You are currently viewing Köpa aktier med lite tid och ett heltidsjobb

Köpa aktier med lite tid och ett heltidsjobb

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Det som kanske är den största fördelen och det mest komplicerade med trading är att det finns så många olika sätt att göra det på. Det finns inte ett sätt som är rätt för alla utan du måste hitta det sätt som passar dig. 

Jag tror att det är extremt viktigt att ha en tradingplan. I denna plan har du gått igenom om hur mycket tid du har att lägga på trading, vilka strategier du använder dig av och hur du allokerar ditt kapital. Genom att ha en tradingplan vet du vad du ska göra och vad du letar efter i marknaden. 

Det är viktigt du tradar på ett sätt ett som passar din livssituation. Allas livssituation är olika och därför kan det inte finnas ett sätt som passar alla. Om vi tar min livssituation till exempel, den skiljer sig väsentligt från de flestas. 

Mitt andra jobb är att spela handboll, vilket betyder att jag har väldigt speciella arbetstider. Ofta har jag en träning innan börsen öppnar klockan 9:00 och en träning på kvällen som börjar innan börsen stänger 17:30. Detta gör att jag har hela dagen fri till att handla men kan inte göra några affärer vid stängning. 

Därför måste jag anpassa mitt sätt att handla på så att jag inte behöver göra några affärer vid stängning. Jag har heller inga barn vilket gör att jag ofta har kvällarna lediga till att göra analyser inför morgondagen. 

Denna livssituation skiljer sig väsentligt från t.ex. en person med ett heltidsjobb som jobbar 9:00-17:00 och spenderar en halvtimme att pendla från och till jobb. Har personen därutöver även en familj att tänka på kommer dess tid att lägga på trading var avsevärt mindre än den jag har. 

Denna person kan därför inte trada på samma sätt som jag gör. Därför är det viktigt att först reda ut, hur ser min livssituation ut hur mycket tid har jag lägga på trading?

När kan jag göra analyser, och när kan jag handla? 

Jag tänkte att vi kunde titta lite på de alternativ som finns om du har begränsat med tid att lägga på din trading.

Rent generellt finns det tre olika sätt att handla på, position trading, swing trading och daytrading.

En tradingplan gör att du vet hur du ska agera i vissa situationer

Position trading 

Position trading är det mest långsiktiga sättet att handla på. Du kommer att ligga inne i en affär från flera veckor upp till flera månader. Du kommer ofta inte behöva analysera marknaden mer än en gång i veckan eller kanske till och med en gång i månaden. 

Trots att du har ett heltidsjobb och kanske ont om tid kommer du troligtvis hitta en stund varje vecka där du kan göra analyser, går inte detta hittar du säkert en gång i månaden då du kan göra analyser. Jag har i tidigare inlägg tittat på strategier som som skulle kunna fungera som inspiration för dig som vill syssla med med position trading. Du finner de olika strategier med nedan:

Swing trading

Om du var vill vara lite mer aktiv är swing trading att föredra över position trading. Som swingtrader kommer du behålla en affärer från en dag upp till flera veckor. 

Detta sätt kräver lite mer tid då du troligtvis kommer behöva analysera marknaden varje kväll. Ofta krävs det att du har lite tid vid öppning eller vid stängning för att kunna ta en affär. 

Det finns dock ett sätt runt detta hinder som vi kommer gå igenom lite senare, detta sätt kan även förbättra din snittavkastning i många strategier. Så förutom att sättet sparar dig tid kan det även förbättra din edge.

Daytrading

Det sista sättet att handla aktier på är genom daytrading. Detta sätt är det mest tidskrävande och kräver oftast att du är tillgänglig under hela dagen. Som daytrader håller du bara affärer under dagen och ligger aldrig i position över natten.

Om du har ett heltidsjobb jobb och en familj kommer antagligen daytrading inte vara något för dig. Men om du trots detta ändå är intresserad av daytrading finns det även här ett sätt runt problemet. Vi kommer gå igenom detta sätt längst ner i denna artikel.

Handla med hjälp av ordrar

Den första lösningen på problemet heter limit- och stop order. Detta är ordrar som du lägger in i marknaden som berättar för mäklaren till vilket pris du är intresserad av att köpa en aktie till. 

Dessa ordrar kan du lägga in i marknad på kvällen innan eller till och med flera dagar innan. Detta gör att du inte behöver ha tid under börsens öppettider utan du kan utföra dina analyser på kvällen, lägga in dina ordrar och allt är klart inför nästa börsdag.

Jag tänkte att vi skulle fokusera på limit order, detta eftersom att en limit order gör att du handlar aktien till ett ännu billigare pris än vad du hade gjort annars. Detta till skillnad från en stop order där du handlar aktien till ett dyrare pris.

Jag tänkte även att vi skulle testa och se hur denna ordtyp påverkar en vanlig strategi. Det är nämligen så att beroende på hur och var du lägger dina ordrar kommer detta påverka din snittavkastning och edge överlag. En risk med detta sätt att handla på är att du lägger din order för nära dagens stängningskurs riskerar din strategi att bli väsentligt sämre. Varför så är fallet kommer vi gå igenom lite senare.

