat 368 affärer, alltså inte speciellt många, och vi kan se att snittvinsten faktiskt är större än snittförlusten, trots att vi har så pass många fler vinster. Om du kommer ihåg hade vi ett tidskriterie där vi inte fick hålla en affär längre än 66 dagar, snittaffären är betydligt kortare än så, den ligger på ungefär 40 dagar. Vilket gör att snittavkastningen på 4% är helt okej i relation till hur länge vi ligger inne i en affär.

En annan bra sak med strategin är att den inte påverkas jättemycket av att vi missar de 10 största affärerna. Detta, likt standardavvikelsen, gör att vi kan vara lite mer aggressiva och riskera att vara fullinvesterade och missa någon affär. Hade resultatet påverkats extremt mycket av att vi missat de största vinsterna hade vi inte haft råd att missa någon affär, men i detta fall kan vi nog göra det.

Vi har som mest haft 9 affärer igång samtidigt men oftast ligger detta tal på 1-3 affärer. En köpsignal per dag är det som är det vanliga.

Statistiken för de senaste 50 affärerna ser riktigt bra ut, men börsen har gått riktigt bra den med så det är kanske lite svårt att ge en bra bedömning.

Om vi historiskt har tillåtit max 3 positioner samtidigt har detta lett till att varje affär i genomsnitt har påverkat portföljen med 1.19% och vi haft en hitratio på 68%.

Enligt mig är detta helt klart en intressant strategi som är en blandning av ett trendlinjesbrott och att passera en dubbeltopp. Jag tycker snittavkastningen är bra och om man inte använder strategin som den är kan den användas för att screena fram aktier som troligtvis kommer ha en positiv utveckling framöver.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig lite inspiration hur du kan arbeta med trendlinjer och har du några frågor kan du alltid skicka ett mejl. Kom ihåg att strategin är testad på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att prestera lika bra i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar