You are currently viewing Reversal formation – en första hint om en vändning

Reversal formation – en första hint om en vändning

I dagens Söndagsstrategi ska vi testa ett “Bar-pattern” vid namn Reversal formation. Det finns en hel del olika sorters bar-patterns och det kan vara bra att känna till dem och vad för edge de medför. 

Vad är då ett bar-pattern?

Detta är formationer som uppstår i en aktiegraf men som endast är en eller några få staplar långa. Tidslängden på dem är alltså väldigt kort. Dessa formationer kan hjälpa dig som trader att ”läsa” grafen och hitta bra lägen att köpa eller sälja.

Genom att kunna en del av dessa formationer kan vi betydligt enklare läsa av grafer och lättare skapa oss en uppfattning om vad det mest troliga utfallet kommer att vara. Det är lite som att lära sig en del av grafens språk.

Om du tycker det låter väldigt intressant med dessa formationer kan jag rekommendera dig att köpa Johan Hellströms, Peter Nilssons och Johnny Torssells bok “Boken om Gerillatrading – Kortsiktig aktiehandel i teori och praktik”. Detta är en väldigt bra bok som går in på djupet på dessa formationer.

Som jag nämnde tidigare ska vi titta på Reversal formationen idag och vi kommer att testa den i sin grund.

Innan vi tittar på detta ska vi såklart gå igenom Reversal formationen. Kan du redan allt du behöver om detta går det hemskt bra att hoppa över denna del.

Reversal formation

En Reversal formation är en relativt vanlig formation och är en första signal på att en vändning kan vara på gång. 

Det finns lite olika sorters definition av en Reversal formation och den jag kommer använda mig utav inkluderar att aktien måste ha gjort en liten rekyl innan formationen uppstår. 

Min definition av en Reversal formation ser ut på följande vis:

  • Aktien gör en fem dagars lägsta.
  • Stängningskursen ligger i den övre fjärdedelen av dagens range.
  • Stängningskursen ligger över gårdagens stängningskurs.
  • Stängningskursen ligger under gårdagens högsta notering. (Anledningen för detta kriterium är att om stängningen sker ovanför gårdagens högsta blir det en Key-reversal formation istället för endast en Reversal.)

Det är dock viktigt att komma ihåg att när vi använder oss av bar-patterns och candlesticks formationer är det viktigt att vi sätter dem i sitt sammanhang. 

För att en Reversal formation ska kunna meddela om att en vändning är på gång måste det först finnas något att vända. Alltså att aktien måste ha haft en rekyl eller en liten negativ trend. Det är därför viktigt att sätta in formationerna i sitt rätta sammanhang.

Reversal formation i Bravida Holding

Testet

Det vi kommer att göra idag är att testa och se hur bra en Reversal formation är.

Jag kommer inte försöka testa en exit som är optimerad för denna formation utan jag kommer endast testa en fem dagars exit. Detta för att jag anser att dessa formationer ska användas som extra pusselbitar och inte som egna tradingsystem.

Genom att testa en fem dagars exit får vi reda på hur stark denna formation är på kort sikt och kan då addera denna formation till andra scenarion i aktier.

Detta leder till att testet kommer att se ut på följande vis.

Entry:
Aktien gör en fem dagars lägsta.
Stängningskursen ligger i den övre fjärdedelen av dagens range.
Stängningskursen ligger över gårdagens stängningskurs.
Stängningskursen ligger under gårdagens högsta notering.

Exit:
Stänger positionen efter fem dagar.

Studien

Trots att en Reversal formation är en vanlig formation vill jag trots det hade lite fler affärer att studera. Eftersom jag vill ha lite fler affärer att studera kommer jag att utöka det universum av aktier jag tittar på jämfört med annars. De aktier jag har valt att lägga till är aktier som finns på Large Cap plus alla aktier från OMXS30.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Resultat

Name Reversal formation
Entry signal Reversal formation
Exit signal 5D
Stocks X18
Market conditions
Edge (%) 0,47
Stdev 4,26
Hitratio 54,4%
Avg win (%) 3,27
Avg loss (%) -2,92
Max win (%) 25,72
Max loss (%) -25,87
Edge/Stdev 0,11
Trades 2217
ProfitFactor 1,36
TiM 5
Edge/Day (%) 0,09
Start date 2010-01-12
End date 2018-12-28

Sammanfattning

Som vi kan se är Reversal formationen en relativt bra första signal för en vändning. Snittavkastningen på fem dagar är i snitt 0,47% och i 54% av fallen så står aktien högre fem dagar senare.

Standardavvikelsen är hög vilket leder till att Edge/Stdev är inget vidare bra.

Som du kan se är detta alltså inte en tradingstrategi som vi kan köra rakt upp och ner. Reversal formationen ska snarare användas som jag tidigare nämnt som en pusselbit som du kan addera till andra scenarion. 

Detta kan t.ex. vara en stark aktie som har gjort en rekyl i den bättre delen på månaden i kombination med en Reversal formation.

Men genom att veta att Reversal formationen faktiskt medför en viss edge kan du nu enklare läsa av grafer och kanske hitta bättre lägen att köpa intressanta aktier på.

Resultaten i denna studie garanterar inte att Reversal formationen kommer att fungera på ett likartat sätt framöver. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat på hemsidan. Jag tycker det är väldigt roligt att svara på era frågor så tveka inte att höra av dig. 

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar