Follow the Lead

Follow the Lead

Äntligen tid för en ny Söndagsstrategi, det var längesen nu, men har varit väldigt mycket på min front nu ett tag. Flyttade för ungefär en månad sedan och är inne i slutskedet i lanseringen av WT Versionen. Som förresten kommer bli extremt bra, kan knappt bärga mig tills att vi kan släppa den. 

För er som inte vet vad WT Versionen är så är det ett tillägg till Hitta Kursvinnare som jag och Tobbe Rosén har utvecklat tillsammans med Hitta Kursvinnare. I WT Versionen kommer du få en process för att hitta intressanta aktier att handla som är helt unik. Den gör att du får en väldigt bra överblick av vad som händer i ett stort antal aktier väldigt snabbt, men nog om den nu, låt oss fokusera på veckans Söndagsstrategi.

Vi ska testa en väldigt enkel strategi, vi ska använda oss av Stochastic Slow med grundinställningen på 14 dagar. Vi väntar på att indikatorn är nedtryckt långt och vrider därefter upp och tar sig över en 10. Där finns ett kriterie till, men mer om detta senare.

Eftersom vi ska använda Stochastic Slow vill jag först göra en kort presentation av denna indikator, om du kan allt om denna indikator kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Dagens strategi landade på en snittavkastning på 2% och en sannolikhet för en vinstaffär på 76%.

Stochastics

Stochastics är en momentum indikator, likt Relative Strength Index. Detta är en relativt gammal indikator som först blev populär redan kring 1950-talet. Stochastics är en indikator som har i avsikt att visa var priset befinner sig just nu relativt den högsta och lägsta nivån inom ett tidsintervall. Det vanligaste tidsintervallet är 14 perioder men det går utmärkt att använda även andra inställningar.

Det finns flera olika versioner av Stochastics och de två vanligaste är Fast och Slow Stochastics. 

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics men förutom att Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D. Som även denna gång görs med ett tre perioders glidande medelvärde.

Vi kommer att använda oss av %K för Slow Stochastics.

Strategin – Follow the Lead

Som jag tidigare skrev är det en väldigt enkel strategi, vi väntar på att Stochastic Slow inställd på 14 dagar har fallit ner under 10 och bryter därefter upp över 10. Det vill säga att vi varit väldigt nedtryckta och nu visar köparna att dem är på väg tillbaka genom att trycka på Stochastic Slow. 

Men, detta är inte det enda vi vill se i strategin, vi vill även se att OMXS30 har gjort samma sak idag eller de två tidigare dagarna. Det vill säga att även OMXS30 ska ha varit rejält nedtryckt men nu är köparna på väg tillbaka.

Att index visar vägen resulterar förhoppningsvis i att aktier som varit nedtryckta får en fördelaktig utveckling de kommande veckorna.

Som exit kommer jag använda mig av att vi ska stänga över ett 20 dagars glidande medelvärde (MA20). Detta är långt ifrån den bästa typen av exit att kombinera med denna strategin. En diskretionär exit där vi kan ta hänsyn till motståndsnivåer, symmetri osv är betydligt bättre.

Detta leder till att strategin ser ut på följande sätt:
Entry:
StoS(14) bryter upp över 10
StoS(14) för OMXS30 bryter upp över 10 idag, igår eller förrgår.

Exit:
Stängning över MA20

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2021-05-03 för aktierna i studien. jag har utfört studien på 106 aktier från Large Cap. Om du vill veta mer exakt vilka aktier jag testat på är det bara att dra iväg ett mejl till mig.

 

Resultat

Sammanfattning

Efter en snabb titta ser denna strategin riktigt vass ut, vi kan se att snittavkastningen per affär ligger på 2% och hela 76% av affärerna har slutat med vinst. Spridningen av resultatet, det vill säga standardavvikelsen, är relativt litet jämfört med snittavkastningen vilket leder till en Edge/Stdev på 0.41 vilket är väldigt bra.

Vi har fått många affärer hela 1100 och i snitt ligger vi inne i ungefär 10 dagar. Tittar vi lite på histogrammen för affärerna ser även detta bra ut, de stora staplarna är höger om mitten. Det vill säga att det finns mycket som talar för denna strategi.

Men, tittar vi på hur många affärer som är igång samtidigt så ser vi att ofta har vi haft väldigt många affärer igång. Det är inte ovanligt att vi haft igång 10-30 affärer samtidigt, vilket inte är rimligt om vi skulle handlat strategin live. 

Det är kanske rimligt att ha igång 1-5 affärer samtidigt för att kunna allokera sitt kapital effektivt och vi kan se att i testet har vi varit högt över dessa 1-5 affärer. Vi kan även se att många gånger har vi fått ett stort antal köpsignaler på en och samma dag. 

Detta medför en risk att denna statistik inte hade sett likadan ut om vi handlat live.

Till sin fördel har strategin att om vi tar bort de 10 största vinsterna förändras inte resultatet drastiskt, det vill säga att strategin är robust.

Men allt som allt är den en enkel men väldigt effektiv strategi som utnyttjar att OMXS30 hjälper till att lyfta nedtryckta aktier.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har bidragit med lite inspiration och har du några frågor är det bara att slänga iväg ett mejl. Kom ihåg att statistiken grundar sig på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att prestera likartat i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 5 kommentarer

  1. Peter

    Toppen Calle, som alltid! När det gäller WT versionen är det många som längtar att den blir släppt och jag står först i kön, jag är i riskgruppen 😉

  2. Claes Juhlin

    Hej!
    Kan man i Follow the Lead lägga in båda villkoren i ett script och hur ser det ut då? Eller, måste man skriva två script? Ett för aktier och ett för OMX.
    Det skall bli spännande och se nye WT! Kommer det till hösten?

    1. Carl Ekberg

      Hej Claes!

      Båda villkoren ligger i samma script, man använder sig av Globala instrument.

      WT Versionen släpps inom en måndag, mitten på Juni senast.

      Mer information kommer på:
      https://wt-versionen.se

  3. Bo

    Dum fråga kanske men hur ser en sådan signal ut (Alltså hur skriver man in den i hitta kursvinnare?)

Lämna ett svar