Hitta kursvinnare - Strategianalys
- Skapa en CSV från ett Strategitest genom att klicka på fliken ”Trades” och därefter högerklicka på en av affärerna och välj ”Exportera lista till Excel”.
- Därefter väljer du denna fil antingen genom att klicka här under eller genom att släppa den fil du har skapat i rutan.
- Nu klickar du på ”Starta Analys” och statistik för din strategi kommer att beräknas.
- Om du vill välja en ny strategi gör du detta genom att klicka på ”Ny strategi” och gör om steg 2-3.
Släpp filen eller klicka här för att ladda upp
Översikt
I denna del visas överskådlig statistik av din strategi och här är en snabb genomgång av nyckeltalen:
Snittavkastning – Genomsnittsresultatet av varje affär
Hitratio – Antal affärer som historiskt har slutat med vinst
Stdev – Standardavvikelsen för affärerna
Edge/Stdev – Snittavkastningen dividerat med standardavvikelsen, ett bra mått för att se hur stor snittavkastningen är i relation till dess spridning
Antal affärer – Antal affärer som strategin har genererat
AvgTIM – Hur lång en affär är i genomsnitt
AvgWin – Genomsnittet för vinstaffärerna
AvgLoss – Genomsnittet för förlustaffärerna
MaxWin – Den största vinsten strategin har genererat
MaxLoss – Största förlusten som strategin har genererat
MaxDDown – Största drawdownen som inträffat
Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgTIM:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:
MaxDdown
Histogram avkastning
I denna del kommer du se avkastningen i form av ett histogram
Du ser alltså hur mång affärer som har haft en avkastning som ligger inom ett visst interval. Skalan går från -10% till + 10%.
Statistik aktier
I denna del kommer du dels kunna se individuell statistik för varje aktie men även snittavkastningen för varje aktie i ett histogram.
För att välja en aktie klickar du på namnet och därefter kommer du att se histogrammet för aktiens snittavkastning.
| Namn | Antal affärer | Snittavkastning | Hitratio | Stdev | AvgTIM | AvgWin | AvgLoss | MaxWin | MaxLoss |
|---|
Statistik – Antal Köp/Sälj/Affärer
Tillfällen med x antal affärer igång samtidigt
Här kommer du se hur många tillfällen då strategin haft X antal affärer igång samtidigt. Detta är superintressant information då det är en viktig del i hur du kan allokera ditt kapital.
Tillfällen med x antal affärer på samma dag
Här kommer du se hur många tillfällen då strategin har fått X antal köpsignaler på en och samma tillfälle. Detta är superintressant information då det är en viktig del i hur du kan allokera ditt kapital.
Antal sälj per datum
Här kommer du se hur många tillfällen då strategin har fått X antal säljsignaler per datum. Detta är superintressant information då det är en viktig del i hur du kan allokera ditt kapital.
Statistik för period
I denna del kommer du att kunna analysera statistik för din strategi för en specifik tidsperiod eller för de X antal senaste affärerna.
Om du vill analysera utifrån de X antal senaste affärerna gör du detta genom att du skriver in antalet affärer du vill analysera och därefter klickar du på ”Behandla”
Om du istället vill analysera en tidsperiod gör du detta genom att skriva in ett startdatum i de format som är förinställt och därefter ett slutdatum, därefter klickar du på ”Behandla”.
*När du gör detta kommer tidsperioden för Monte Carlo analysen också att ändras
Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Antal affärer:
AvgTIM:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:
MaxDdown:
Monte Carlo
50%:
75%:
80%:
85%:
90%:
95%:
Visar hur många % chans det är att drawdownen för strategin är så mycket eller mindre
I denna del kommer en Monte Carlo analys göras av din strategi. Om du vill lära dig mer om Monte Carlo analyser kan du läsa mitt inlägg om ämnet här.
Om du vill analysera utifrån de X antal senaste affärerna gör du detta genom att du skriver in antalet affärer du vill analysera och därefter klickar du på ”Behandla”
Om du istället vill analysera en tidsperiod gör du detta genom att skriva in ett startdatum i de format som är förinställt och därefter ett slutdatum, därefter klickar du på ”Behandla”.
Du kan även ändra vilken typ av Money Management du ska testa din strategi med, du kan antingen ”Fixed” eller ”Bet R”.
Fixed – Betyder att du kommer att satsa en fast summa varje gång du handlar
Bet R – Betyder att du kommer att satsa en summa utefter ditt kapital. Det fungerar på följande sätt att du kommer kunna välja hur många % av ditt kapital du siktar på att förlora varje gång du förlorar. Därefter skriver du in vad genomsnittsförlusten för strategin är. Då kommer strategin att behandlas som att varje gång du köper, köper du för så mycket som denna summa motsvarar, alltså % av ditt kapital dividerar med genomsnittsförlusten.
*När du gör detta kommer tidsperioden för ”Statistik för period” också att ändras
Money management
Fördjupad statistik
I denna del kommer du att kunna se fördjupad statistik från din strategi. Det du kommer kunna se är den statistik strategin hade haft om du hade tagit bort de 5 respektive 10 största vinsterna eller förlusterna.
Detta gör att du kommer få en uppfattning av vad för effekt det kommer vara om du skulle råka missa några av dessa affärer. Ju större effekten är desto viktigare är du att du tar alla affärer som din strategi genererar.
utan 5 största vinsterna
utan 10 största vinsterna
Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:
Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:
utan 5 största Förlusterna
utan 10 största FÖRLUSTERNA
Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:
Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:
Portföljanalys
I denna del kommer strategin att handlas som om det vore live, det vill säga att vi kommer inte kunna ta hur många affär som helst på en och samma gång.
Det du behöver göra är att välja hur många affärer kan du ta på en och samma gång och därefter trycka på ”Behandla”. När du gjort detta kommer statistiken att räknas om så som den hade påverkat din portfölj.
Det vill säga att om du tillåter tre affärer samtidigt kommer detta ha en tredjedel så stor inverkan på din portfölj jämfört med om du endast tillåter en affär samtidigt.
När vi göra detta test kommer vi se hur strategin hade tett sig om den blivit handlad live. Vissa strategier får väldigt många affärer samtidigt och vi har då inte möjligheten att ta alla affärer. Om det är vid dessa tillfällen vi får de bästa affärerna kommer detta ha en stor inverkan på strategin i backtest jämfört med live.
Portföljtestet utförs alltså på ett sådant sätt att den håller reda på hur många affärer som är igång och tillåter bara en ny affär om det finns plats för det. Om det på en och samma dag kommer flera köpsignaler och det inte finns plats att ta alla affärer kommer det att slumpas fram vilka affärer som tas.
Snittavkastning:
Hitratio:
Stdev:
Edge/Stdev:
Antal affärer:
AvgTIM:
AvgWin:
AvgLoss:
MaxWin
MaxLoss:
MaxDdown
