– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock
Vi ska idag i dagens Söndagsstrategi inte studera en färdig strategi utan snarare en komponent som du kan använda dig av i din intradagshandel i OMXS30. Vi ska studera när OMXS30 har gjort en ny dagslägsta efter ett visst klockslag och så ska vi titta på hur troligt det är att vi får en ny dagshögsta den dagen, det vill säga att OMXS30 ger en helomvändning.
Vi kommer även titta på vad snittavkastningen har varit om vi har köpt när vi fått en ny dagshögsta. Genom att studera detta kommer vi få lite mer kunskap om hur OMXS30 brukar röra sig under dagen. Vi kommer att studera hur troligt det är att vi får en dagshögsta om vi efter klockan 10:00 fått en ny dagslägsta.
Vi kommer även studera hur det ser ut om vi efter 12:00 fått en ny dagslägsta. Därefter kommer vi även titta på hur snittavkastningen hade varit om vi köpt när vi får en ny dagshögsta när vi satt en dagslägsta efter 10:00 respektive 12:00.
Denna strategi kommer att leda till en snittavkastning på -0.29% och du kommer se att sannolikheten att vi får en ny dagshögsta är inte speciellt stor.
Testet – Sannolikhet ny dagshögsta
Vi ska börja titta på hur troligt det är att vi får en ny dagshögsta om vi efter klockan 10:00 respektive 12:00 fått en ny dagslägsta.
Det vill säga hur troligt är det att vi får en kraftig vändning uppåt efter att vi haft en nedåtgående trend.
Detta test kommer att vara utfört med Autostock vilket är mitt ”go-to” program när jag behöver testa intradag. Detta eftersom Autotrader är ett smidigt och kraftfullt program som tillåter mig att göra tester på tickupplöst data från 2012 och framåt.
En annan stor fördel med Autotrader är att jag kan ställa in att det pris jag köper för är den aktuella säljkursen och inte köpkursen. Detta betyder att de tester vi gör kommer likna verkligheten betydligt mer än backtesting i andra program.
Om du är intresserad att titta vidare på Autotrader kan du göra det här.
Jag kommer även behandla den data jag får ut från Autostock i python för att få fram de sannolikheter vi letar efter.
Vi kommer alltså att testa:
Får en ny dagslägsta efter 10:00
Får en ny dagshögsta efter detta har hänt
Får en ny dagslägsta efter 12:00
Får en ny dagshögsta efter detta har hänt
Studien
Studien kommer vara utförd med hjälp av Autostock och är på data från 2015-2020-07-10. Studien är utförd på OMXS30 och data behandlas därefter med hjälp av python.
Resultat – Sannolikhet ny dagshögsta
| 10:00 | 12:00 | |
| Sannolikhet | 39% | 20% |
Strategin – Köpa vid ny dagshögsta
Som vi kunde se av resultatet är det alltså mer troligt att vi inte kommer få en ny dagshögsta om OMXS30 satt en ny dagslägsta efter 10:00 respektive 12:00. Vi kan även se att den är en ganska stor skillnad med 10:00 och 12:00.
Det är alltså endast 20% chans att vi kommer få en ny dagshögsta om vi satt en ny dagslägsta efter 12:00. Det vill säga, för att vi ens ska upp till en ny dagshögsta krävs det en hel del.
Men vi ska nu titta på hur det ser ut om vi faktiskt köper när vi fått en ny dagshögsta efter att vi gjort en ny dagslägsta efter 10:00 respektive 12:00.
Entry:
Fått en ny dagslägsta efter 10:00
Köp vid ny dagshögsta
Exit:
Sälj vid stängning
Entry:
Fått en ny dagslägsta efter 12:00
Köp vid ny dagshögsta
Exit:
Sälj vid stängning
Resultat
Ny lägsta efter 10:00
| 10:00 | |
| Snittavkastning | -0.23% |
| Hitratio | 35% |
| Stdev | 0.66 |
| Antal affärer | 327 |
| 25% | -0.60% |
| 50% | -0.17% |
| 75% | 0.10% |
| Max | 2.82% |
| Min | -3.14% |
Ny lägsta efter 12:00
| 12:00 | |
| Snittavkastning | -0.29% |
| Hitratio | 25.00% |
| Stdev | 0.62 |
| Antal affärer | 122 |
| 25% | -0.62% |
| 50% | -0.27% |
| 75% | 0.00% |
| Max | 2.82% |
| Min | -1.88% |
Sammanfattning
Vi kan börja med att säga att om vi fått en ny dagslägsta efter 10:00 är sannolikheten för att vi ska få en ny dagshögsta mindre än att vi inte ska få det. Det är en sannolikhet på 39% att detta kommer inträffa. Detta är inget extremt men trots det viktigt att komma ihåg.
Om vi istället tittar på att vi får en ny dagslägsta efter 12:00 sjunker sannolikheten kraftigt och är nu nere på 20%. Det vill säga att endast en femtedel av gångerna får vi en ny högsta samma dag. Kom då ihåg att vi tittat på alla tillfällen sedan 2015, alltså även de gånger då rangen under dagen har varit extremt liten.
Om vi satt en ny dagslägsta sent krävs det alltså en hel del för att vi ska göra en ny dagshögsta den dagen. Men om OMXS30 lyckas vända på trenden och göra ny dagshögsta, vilken avkastning får vi om vi köper.
Om vi har fått en ny dagslägsta efter 10:00 och vi köper på en ny dagshögsta är snittavkastningen -0.23% och sannolikheten att index ska stå högre vid stängning är 35%.
Om vi istället kräver att den nya dagslägsta ska ha skett efter 12:00 sjunker snittavkastningen till -0.29% och sannolikheten till 25%. Snittavkastningen är alltså negativ, så även om OMXS30 har lyckats ta sig upp till en ny högsta nivå är det troligare att vi kommer stå lägre vid stängning.
Detta är extremt intressant att veta, när vi fått lägre stängningar efter 12:00 är det inte troligt att vi kommer få en ny dagshögsta och om vi får det är det ändå troligare att vi stänger lägre än denna nivå.
Detta kan alltså vara intressanta nivåer att gå kort på, framförallt om de sammanfaller med andra intressanta pusselbitar såsom motstånd och divergenser. Om du enkelt vill kunna hitta negativa divergenser kan jag rekommendera dig mitt paket med indikatorer för negativa divergenser, du hittar paketet här.
Jag hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig lite inblick i hur OMXS30 rör sig, har du några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att OMXS30 kommer att fortsätta bete sig på ett likartat sätt i framtiden.
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.
