You are currently viewing George Lane divergens – Stochastic

George Lane divergens – Stochastic

I denna veckans Söndagsstrategi kommer vi att titta på divergenser. Nu kanske du tänker, vänta lite här Calle… divergenser igen, räcker det inte med divergenser på ett bra tag…

Jag kan hålla med om att det har blivit en hel del divergenser på sistone och jag är orolig för att det kommer blir mer i framtiden, men idag ska vi faktiskt titta på en ny sorts divergens, en George Lane divergens. George Lane är en känd trader och kanske framförallt för sin indikator Stochastic Oscillator.

Herr Lane har då fått en sorts divergens uppkallad efter sig, och som man kanske kan förutspå sker divergensen mellan pris och just Stochastic. Det som är speciellt med denna typ av divergens är att för en positiv George Lane divergens tittar vi inte på bottnar utan att vi tittar på toppar.

Det vi vill se är att priset i en aktie har gjort en ny lägre topp men vid denna lägre topp är Stochastic högre än vid föregående topp. När priset därefter faller ner till en ny botten så köper vi. Denna divergens kommer förhoppningsvis visa oss när det finns större kraft i köparna än vad som visas i grafen och vi kommer komma in billigt med starka köpare i ryggen.

Men innan vi går vidare in på strategin ska vi titta på Slow Stochastic, kan du redan allt om denna indikator kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Den strategi jag kommer att presentera har en snittavkastning på 0.55% och en sannolikhet för en vinstaffär på 74%.

Fast Stochastic

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

Slow Stochastic

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics. Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D.

Slow Stochastic använder sig av samma utjämning för %D som Fast Stochastic alltså ett tre perioders glidande medelvärde.

Slow Stochastic %K = Fast Stochastic %D
Slow Stochastic %D = Tre perioders glidande medelvärde på Slow Stochastic %K

Strategin – George Lane Divergens

Strategin kommer alltså ha som grund en George Lane divergens, som jag skrev innan är det som krävs för en George Lane divergens att priset i en aktie gör en lägre topp med ett högre värde på Slow Stochastic än vid tidigare topp och därefter att vi får en botten.

Detta låter bra, men för att kunna testa strategin har vi en del parametrar vi först måste bestämma. Det vi först måste bestämma är hur stora toppar vi ska leta efter, jag kommer att nöja mig med 5 dagars toppar, det vill säga att det ska ha gått fem dagar innan som är lägre och fem dagar efter som är lägre. 

Det vill säga att om vi fått en början på en fem dagars topp, en notering som har fem dagar innan som har haft lägre högsta nivåer, som är lägre än tidigare fem dagars topp tittar vi om Slow Stochastic, med periodinställning 14, är högre än vid tidigare topp. Om så är fallet har vi vår setup för en George Lane divergens och vi väntar därefter på att priset ska falla. Om nu priset skulle fortsätta stiga upp över tidigare topp i priset fallerar vårt scenario.

Ett enkelt sätt att se att priset har fallit är att agera på när Slow Stochastic har fallit under 20. Du kan se i bilden nedan hur det t.ex. ser ut i Assa Abloy.

Vi kan se att vi får en lägre topp men att StoS (Slow Stochastic) är högre och när vi faller under 20 i StoS så köper vi.

Nu vet vi när vi ska köpa, men frågan är, när säljer vi?

Jag tänkte vi skulle testa en riktigt kort exit, nämligen att vi stänger vår position om aktien stänger över MA3.

Strategin kommer därför se ut på följande sätt:
Entry:
Lägre fem dagars topp med högre StoS(14) än vid föregående topp
Därefter faller StoS(14) under 20

Exit:
Stängning över MA3

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-10-20 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Sammanfattning

Vid en första anblick tycker jag nog att detta inte är någon vass strategi, vi har en snittavkastning på 0.6% och en hitratio på 74%. Vi har en ganska stor spridning på resultatet vilket drar ner vår Edge/stdev till 0.2, vilket inte når upp till den nivån (0.3) som jag klassar som en bra strategi.

Vi ligger inne i en affär i 2.2 dagar i snitt, strategin är alltså inne i marknaden väldigt kort tid. Vi har relativt lite affärer, 332 stycken, på lite mer än 10 år och att vi kan se att strategin är relativt känslig till att gå miste om de största vinsterna. Detta säger oss att vi inte har råd att missa för många affärer och att vi troligtvis måste ta höjd för detta om vi bestämmer oss för att handla strategin ”live”.

Histogrammet för varje affärs resultat ser okej ut, där vi har merparten av affärerna på plussidan, det stora problemet ligger i att vi har en del stora förluster.

Trots att vi ligger inne i en affär så kort tid har vi historiskt haft 8 affärer igång samtidigt, alltså relativt många men oftast är det 1-2 affärer igång samtidigt. Vi kan även se att vid ett tillfälle har vi haft 6 köpsignaler på en och samma dag.

Det som kan göra strategin intressant är hur bra den har presterat under den senaste perioden. Under de senaste 50 affärerna har snittavkastningen legat på 0.76% och vi har i snitt legat inne i 2 dagar, detta är en bra snittavkastning per dag.

Men allt som allt är det inte en jättebra strategi men intressant, det eftersom den tar upp ett ny sorts divergens. Denna typ av divergens kan vara bra att ha med i bakhuvudet, och det finns säker sätt att få en George Lane divergens att bli ännu bättre än vad jag lyckats med.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig lite inspiration och har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att strategin är testad på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att prestera på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar