You are currently viewing Hitta Kursvinnare – Strategitest – en illustrerad guide

Hitta Kursvinnare – Strategitest – en illustrerad guide

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv. Denna guide utgår ifrån att du har Hitta Kursvinnare 4.0.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på den fantastiska modulen Strategitest, som möjliggör att du kan backtesta strategier på flera instrument samtidigt och kan få en bättre uppfattning av hur väl din strategi fungerar.

Guide – Strategitest

Denna guide kommer att gå ut på att gå igenom och förklara modulen Strategitest, för att du ska förstå modulen så bra som möjligt kommer vi att visa hur den fungerar med hjälp av en strategi. 

Guiden kommer därför att först gå igenom hur det fungerar att skapa en strategi i Hitta Kursvinnare och därefter kommer vi backtesta strategin i modulen Strategitest.

Strategin vi kommer att testa är den gamla kända strategin Golden Cross, fast med en liten twist. Därför tänkte jag snabbt gå igenom vad Golden Cross är för något. Detta för att öka din förståelse för varför jag gör vissa saker i guiden.

Golden Cross är när ett kortare medelvärde korsar ett kortare medelvärde underifrån. Det vanligaste är att man använder sig av ett 50 dagars glidande medelvärde som skall korsa upp genom ett 200 dagars glidande medelvärde.

Positionen stängs när det motsatta händer, alltså när 50 dagars glidande medelvärde korsar ner under 200 dagars glidande medelvärde. Detta brukar kallas för ett Death Cross.

För att göra strategin lite vassare kommer vi att kräva att MA50 ligger 5% ovanför MA200 när vi går in och att MA50 ligger 5% under MA200 när vi går ur. Detta för att minska flippningar i aktien, det vill säga då vi pendlar upp och ner över MA200.

Strategin kommer alltså se ut på följande sätt:

Entry:
MA50 korsar upp över MA200 * 1.05

Exit:
MA50 korsar ned under MA200 * 0.95

Om du vill veta lite mer om Golden Cross, Death Cross och glidande medelvärde kan du ta dig en titt på denna studien jag har gjort. Här går jag in lite djupare på ämnet och tittar även hur strategin har fungerat på OMXS30 index och aktierna i OMXS30.

Utöver detta kommer vi i guiden att visa hur vi enkelt kan testa strategin på olika listor, detta kommer visa sig var extra intressant för en trendföljande strategi som denna.

Skapa Strategi/Signal

Som jag nämnde tidigare kommer vi att använda oss av Golden Cross strategin för att göra ett backtest i modulen Strategitest.

I Hitta Kursvinnare kan man testa enskilda signaler t.ex. vad som händer efter fem dagar när en aktie har gått ned x% men du kan även testa relativt avancerade strategier. Oavsett om du skall testa en enkel signal eller en strategi skall du börja med att skapa en “Strategi & signal” som det kallas i Hitta Kursvinnare.

För att skapa en signal skall du gå till inställningar genom att klicka på den lilla skiftnyckeln uppe i det vänstra hörnet.

Därefter skall du klicka på fliken “Strategi & signal”.

Efter detta skall du klicka på “Lägg till en ny Strategi”

Därefter kommer du in till menyn där du skapa och redigera din strategi/signal. Du skall börja med att ge din strategi/signal ett namn.

Därefter är det en god idé att lägga till en beskrivning till din strategi. Detta eftersom i dagsläget kanske du vet vad din strategi/signal gör men när du tittar tillbaka på strategin/signalen om några månader är det kanske inte lika lätt att komma ihåg. Då kan det vara väldigt hjälpsamt att ha skrivit lite kort vad din strategi/signal gör eller vill åstadkomma.

Entry

Efter detta skall du bestämma när din strategi/signal skall ta en position. Du kan välja mellan att ”Gå lång vid KÖP”, ”Gå kort vid SÄLJ” eller att ”Gå både kort/ lång”.

I vårt fall skall vi testa Golden Cross strategin och den går bara lång, därför väljer vi “Gå lång vid KÖP”.

Exit

Under delen Exit kan du välja var för typ av exit som din strategi/signal skall ha. Du kan välja att göra exit när du får en säljsignal.

Du kan även välja att använda dig av en stop loss, du kan ställa in hur långt ifrån din entry/maxvinst som stop lossen skall ligga. Du kan välja att gå ur positionen när en viss procentuell vinst har uppnåtts, alltså en target.

Du har även alternativet att stänga din positionen efter ett visst antal dagar efter att du har tagit en position. Detta är en funktion som jag själv använder väldigt ofta.

Till sist kan du välja att använda dig av en ATR trailing stop loss. Vill du veta mer om vad ATR är kan du kolla in min lilla förklaringsartikel här.

Eftersom att i Golden Cross strategin skall vi stänga positionen när vi har fått en motsatt signal väljer vi endast detta alternativ.

Köpvillkor

Därefter skall du bestämma vad för kriterier som måste vara uppfyllda för att du skall köpa. Du kan välja mellan indikatorer som finns som standard i programmet eller som du själv har skapat.

I vårt fall skall vi välja MA2 (MA står för Moving Average, alltså glidande medelvärde), jag väljer MA2 eftersom jag har mitt MA2 förinställt på 50 perioder. Om du inte har det kan du lösa detta genom att välja MA2 och därefter klicka på “…”-knappen bredvid.

I denna meny kan du ställa in specifika värden eller programmera egna villkor. För att ställa in ett 50 dagars glidande medelvärde skall du skriva in “MA2(50)[0]” istället för “MA2()[]” där siffran mellan parenteserna bestämmer längden på det glidande medelvärdet.

