Vi ska i detta inlägg titta på en strategi som utnyttjar indikatorn Relative Strength Index (RSI). Detta är en väldigt populär indikator och jag har tidigare gjort flera strategier med denna indikator.
Vi ska dock krydda till det lite idag, vi ska inte enbart titta på RSI i en tidsupplösning. Vi ska titta på att använda indikatorn för att fånga aktier som jämviktspendlar i två olika tidsupplösningar. RSI är en indikator som kan användas för olika ändamål och om den är inställd på två perioder ger den ofta bra signaler för att en aktie har jämviktspendlat.
Vi kommer att försöka fånga aktier som jämviktspendlar i tidsupplösningen vecka, men som också gör det i dagsupplösning.
Detta kommer förhoppningsvis leda till bra tillfällen att köpa en aktie, men innan vi går in på strategin ska vi ta oss en titt på indikatorn som vi kommer att använda, RSI. Kan du redan allt om RSI kan du hoppa över denna del med gott samvete.
Kort om RSI
RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.
RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.
Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.
RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.
Strategin
Som jag skrev tidigare kommer vi försöka hitta lägen i aktier då den jämviktspendlar i veckoupplösning men även på dagsupplösning.
Vi kommer att använda RSI med ett gränsvärde på 5 för att signalera att en aktie har jämviktspendlat. Detta gäller både i veckoupplösning och i dagsupplösning.
För att kunna testa detta samtidigt i Hitta Kursvinnare har jag kodat upp en indikator som mäter RSI i veckoupplösningen samtidigt som man befinner sig i dagsupplösning. Detta gör att man kan se och agera på RSI värdet för veckoupplösningen samtidigt som man ser värdet för dagsupplösningen.
Vi har nu kommit fram till när vi ska ta en affär, vi måste fortfarande bestämma när vi ska gå ur en affär. Vi kommer att testa två olika exit strategier, i den ena kommer vi utnyttja RSI(2) och i den andra kommer vi titta på aktiens fem dagars glidande medelvärde (MA5).
Att stänga en affär för en jämviktspendlande strategi är något jag ofta gör och vill därför även visa att det går att kombinera dessa strategier med andra typer av exitstrategier.
Vår enda strategi är då att stänga affären när vår aktie igen ligger över sitt fem dagars glidande medelvärde. Den andra strategin kommer att vara att stänga affären när RSI(2) återigen ligger över 50.
Detta får vår strategi att se ut på följande vis:
Entry:
RSI(2) under 5 (veckoupplösning)
RSI(2) under 5 (dagsupplösning)
Exit:
Stänger över MA5 eller RSI(2) över 50
Studien
Data
Studien sträcker sig från år 2000-01-01 till 2020-05-15 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:
ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
Resultat
| RSI över 50 | MA5 | |
| Snittavkastning | 1.57% | 1.70% |
| Hitratio | 75.20% | 75.50% |
| AvgProf./bar | 0.53% | 0.47 |
| Antal affärer | 520 | 514 |
Sammanfattning
Som vi kan se av resultatet får vi väldigt bra affärer när RSI i både dags- och veckoupplösning ligger under 5.
I vår exit där vi utnyttjar RSI får vi en snittavkastning på 1.57% och en sannolikhet för en vinstaffär på 75%. Det som är väldigt bra är att vi har en snittavkastning per dag på hela 0.53%. Jag tror att det är den högsta snittavkastning per dag som jag har publicerat genom Söndagsstrategin.
Även när vi utnyttjar vår mer vanliga exit, stänger positionen när aktien åter stänger över MA5, får vi en bra snittavkastning på 1.7%. Vi har en hög sannolikhet för vinstaffär på 76% och en snittavkastning per dag på 0.47%.
En viktig sak att komma ihåg är att när vi använder oss av jämviktspendlande strategier finns det en risk att vi råkar ut får riktiga kallsupar. Detta eftersom vi köper på svaghet och vi säljer på styrka, det kan då dröja innan vi får en styrka i aktien och förlusten blir riktigt stor, som du kan se i bilden nedan.
Vi får alltså bra affärer när både RSI i dag och veckoupplösning ligger under 5. Kom ihåg att dessa studier är utförda på historisk data och det finns inga garantier att denna strategi kommer att fortsätta leverera ett likartat resultat.
Har du några funderingar eller frågor kan du alltid höra av dig på mejl eller genom vår chat.
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.
