You are currently viewing Förbättra ditt tradingresultat 2019 – Del 3

Förbättra ditt tradingresultat 2019 – Del 3

I del ett utav denna mini-artikelserie, om hur du kan förbättra ditt trading resultat 2019, pratade jag om möjligheten att förbättra ditt tradingresultat genom att utöka antalet opportunities din strategi får.

Jag nämnde att det bästa sättet att göra detta på är troligtvis genom att utöka antalet aktier som din strategi är tillämpad på. Detta kan du göra genom att vara aktiv på andra marknader förutom den svenska. Innan vi ger oss in på andra marknader kan det vara intressant att undersöka hur de beter sig jämfört med den svenska marknaden.

Om du vill förfriska ditt minne eller om du har missat artikeln kan du läsa den här. Artikeln handlar om korrelation mellan den svenska, danska och finska börsen.

Det jag kom fram till var att OMXS30 har en högre korrelation till OMXH25 än OMXC20. Genom att utöka de aktier du tillämpar din strategi på med aktier från OMXH25 kommer troligtvis att leda till fler signaler men fler signaler som inträffar samtidigt.

Väljer du istället att göra detta med aktier från OMXC20 kommer det mest sannolika vara att du får fler signaler men att signalerna är lite mer utspridda.

I förra delen av artikelserien kom vi fram till att jämviktspendling även fungerar på den danska och finska marknaden. Bortsett från år 2018 såg det ut som att jämviktspendling fungerade bättre på den danska marknaden jämfört med den finska. Dock fungerade inte jämviktspendling alls på den danska marknaden 2018.

Har du missat eller vi ta en titt till på den andra delen av artikelserien kan du göra det här.

Allt detta säger oss att det är värt att testa och se om du kan applicera din jämviktspendlings strategi på den danska och finska marknaden.

Detta är precis det vi skall göra i denna sista del utav denna artikelserie. Jag har tänkt att vi skall ta en två simpla jämviktspendlande strategier och se hur resultatet påverkas om du utvidgar ditt trading universum till antingen OMXC20, OMXH25 eller båda.

De två strategierna som vi skall använda

De två strategier vi kommer att testa är inga strategier som jag använder mig utav. Utan detta är två strategier enkla strategier som jag har satt ihop enbart i syfte för att testa till denna artikel. Båda strategierna bygger på beteendet jämviktspendling.

Min tanke när vid skapandet av strategierna är att strategin skall inte producera väldigt många affärer varje år.

Liten disclaimer, om du väljer att använda dig utav dessa strategier görs det på egen risk. Alla handel med värdepapper innebär risk och Nineambell står inte för potentiella förluster.

Simpel RSI

Den första strategin vi skall testa har jag valt att kalla Simpel RSI. Det är en strategi som har RSI(2) som grund. Kriteriet som RSI(2) måste uppfylla är ett värde på under 5. Utöver detta så kommer vi även kräva att aktien har visat upp en viss volatilitet innan vi tar en affär.

Detta eftersom RSI(2) inte är speciellt bra på att fånga jämviktspendling när volatiliteten har varit låg i en aktie. Detta har jag bevisat i en tidigare studie och du kan se den här.

Indikatorn som vi skall använda oss av för att avgöra om aktien har haft en tillräckligt stor volatilitet är bollinger band width.

Bollinger band

Indikatorn bollinger bands används för att räkna ut BBW. Bollinger bands är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med en övre och en undre priskanal. De olika priskanalerna representerar standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Den vanligaste inställningen är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och den övre pris kanalen är 2 standardavvikelser över MA20 och den undre pris kanalen är 2 standardavvikelser under MA20. Det är även dessa inställningar jag använder mig utav.

För att beräkna BBW gör man följande:

((Övre priskanalen – Undre priskanalen) / MA20) * 100

Det kriterie vi kommer att sätta för BBW är 10. Detta värde betyder att aktien har haft en relativt stor volatilitet.

En exit som ofta fungerar bra med jämviktspendlande strategier är att gå ur affären när stängningen sker över ett fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Allt detta resulterar att den första strategin ser ut på följande vis:

Entry:
RSI(2) under 5
BBW över 10

Exit:
Close över MA5

Wild dogs

Den andra strategin kommer att gå under namnet Wild Dogs. Grunden i denna strategin är avståndet till MA20. Avståndet till MA20 måste vara större än 8%. Kursen måste alltså ligga 8% under MA20. Detta kan betyda att aktien har fallit lite för mycket på en för kort tid och därför ökar sannolikheten för en liten uppstuds.

Jag kommer även att ha ett volatilitets kriterium i denna strategi. Jag kommer använda samma kriterium som i Simpel RSI, BBW måste vara över 10. Jag kommer även att använda mig utav samma exit.

Detta gör att Wild Dogs ser ut på följande vis:

Entry:
((MA20-Close)/MA20) över 0.08
BBW över 10

Exit:
Close över MA5

Ministudie: Applicera två strategier på aktier från den svenska, danska och finska börsen

Data

Val av tidsperiod

Studien sträcker sig från 2012-10-01 till 2018-12-31. Anledningen till detta är att jag endast har tillförlitlig data för denna tidsperiod.

Val av aktier

SverigeDanmarkFinland
ABB LtdCarlsberg BAmer Sports Oyj
Alfa LavalChr. Hansen HoldingCargotec Oyj
Autoliv SDBColoplast BElisa Oyj
Assa Abloy BDanske BankFortum Oyj
Atlas Copco ADSVHuhtamäki Oyj
AstraZenecaFLSmidth & Co.Konecranes Oyj
BolidenGenmabKesko Oyj B
Electrolux BGN Store NordKONE Oyj
Ericsson BISSMetsä Board Oyj B
Getinge BJyske BankMetso Oyj
Hexagon BLundbeckNordea Bank Abp
Hennes & Mauritz BNordeaNeste Oyj
Investor BNovo Nordisk BNokia Oyj
Kinnevik BNovozymes BNokian Renkaat Oyj
Nordea Bank AbpPandoraOrion Oyj B
SandvikTDCOutokumpu Oyj
SCA BVestas Wind SystemsStora Enso Oyj R
SEB A Tieto Oyj
Securitas B Telia Company
Sv. Handelsbanken A UPM-Kymmene Oyj
Skanska B Valmet Oyj
SKF B Wärtsilä Oyj Abp
SSAB A  
Swedbank A  
Swedish Match  
Tele2 B  
Telia Company  
Volvo B  

Jag kommer att använda mig utav samma aktier som i del 2 utav artikelserien. Anledningen till att jag har valt dessa aktier är att jag har tillförlitlig data för dessa aktier. Jag har valt att inkludera någon aktie som jag har tillförlitlig data till i de olika indexen.

Tillvägagångssätt

Studien kommer att vara uppbyggd på ett sådant sätt att jag först kommer att testa strategierna på OMXS30 aktier. Därefter kommer jag testa strategierna med aktier från OMXS30+OMXC20, OMXS30+OMXH25 och OMXS30+OMXC20+OMXH25.

Jag kommer att studera hur detta påverkar edgen och det totala resultatet. Jag kommer även att titta på hur signalerna är utspridda och hur många signaler strategin ger samtidigt.

Resultat

Simpel RSI

NameSimpel RSISimpel RSISimpel RSISimpel RSI
Entry signalRSI(2) under 5 + BBW>10
RSI(2) under 5 + BBW>10
RSI(2) under 5 + BBW>10
RSI(2) under 5 + BBW>10
Exit signalMA5MA5MA5MA5
StocksOMXS30OMXS30 + OMXC20OMXS30 + OMXH25OMXS30 + OMXH25 + OMXC20
Market conditions
Edge (%)0,810,820,820,82
Stdev3,013,233,283,36
Hitratio71,5%70,1%69,8%69,2%
Avg win (%)2,212,342,372,42
Avg loss (%)-2,71-2,80-2,89-2,91
Max win (%)12,1312,9512,1312,95
Max loss (%)-13,54-15,31-18,03-18,03
Edge/Stdev0,270,260,250,24
Trades645103111881576
ProfitFactor2,072,011,971,95
TiM3,883,883,983,96
Edge/Day (%)0,210,210,210,21
Start date2012-10-032012-10-032012-10-032012-10-03
End date2018-12-282018-12-282018-12-282018-12-28
StocksOMXS30OMXS30 + OMXC20OMXS30 + OMXH25OMXS30 + OMXH25 + OMXC20
Resultat526%850%970%1288%
Resultat per år82,98%134,26%153,22%203,37%
Utveckling av Simpel RSI applicerad på de olika marknaderna
Affärer över tid OMXS30
Affärer över tid OMXS30 + OMXC20
Affärer över tid OMXS30 + OMXH25
Affärer över tid OMXS30 + OMXC20 + OMXH25
OMXS30 - Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.
OMXS30 + OMXC20 - Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.
OMXS30 + OMXH25 - Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.
OMXS30 + OMXH25 + OMXC20 - Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.

Wild dogs

NameWild dogsWild dogsWild dogsWild dogs
Entry signal8% + BBW>108% + BBW>108% + BBW>108% + BBW>10
Exit signalMA5MA5MA5MA5
StocksOMXS30OMXS30 + OMXC20OMXS30 + OMXH25OMXS30 + OMXH25 + OMXC20
Market conditions
Edge (%)1,171,391,211,34
Stdev3,834,064,394,37
Hitratio71,2%71,5%69,8%70,4%
Avg win (%)2,963,303,193,34
Avg loss (%)-3,33-3,48-3,56-3,59
Max win (%)16,6816,6827,8827,88
Max loss (%)-13,25-15,31-31,99-31,99
Edge/Stdev0,310,340,280,31
Trades257459526730
ProfitFactor2,262,432,192,32
TiM4,173,984,194,07
Edge/Day (%)0,280,350,290,33
Start date2012-10-302012-10-172012-10-052012-10-05
End date2018-12-122018-12-282018-12-282018-12-28
StocksOMXS30OMXS30 + OMXC20OMXS30 + OMXH25OMXS30 + OMXH25 + OMXC20
Resultat301%638%635%976%
Resultat per år47,59%100,77%100,23%154,14%
Utveckling av Wild dogs applicerad på de olika marknaderna
Affärer över tid OMXS30
Affärer över tid OMXS30 + OMXC20
Affärer över tid OMXS30 + OMXH25
Affärer över tid OMXS30 + OMXC20 + OMXH25
OMXS30 - Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.
OMXS30 + OMXC20 - Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.
OMXS30 + OMXH25 - Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.
OMXS30 + OMXH25 + OMXC20 -Antal affärer som uppstår samtidigt, allså i första stapeln är alla affärer där vi fick en affär den dagen. I den sista kolumnen är alla affärer där det var 7 eller mer affärer samma dag.

Slutsats

Simpel RSI

Det vi kan se är att det fungerar lika bra att applicera Simpel RSI enbart på aktierna i OMXS30 som det är att applicera den på de två andra marknaderna. Vi kan se tydligt att resultatet ökar kraftigt eftersom vi får fler opportunities.

Att applicera strategin både på aktierna på den svenska och danska börsen ökar resultatet med nästan 50% jämfört med att bara applicera strategin på den svenska börsen. Detta är en väldigt stor ökning.

Dock måste du komma ihåg att i de flesta fall kommer du inte kunna ta alla dessa affärer. Det finns oftast en begränsning på hur många affärer man kan ta samtidigt. Därför är det viktigt att även titta på hur signalerna är utspridda och hur många utav affärer som sker samtidigt.

Vi kan se att köra strategin på OMXS30 + OMXC20 har en bra spridning på när affärerna sker. Vid några enstaka tillfällen klumpar affärerna ihop sig. Om vi då istället tittar på OMXS30 + OMXH25 kan vi se att affärerna klumpar ihop sig betydligt mer vilket betyder att vi troligtvis inte kommer kunna ta lika många affärer.

Att applicera strategin på alla tre marknader kommer troligtvis inte att tillföra speciellt mycket då nästan hälften av affärer sker på dagar då du får minst 4 affärer på en och samma gång. Många utav tillfällena får du även signaler dagen efter. Detta innebär att du troligtvis inte kommer kunna ta många utav affärerna.

Wild dogs

Likt Simpel RSI kan vi se att det faktiskt fungerar bra att applicera strategin på de andra marknaderna. Resultatet förbättras väldigt mycket genom att använda strategin på ett större universum.

Denna strategins affärer klumpar ihop sig även fast vi bara kör den på aktierna i OMXS30. Det blir inte bättre av att vi utökar trading universumet till OMXC20 eller OMXH25.

Det finns dock en skillnad mellan Simpel RSI och Wild dogs. Vi kan se att grafen för hur många affärer som uppstår samtidigt för OMX30 + OMXC20 liknar grafen för OMXS30 + OMXH25 väldigt mycket. Detta betyder alltså att det i princip kvittar om du väljer OMXS30 + OMXC20 eller OMXS30 + OMXH25.

Även i detta fallet verkar det inte som en god idé att applicera strategin på alla marknaden. Du kommer får väldigt många affärer som sker samtidigt vilket du inte kommer kunna utnyttja.

Sammanfattning

Det verkar som det är bäst att utöka trading universumet med aktier från den danska börsen. Den danska börsen har inte lika stor korrelation med den svenska vilket verkar leda till att de affärer du får är mer utspridda.

Har du en strategi med väldigt få signaler kan även att utöka trading universumet till OMXH25 vara en bra sak att göra.

Att applicera dina strategier på alla tre marknader verkar leda till att du kommer få väldigt många affärer samtidigt vilket inte kommer att hjälpa dig.

Värt att tänka på är att detta gäller för dessa strategier och sambanden kan se annorlunda ut vid användandet av andra strategier. Testa alltid dina strategier på de andra marknaderna innan du tar något beslut.

Jag hoppas denna artikelserie har kunnat hjälpa dig och har du några frågor kan du alltid kontakta mig här, på min mail info@nineambell.com eller skicka ett meddelande till mig genom vår messenger-app på sidan.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar