Här kan vi verkligen snacka om att vi som har investerat våra pengar på Stockholmsbörsen i bolag som tenderar att följa OMXS30s utveckling har funnit ett sätt att låta våra pengar arbeta när vi sover. Överlag har alltså all avkastning från 2007-01-01 fram till 2019-10-04 kommit under natten. 

Detta beteende har varit som störst under de negativa marknadsfaserna och som lägst under de positiva. Även de senaste fem åren har detta beteende fortsatt att gälla. 

Men hur utnyttjar vi då detta beteende?

Ja, detta är lite svårare. Rent hypotetiskt skulle en bra långsiktig investeringsstrategi vara att varje kväll köpa OMXS30 terminen och morgonen efter sälja den och göra detta varje dag. Det finns dock en hel del problem med detta hypotetiska sätt att investera. Först och främst kommer vi få höga transaktionskostnader och för det andra är det inte säkert att vi kommer kunna få lika bra pris som i våra tester. Trots att testerna är gjorda med Autotrader där vi kan simulera som om vi handlade live riskerar vi ändå att komma in till ett sämre pris.

En stor fördel med Autotrader är att du kan bygga dina egna börsrobot. Det skulle alltså gå att bygga en börsrobot som utnyttjar detta beteende. En annan stor fördel med Autotrader är att du får tillgång till Nordnets Supermarket där du kan handla courtagefritt på över 6000 ETP:er om du handlar för över 1000 kr.

Trots att vi kanske har svårt att utnyttja detta beteende är det väldigt intressant att känna till. Som daytrader är det intressant att känna till eftersom draget under dagen har generellt varit nedåt de senaste 13 åren. Att vara en daytrader som endast försöker gå lång i OMXS30 är kanske inte den lättaste strategin.

Jag hoppas att denna studie har gett dig lite mer insikt i hur OMXS30 beter sig och har du några frågor eller funderingar går det jättebra att höra av sig till mig genom mejl eller vår chat. Studien är gjort på historisk data och det finns inga garantier att detta beteende kommer att fortsätta finnas.