Efter du har gjort detta och klickat på OK skall vi bestämma vad den första indikatorn skall göra för att vårt kriterie skall vara uppfyllt. Du kan välja i rullgardinsmenyn bredvid.

Vi skall välja ”korsat upp över” eftersom detta är vårt köp kriterie. Därefter skall vi ställa in den andra indikatorn. Jag väljer MA4 eftersom mitt MA4 redan är inställt på 200 dagar, dock så kvittar det i detta fall eftersom vi även vill att MA50 ska ligga 5% ovanför MA200. 

Hur löser vi då detta? 

Det enklaste är att lägga till 5% på MA200, vi ska alltså mulitplicera MA4 med 1.05%. Detta kommer då se ut på följande vid:

I vårt fall har vi nu ställt in alla kriterier för att vi skall köpa. Men om du har en strategi med fler en ett kriterium kan du välja att lägga till det genom rullgardinsmenyn ute till höger. Du kan välja att två villkor skall vara uppfyllda samtidigt, ett villkor skall vara uppfyllt men inte det andra eller att något av villkoren skall vara uppfyllda. Därefter är det bara att lägga till dina andra kriterier.

Säljvillkor

Efter att vi har ställt in våra köpvillkor skall vi ställa in våra säljvillkor. Det kommer att fungera på ett liknande sätt som när du ställer in köpvillkoren.

Först måste du klicka i “Ange säljvillkor” och därefter ställer du in att ett 50 dagars glidande medelvärde skall “korsa ner under” ett 200 dagars glidande medelvärde. Det räcker dock inte att MA50 korsar ner under MA200 utan det ska även korsa 5% under MA200. Detta kommer då se ut på följande vis:

Vi kommer även att lägga till att vi ska sälja alla våra innehav 2020-03-06. Detta för att se hur även öppna positioner står sig i dagsläget. 

Detta kommer vi att göra med hjälp en en ”Time” funktion. Vi kommer att sätta att Time.date() måste vara lika med 20200306 och att detta kriterium ska vara sant, vilket ser ut såhär:

Vår strategi är nu redo att backtestas.

Strategitest

Vi har nu skapat oss en strategi som vi kan backtesta i modulen Strategitest. Det första vi ska göra är såklart att välja modulen, du finner den uppe i menyn.

Därefter ska vi välja vår strategi, detta kommer du att göra med hjälp av drop-down menyn.

Därefter ska vi välja på vilken tidsperiod vi kommer att testa vår strategi. Här finns en del förinställda val, 1 år, 2 år, 5 år, 10 år och “alla”. Därefter finns ett val “<..>” där du själv kan ställa in precis den tidsperioden du vill ha. Vi kommer vilja testa strategin på de senaste 10 åren och därför väljer vi det alternativet.

Därefter ska vi välja i vilken upplösning vårt test ska vara, alltså hur lång tid är en stapel i programmet. Du har en hel del olika alternativ där den lägsta upplösningen är månad och den högsta är en minut.

Vi kommer vilja testa vår strategi på en dagsupplöst data.

Till sist ska vi välja de aktier vi ska testa vår strategi på. Som jag skrev tidigare ska vi göra vårt test på två olika listor med aktier. Först ska vi testa vår strategi på OMXS30 aktier och därefter ska vi testa strategin på Large Cap aktier utan OMXS30 aktierna.

Nu har vi gjort alla våra inställningar och det är bara att klicka på “Starta test”.

Du kommer därefter kunna se resultatet för alla affärer uppe till vänster i modulen. Du kommer även kunna se resultatet för varje enskild aktie.

De nyckeltal du får fram för resultatet för strategin är följande:

  • Instrument – Antal instrument som strategin testades på
  • Trades – Antalet affärer som strategin genererade
  • avgResult – Visar snittavkastningen per affär
  • WinRate – Visar sannolikheten för en vinstaffär
  • MaxD.Down – Visar den sammanlagt största förlust som uppnått i en aktie vid någon tidpunkt
  • Time(%) – Visar Time in Market, det vill säga hur stor del av tiden som strategin har legat inne i marknaden.
  • avgProf./bar – Visar snittavkstningen per bar
  • OngoingBars – Visar om en aktie ligger inne i en affär för tillfället och hur länge den har legat inne i affär.

Därefter kan du även titta på varje enskilda affär, detta gör du genom att klicka på “trades”. Här kan du se varje affär, du kan även sortera varje kategori. De nyckeltal som visas under “trades” är följande:

  • Datum – Datum för när positionen stängdes
  • Tid – Tidpunkt på dagen då affären stängdes
  • Bars – Antal bars som affären var öppen
  • Entry – TIll vilket pris strategin köpte
  • Exit – Till vilket pris strategin sålde
  • Fee (SEK) – Avgiften för affären
  • Win (%) – Vinst i procent
  • Win (SEK) – Vinst i kronor, handel sker alltid med beloppet 10 000 kr

Vi har nu sett var vår strategi får för resultat på OMXS30 aktierna, vi kommer nu testa strategin på aktier från Large Cap men vi utesluter OMXS30 aktierna. Det vi då behöver göra är att välja vår lista för detta, min heter CE LC-OMXS30. Därefter är det bara att klicka på “Starta test”. Vi får du följande resultat:

Som vi kan se fungerar vår strategi betydligt bättre på dessa aktier. Detta är troligtvis eftersom trendföljande strategier ofta fungerar bättre på “mindre” aktier och OMXS30 aktierna har en större tendens till att jämviktspendla. 

Du har nu lärt dig hur du kan använda modulen “Strategitest” för att backtesta en strategi som du själv har skapat på ett flertal aktier samtidigt. Jag hoppas denna guide har varit till nytta för dig och har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar