You are currently viewing Kunskap från en RSI(2)-studie | En riktigt bra strategi

Kunskap från en RSI(2)-studie | En riktigt bra strategi

Idag skall vi titta på en ny strategi Söndagsstrategin. Dock så kommer vi göra lite annorlunda idag. Vi kommer att försöka skapa en strategi utefter en studie som jag har gjort på RSI(2).

Det som jag lärde mig av att göra studien kommer vara grunden till denna strategi. För att du inte skall behöva läsa hela studien kommer jag sammanfatta vad jag lärde mig från studien.

Om du vill läsa studien hittar du den här.

Innan vi skapar strategin skall vi ta oss en titt på jämviktspendling, ett antal indikatorer och stjärnan denna vecka, Relative Strength Index.

Jämviktspendling

Vi människor är inte robotar, vi styrs av våra känslor och tillkortakommanden. Våra hjärnor tar ibland genvägar och under stress klarar vi oftast inte av att ta rationella beslut.

Utöver detta påverkas vi även av flockbeteende på börsen.

Hur påverkar då detta börsen? Börsen är summan av alla aktörers agerande. När en enskild aktör inte vet hur den skall agera kommer den troligtvis att titta på hur flocken har agerat och därefter göra likadant.

Detta är orsaken till varför beteendet på börsen skiljer sig från beteendet i andra ekonomiska situationer. När människor agerar rationellt tenderar dem till att köpa mer kött om priset sjunker och mindre smör om priset höjs.

På börsen fungerar det oftast precis tvärtom. Aktörer har en tendens till att köpa mer om priset går upp än om priset har gått ned. Intresset för aktier som har stigit är ofta mycket högre än för de aktier som har sjunkit.

Detta är en utav anledningarna till överreaktioner, att en aktie bara fortsätter att stiga eller att gå ner.

Alla dessa tillkortakommanden och känslomässiga filter leder till att det finns beteende på börsen som investerare kan utnyttja för att skapa en riskjusterad överavkastning. Ett utav dessa beteende är jämviktspendling. Jämviktspendling innebär att priset fluktuerar kring en tänkt medelpunkt. Om priset har stigit för mycket kommer det därefter att falla tillbaka och om priset har sjunkit för mycket kommer priset att stiga. En indikator som kan fånga detta beteende är Relative Strength Index.

Relative Strength Index – RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI(14) indikator

RSI(2)

Att ställa in RSI indikatorn på ett periodvärde på två kan vara ett bra hjälpmedel för att få indikationer om när en aktie eller index är på väg att jämviktspendla.

Dock är det så att indikatorn fungerar bättre och sämre i vissa situationer och det är just det vi skall försöka skapa att strategi kring. Vi skall försöka utnyttja de situationer då indikatorn fungerar som bäst och då ta affärer.

Bollinger band

Indikatorn bollinger bands används för att räkna ut BBW. Bollinger bands är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med en övre och en undre priskanal. De olika priskanalerna representerar standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Den vanligaste inställningen är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och den övre pris kanalen är 2 standardavvikelser över MA20 och den undre pris kanalen är 2 standardavvikelser under MA20. Det är även dessa inställningar jag använder mig utav.

För att beräkna BBW gör man följande:

((Övre priskanalen – Undre priskanalen) / MA20) * 100

OMXS30 med Bollingerband

Vad jag lärde mig från studien

Nu kommer vi till det lite mer intressanta, vad lärde jag mig av denna studie?

I studien tittade jag på att köpa aktier när de hade ett RSI(2)-värde under en viss nivå. Det jag kunde se är att lägre värden på RSI(2) ger bättre affärer, men antalet affärer minskar kraftigt.

I denna strategi kommer vi därför att använda oss av ett gränsvärde på 3.2, RSI(2) skall alltså ligga under 3.2 för att vi skall ta en affär.

Jag kunde även se att hålla affärer i mycket längre än fem dagar inte var fördelaktigt då snittavkastningen per dag sjönk ju längre vi håller en affär.

Därför har jag tänkt att vår exit skall vara ett 3 dagars glidande medelvärde. Detta då vi inte vill ligga inne i affären för länge.

Vad jag kunde se i studien fanns det två saker som hade störst betydelse för hur bra indikatorn fungerade, driften på börsen och hur mycket en aktie eller index har rört sig innan en signal fås.

Om det finns en drift uppåt på börsen och i aktien är det lite mer förlåtande att ta affärer. Detta eftersom det finns en större chans att driften kommer att hjälpa aktien stå högre inom en snar framtid.

Därför kommer jag bara ta affärer när vi OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas.

Det andra gäller hur mycket aktien eller index har rört sig innan en signal fås, har aktien konsoliderat ett tag och en signal för RSI(2) under 10 fås är det troligt att detta är för tidigt som vi tar affären.

Det är även av stor betydelse hur mycket index har rört sig innan en affär tas i en aktie. Det visade sig vara väldigt fördelaktigt att index har gjort stora rörelser innan vi får en signal i en aktie.

Dessa två saker leder mig till att kräva att aktien skall uppvisa en högre volatilitet om index har rört sig lite den senaste tiden och kräva lite mindre volatilitet i aktien om index har gjort stora rörelser den senaste tiden.

Strategin

Entry:
RSI(2) under 3.2
Positiv marknadsfas
Om BBW under 10 på index:
BBW > 10
Annars
BBW > 5

Exit:
MA3

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

NameRSI Söndagsstrategin
Entry signalRSI< under 3.2 + IF(BBW(OMXS30>10, BBW>5, BBW>10)
Exit signalMA3
StocksOMXS30
Market conditionsPF
Edge (%)1,12
Stdev2,39
Hitratio76,1%
Avg win (%)2,05
Avg loss (%)-1,88
Max win (%)11,68
Max loss (%)-13,16
Edge/Stdev0,47
Trades493
ProfitFactor3,51
TiM2,25
Edge/Day (%)0,50
Start date2010-01-25
End date2018-11-02

Slutsats

Som du kan se har vi skapar en väldigt bra strategi. Strategin avkastar i snitt 1,1% per affär och hela 76% av affärerna slutar med vinst.

Eftersom vi inte ligger i en affär speciellt länge är standardavvikelsen inte speciellt stor vilket ger oss ett högt värde på Edge/Stdev. Jag anser att en strategi som har över 0,4 i Edge/Stdev är en väldigt bra strategi.

Eftersom vi inte heller ligger i marknaden speciellt länge har vi en väldigt hög Edge/Day, en halv procent per dag är väldigt bra.

Genom att göra studier och lära sig från resultatet kan vi alltså skapa oss en fördel på börsen genom att skapa så här bra strategier.

Som vanligt är detta baserat på historik och det finns inget som säger att det kommer fungera lika bra i framtiden. Det som är ett litet frågetecken med strategin är att strategins sämsta period verkar vara just nu. Frågan är om detta fortsätter eller om strategin kommer att återhämta sig.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Per

    Vilket program använder du när du backtestar? Jag är ganska ny inom trading. har snubblat in på din sida och tycker den är intressant.
    jag använder hitta kursvinnare när jag tittar i diagram mm. men känns som man behöver något bättre för backtesting.

Lämna ett svar