Limit order

En limit order innebär att du är villig att köpa en aktie till ett pris som är lägre än det aktuella. Du kommer att acceptera att köpa aktien för ett visst pris eller lägre. Du berättar alltså för din mäklare vilket pris du max är villig att betala för aktien.

Om aktien sjunker ner till detta pris eller lägre kommer orden att bli exekverad och du kommer att få aktierna om det finns ett tillräckligt stort utbud. Om priset inte sjunker ner till denna nivå kommer ordern alltså inte att gå igenom. 

Detta är en av nackdelarna med att handla på detta sätt, du riskerar att gå miste om affären. Om t.ex. aktien sticker uppåt redan vid öppning kommer du alltså att gå miste om denna affär. 

Man kan säga att en limit order är som att handla på rabatt.

Stop order

Den andra typen av order heter stop order och är motsatsen till en limit order. För att denna order ska exekveras måste alltså en aktie stiga till ett visst pris. Istället för att få aktien till en rabatt kommer du istället att betala lite extra för att få aktien. 

Du kanske tycker att detta låter som ett dumt sätt att handla på och ofta är det så. Det finns dock vissa situationer då en stop order kan vara intressant. Det kan till exempel vara så att aktien håller på att bryta ut över ett visst motstånd och då kan du lägga en stop order över motståndet som exekveras om aktien bryter ut uppåt.

Fördelen med dessa ordrar är att du kan förbereda och lägga in dem i marknaden på kvällen innan börsen öppnar.

Limit- och stop order är de engelska namnen på dessa typer av ordrar. Hos många svenska mäklare går dessa funktioner under namnet stop loss. Detta är något förvirrande enligt mig då jag själv förknippar en stop loss med något helt annat.

En stop loss är enligt mig en order du lägger i marknaden som stänger din position vid ett specifikt pris. Detta gör att du lättare kan kontrollera din risk, då du teoretiskt inte kan förlora mer än vad du lägger din stop loss order på.

Många av de svenska mäklarna anser att en stop loss order är en funktion för genomförande av automatisk handel. En stop loss order kan användas för att köpa och sälja aktier på en specifik kurs.

Du använder alltså en stop loss order för att skriva in det pris du antingen vill köpa eller sälja en aktie på.

Jag tänkte att vi kunde testa och se hur en limit order påverkar en snittavkastning in strategi

Testerna

För det första ska vi använda oss av en strategi. Jag tänkte vi kunde använda en jämviktspendlande strategi där vi i normala fall hade köpt vid stängning. 

Strategin vi ska använda oss av ser ut på följande sätt:
Entry:
RSI(2) under 5
BBW över 10

Exit:
Stängning över fem dagars glidande medelvärde.

RSI(2) är indikatorn Relative Strength Index med ett periodvärde på 2 dagar. RSI är ofta en bra indikator för att signalera att en aktie har jämviktspendlat nedåt. 

RSI(2) ger ofta betydligt bättre signaler om aktien har uppvisat en viss volatilitet innan en affär tas. BBW är en indikator som härstammar från Bollinger Bands och visar volatiliteten i aktien. Ett gränsvärde på 10 betyder oftast att aktien har varit volatil.

Jag tänkte att vi kunde testa att lägga vår limit order på lite olika avstånd från gårdagens stängningskurs. Vi kommer alltså utgå ifrån en strategi som får en köpsignal vid stängningskurs och vi kommer därefter att lägga in en limit order som köper om aktien når ner till denna nivå dagen efter. 

Testen kommer se ut på följande vis:
Grund:
Testar strategin i sin grund utan limit order

0.1%:
Vi testar att lägga limit ordern väldigt nära gårdagens stängningskurs, limit ordern kommer ligga 0.1% ned från gårdagens stängningskurs.

1%:
Vi testar att lägga limit ordern 1% ned från gårdagens stängningskurs.

2%:
Vi testar att lägga limit ordern 2% ned från gårdagens stängningskurs.

3%:
Vi testar att lägga limit ordern 3% ned från gårdagens stängningskurs.

Vi kommer att fokusera på 4 olika nyckeltal, snittavkastning (edge), sannolikhet för en vinstaffär (hitratio), snittavkastning dividerat  med standardavvikelse (stdev) och antalet affärer.

Testerna idag kommer att göras med hjälp av Autotrader från Autstock. Detta är ett väldigt flexibelt och bra program med tillförlitlig intradag data. Det finns inte många program där vi kan testa limit ordrar. Ofta kan vi endast backtesta på stängningskursen, Autotrader har dock tickdata från 2012 på svenska aktier vilket gör att vi kan testa limit ordrar så som de hade betett sig vid live handel.

Autotrader är det enda program jag använder mig av när jag behöver göra tester på intradag data.

Om du är intresserad av att titta vidare på Autotrader från Autostock kan du göra det här.

Studien

Jag valt att studera ett antal aktier från Large Cap, de aktier jag har valt ut anser jag ha tillräckligt stor volym för att vi enkelt ska kunna handla med dem.

