You are currently viewing Relative volume – Ett intressant synsätt

Relative volume – Ett intressant synsätt

Vi som ägnar oss åt Teknisk analys har tre olika saker att studera, priset, tiden och volymen. Idag ska vi titta lite extra på just volym. Volymen kan ofta ses som en kvalitetsstämpel som ofta förbättrar rörelser. Detta då det ligger en stor massa bakom rörelsen.

Men vi ska inte titta på ”vanlig” volym, vi ska istället titta på relativ volym. 

Relativ volym, vad är det och varför är det viktigt?

Tänk att vi tittar på en aktie intradag, om vi endast hade studerat att volymen för denna stapel är högre än snittet de senaste 66 perioderna hade vi fått lite underliga resultat. Detta eftersom volymen nästan alltid är så pass mycket större precis vid öppning och stängning.

Om vi då är ute efter de situationer då volymen är högre än snittet hade vi nästan uteslutande fått signal precis vid öppning och stängning. Men om vi lägger till att vi studerar volymen med tanke på när under dagen vi befinner oss förändras resultatet. 

Det vill säga att istället för att titta på de senaste 66 perioderna tittar vi på de senaste 66 tillfällena för denna tidpunkt. Vi kommer då istället att få reda på när volymen är högre än snittet för denna tidpunkt och vi kommer få bättre signaler på när en rörelse intradag är något att haka på.

Vi kommer att testa detta med en väldigt simpel strategi, mer om den senare, som är ute efter lägen då vi har en förhöjd relativ volym, vi kommer därefter jämföra detta med när vi använder ”vanlig” volym.

Den strategi vi testade fick en snittavkastning på 0.48% och en sannolikhet för en vinstaffär på 57%

Test – Relative Volume

Vi ska alltså testa och se om Relative volume är något som är intressant att använda sig av intradag. Vi kommer att testa att köpa Large Cap aktier i 60-minuters upplösning när deras Relative volym är 5 gånger så stor som snittet för de 66 senaste gångerna med samma tidsperiod. 

Eftersom att vi köper vill jag bara säkerställa att den rörelsen vi hakar på är på uppsidan och därför kräver jag har RSI(2) ligger över 50, det vill säga ett väldigt snällt krav. Därefter säljer vi akten efter 22 perioder.

För att vi riktigt ska kunna utvärdera Relative volume måste vi ha något att jämföra resultatet med, och därför kommer vi också att testa att köpa när den “vanliga” volymen är 5 gånger större än snittet för de senaste 66 dagarna. Även här kräver vi att RSI(2) ligger över 50 och vi säljer efter 22 dagar.

De två tester vi kommer göra kommer därför se ut på följande sätt:
Relative volume:
Entry:
RVOL(66) är över 5
RSI(2) är över 50

Exit:
Sälj efter 22 dagar

“Vanlig” volym:
Entry:
VOL är 5 gånger så stor som snittet för senaste 66 perioder
RSI(2) är över 50

Exit:
Sälj efter 22 dagar

Studien

Studien kommer vara utförd på veckoupplöst data och sker på 101 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-11-16.

Studien är utförd i Hitta Kursvinnare.

Om du vill ha reda på exakt vilka 101 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Relative volume

“Vanlig” volym

Sammanfattning

Om vi hakat på de rörelser som haft en väldigt stor relativ volym kan vi se att vi i genomsnitt fått med oss 0.48% och 58% har slutat med vinst. Detta har hänt ungefär 1600 gånger. 

När vi endast tittar på volymen jämfört med senaste 66 perioder har vi fått lite fler affärer, 2300, men snittavkastningen och sannolikheten för en vinstaffär är sämre. Den ligger i detta fall på 0.37% och 54%.

Snittavkastningen har alltså varit ca 30% bättre när vi använt oss av relativ volym, alltså inte mycket bättre men ändå bättre.

Det är ingen enorm skillnad mellan de två olika synsätten att se på volym, men det finns en skillnad och det ser ut som det är bättre att titta på relativ volym jämfört med ”vanlig”. Kom ihåg att detta är endast ett test och andra test kan visa helt andra resultat, men det är ändå tillräckligt intressant för att jag ska utforska ämnet vidare.

Hoppas du tyckte denna Söndagsstrategi var intressant och har du några funderingar eller frågor kan du alltid slänga iväg ett mejl eller nå mig på chaten. Studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att relative volume kommer att fungera likartat i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Marcus

    Hur löste du RVOL i Hitta Kursvinnare? Mig veterligen finns inte den indikatorn, kodat den själv? Är på jakt efter den så tar tacksamt emot tips. Mvh

Lämna ett svar