– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock
I föregående veckas Söndagsstrategi studerade vi hur troligt det var att vi skulle få en ny dagshögsta efter att vi sen på dagen hade fått en ny dagslägsta. Det visade sig att detta inte var speciellt troligt och om vi köpte vid denna nya dagshögsta var snittavkastningen för affärerna negativ.
VI ska idag fortsätta på denna inslagna väg men vi kommer att vända på kriterierna. Det vill säga att vi kommer vänta på en dagshögsta och därefter studera hur troligt det är att vi kommer få en ny dagslägsta efter detta.
Studierna kommer vara utförda på OMXS30 och förhoppningsvis kommer det leda till information som du kommer kunna använda dig av i din intradagshandel.
Det vi kommer att studera är att vi väntar på en ny dagshögsta efter klockan 10:00 respektive 12:00 och därefter undersöker vi hur troligt det är att vi den dagen kommer att få en ny dagslägsta. Vi kommer även titta på hur statistiken ser ut om vi köper vid denna nya dagslägsta och säljer vid stängning.
Denna strategi kommer att leda till en snittavkastning på 0.39% och du kommer se att sannolikheten att vi får en ny dagslägsta är inte speciellt stor.
Testet – Sannolikhet ny dagslägsta
Som jag skrev kommer vi att undersöka hur troligt det är att vi får en ny dagslägsta efter att vi fått en ny dagshögsta efter klockan 10:00 respektive 12:00.
Vi kommer alltså titta på hur troligt är det att OMXS30 gör en helomvändning efter att ha visat styrka genom att göra en ny dagshögsta.
Detta test kommer att vara utfört med Autotrader vilket är mitt goto program när jag behöver testa intradag. Detta eftersom Autotrader är ett smidigt och kraftfullt program som tillåter mig att göra tester på tickupplöst data från 2012 och framåt.
En annan stor fördel med Autotrader är att jag kan ställa in att det pris jag köper för är den aktuella säljkursen och inte köpkursen. Detta betyder att de tester vi gör kommer likna verkligheten betydligt mer än backtesting i andra program.
Om du är intresserad att titta vidare på Autotrader kan du göra det här.
Jag kommer även behandla den data jag får ut från Autostock i python för att få fram de sannolikheter vi letar efter.
Vi kommer alltså att testa:
Får en ny dagshögsta efter 10:00
Får en ny dagslägsta efter detta har inträffat
Får en ny dagshögsta efter 12:00
Får en ny dagslägsta efter detta har inträffat
Studien
Studien kommer vara utförd med hjälp av Autostock och är på data från 2015-2020-07-10. Studien är utförd på OMXS30 och data behandlas därefter med hjälp av python.
Resultat – Sannolikhet ny dagslägsta
| 10:00 | 12:00 | |
| Sannolikhet | 41% | 20% |
Strategin – Köpa vid en ny dagslägsta
Likt föregående veckas mönster kan vi se att det är troligare att vi inte får en ny dagslägsta efter att vi fått en ny dagshögsta efter klockan 10:00 på dagen. Att vi gör en ny dagslägsta efter klockan 10:00 är 41% chans, det vill säga mer troligt att det inte händer. Sannolikheten är enligt min mening låg, men studerar vi istället när vi fått en ny dagshögsta efter 12:00 förändras sannolikheten mycket.
Sannolikheten för en ny dagslägsta blir nu endast 20%, det vill säga en av fem gånger kommer OMXS30 att göra en ny dagslägsta. Tänk på att vi inte har tagit hänsyn till volatilitet eller avståndet som OMXS30 måste färdas för att göra en ny dagslägsta.
Om OMXS30 har efter 12:00 gjort en ny dagshögsta krävs det alltså en hel del för att vi ska få en ny dagslägsta. Men nu ska vi studera hur det ser ut om vi faktiskt köper på denna dagslägsta.
Entry:
Fått en ny dagshögsta efter 10:00
Köp vid ny dagslägsta
Exit:
Sälj vid stängning
Entry:
Fått en ny dagshögsta efter 12:00
Köp vid ny dagslägsta
Exit:
Sälj vid stängning
Resultat
Ny högsta efter 10:00
| 10:00 | |
| Snittavkastning | 0.31% |
| Hitratio | 69% |
| Stdev | 0.74% |
| Antal affärer | 331 |
| 25% | -0.08% |
| 50% | 0.26% |
| 75% | 0.62% |
| Max | 6.28% |
| Min | -2.25% |
Ny högsta efter 12:00
| 12:00 | |
| Snittavkastning | 0.39% |
| Hitratio | 71.30% |
| Stdev | 0.89% |
| Antal affärer | 129 |
| 25% | 0.03% |
| 50% | 0.28% |
| 75% | 0.65% |
| Max | 6.28% |
| Min | -2.64% |
Sammanfattning
Först och främst krävs det en hel del för att OMXS30 ska göra en helomvändning och göra en ny dagslägsta efter att vi fått en ny dagshögsta efter klockan 10:00 men framförallt efter 12:00. Antal gånger som detta historiskt har hänt är en gång var femte gång som OMXS30 gjort en ny dagshögsta efter 12:00.
Om vi nu köper vid dessa nivåer får vi väldigt intressant statistik. Om vi köper vid en ny dagslägsta efter vi fått en dagshögsta efter klockan 10:00 har vi en snittavkastning på 0.31% och en sannolikhet för en vinstaffär på 69% om vi säljer vid stängning den dagen.
Detta är relativt bra statistik och kan vara intressanta lägen att agera, men det blir ännu bättre. Om vi istället agerar när vi fått en ny dagshögsta efter 12:00 blir snittavkastningen 0.39% och sannolikheten för en vinstaffär är 71.3%. Det som gör dessa siffror så intressanta är att snittavkastningen är hög jämfört med standardavvikelsen på snittavkastningen. Det vill säga att spridningen på resultatet är litet.
Detta gör att vi kan vara lite mer aggressiva i hur vi satsar och vår avkastningskurva kommer att drabbas mindre av volatility drag.
För att summera är sannolikheten för att vi ska få en ny dagslägsta efter vi fått en dagshögsta efter 12:00 låg och om vi får det är det fördelaktigt att agera på denna nya dagslägsta.
Kan vi då även para ihop denna nivån med andra intressanta nivåer, trendlinjer eller t.ex. positiva divergenser har vi sannolikheten på vår sida att vi kommer få en bra affär. För att enkelt få signaler om positiva divergenser kan jag rekommendera dig att ta en titt på mitt indikatorpaket med positiva divergenser, du finner det här.
Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att OMXS30 kommer att fortsätta reagera på ett likartat sätt. Har du några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till min mejl eller genom vår chattfunktion på hemsidan.
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.