Data

Studien sträcker sig från år 2012-01-01 till 2019-10-20 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Resultat

Grund

Name Limit
Entry signal RSI(2)<5 + BBW>10
Exit signal MA5
Stocks X18
Market conditions
Edge (%) 0,91
Stdev 3,20
Hitratio 70,5%
Avg win (%) 2,44
Avg loss (%) -2,85
Max win (%) 12,44
Max loss (%) -20,29
Edge/Stdev 0,28
Trades 1414
ProfitFactor 2,12
TiM 3,92
Edge/Day (%) 0,23
Start date 2012-01-17
End date 2019-10-17

Limit order

Name Limit Limit Limit Limit
Entry signal RSI(2)<5 + BBW>10 + Limit 0.1% RSI(2)<5  BBW>10 + Limit 1% RSI(2)<5 + BBW>10 + Limit 2% RSI(2)<5 + BBW>10 + Limit 3%
Exit signal MA5 MA5 MA5 MA5
Stocks X18 X18 X18 X18
Market conditions
Edge (%) 0,64 0,90 1,17 1,76
Stdev 3,20 3,34 3,64 3,57
Hitratio 66,8% 68,7% 69,8% 76,3%
Avg win (%) 2,30 2,58 2,98 3,25
Avg loss (%) -2,77 -2,85 -3,09 -3,18
Max win (%) 14,88 14,88 14,88 14,39
Max loss (%) -17,14 -17,14 -17,14 -17,14
Edge/Stdev 0,20 0,27 0,32 0,49
Trades 1249 916 553 295
ProfitFactor 1,71 2,03 2,29 3,43
TiM 4,23 4,37 4,57 4,43
Edge/Day (%) 0,15 0,21 0,26 0,40
Start date 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18
End date 2019-10-24 2019-10-17 2019-10-10 2019-10-09

Sammanfattning

Till en början ser vi att grund strategin avkastar 0.91% i snitt och Edge/Stdev ligger på 0.28. Sannolikheten för en vinstaffär ligger på 70.5% och vi har fått 1414 affärer sedan 2012.

När vi börjar applicera vår strategi för att kunna handla utan att ha tid under börsens öppettider kan vi se något väldigt intressant direkt.

När vi väljer att köpa aktien för 0.1% under gårdagens stängningskurs sjunker faktiskt snittavkastningen väsentligt, alla nyckeltal sjunker faktiskt. Strategin blir alltså betydligt sämre. Vi får en sämre strategi och mindre antalet affärer, detta verkar som ett väldigt dåligt sätt att handla på.

Men, Calle, jag trodde att du skrev att detta skulle öka vår edge?

Ja, det sa jag, men jag skrev också att det är viktigt att vi inte lägger vår limit order för nära gårdagens stängningskurs. Detta eftersom vi gå miste om de affärer som sticker uppåt direkt på morgonen och vi får endast de affärer som fortsätter ner. De affärer som sticker direkt på morgonen är överlag väldigt bra affärer och vi får kvar de mindre bra affärerna.

Det gäller alltså att vår limit order ligger på ett avstånd tillräckligt långt ifrån gårdagens stängningskurs så vår edge fortfarande är bra.

Vi kan se att lägger vi vår limit order på 1% under gårdagens stängningskurs är snittavkastning på samma nivå igen.

När vi öka storleken på vår limit order kan vi se att alla våra nyckeltal blir bättre och när vi lägger den 3% under gårdagens stängningskurs är snittavkastningen hela 1.76% och Edge/stdev ligger på 0.49. Dessa siffror är tillräckligt bra för att jag ska klassificera strategin som väldigt bra.

Vi kan dock även se att antalet affärer minskar drastiskt när vi ökar avståndet på vår limit order.

För att vi ska kunna handla under börsens öppettider utan att egentligen ha tillräckligt tid för att göra det betalar vi priset av antalet affärer. Vi kan öka vår edge genom att lägga vår limit order tillräckligt långt under gårdagens stängningskurs men vi kommer få betydligt mindre affärer.

Men har vi inte tillräckligt med tid kan detta vara ett sätt att lösa problemet på. Det andra sättet att lösa det på kommer jag gå igenom härnäst.

Börsrobot

Den andra lösningen på problemet är att utnyttja börsrobotar. Med hjälp av Autotrader kan du relativt enkelt bygga, backtesta och optimera en börsrobot som handlar precis så som du vill. Du hade t.ex. kunnat bygga en robot som handlar grund strategin ovan relativt enkelt. 

Autotrader har Youtube videos där de berättar hur du kan bygga en börsrobot med hjälp av deras script och hur du kopplar det till ditt Nordnet konto.

Om du tycker detta verkar för avancerat för dig har Autotrader även nordens största bibliotek av börsrobotar där du kan välja och köpa en robot som passar dig. Du finner deras olika robotar här.

Jag hoppas detta inlägg har fungerat som inspiration till hur du kan tradea med lite tid. Alla tester är gjorda på historisk data och det finns inga garantier att strategierna kommer att fortsätta prestera lika bra.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar