You are currently viewing Slå börsen med RSI Impulser

Slå börsen med RSI Impulser

Ny söndag och en ny spännande vecka ligger framför oss. OMXS30 har gått som tåget och det var längesen jag har sett sådan styrka som OMXS30 har visat upp den senaste tiden.

Strategin denna vecka i Söndagsstrategin kommer handla om just styrka. Jag nämnde förra söndagen att vi inte skulle gå igenom att gammal strategi denna veckan utan en strategi som jag inte har sett publicerad tidigare.

Du kanske redan känner till varianter på denna strategi men jag har i alla fall aldrig sett siffror på vad denna strategi kan uppnå på den svenska börsen.

Strategin vi går igenom har jag satt ihop själv och har valt att kalla den för det ”exotiska” namnet RSI Impuls.

Strategin kommer att behandla ämnet RSI impulser, alltså att RSI indikatorn kommer att uppnå ett högt värde vilket betyder att aktien har gjort en impuls, visat mycket styrka på kort tid. Impulser i aktier leder ofta till en andra rörelse i samma riktning och det är denna rörelse vi skall försöka fånga med denna strategi.

[bctt tweet="Impulser i aktier leder ofta till en andra rörelse i samma riktning och det är denna rörelse är ofta lättare att fånga än den första."]

Men först tänkte jag att gå igenom grunden i strategin, Relative Strength Index (RSI).

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Strategin

Som jag nämnde tidigare har impulser i aktier en tendens till att leda till ytterligare en rörelse till i samma riktning.

Hur upptäcker vi då impulser?

Ett sätt att göra detta är genom att ha ett lite längre parametervärde på RSI och när indikatorn uppnår höga värde t.ex. över ungefär 75, beroende på parametervärde, har aktien gjort en impuls uppåt.

Jag har tidigare visat att aktier som har RSI14 värden på över 70 har en tendens att fortsätta stiga de nästa tre månaderna. Detta stämmer bra överens med vad vi vill fånga i denna strategi, vi vill fånga en impuls som leder till en momentum effekt.

Jag kommer inte att använda mig av RSI14 utan istället kommer jag att använda mig av RSI9. Värden som RSI9 måste stiga över för att jag skall se det som en impuls har jag valt att sätta till 80.

Det jag nu vill åt är att efter aktien har gjort en impuls invänta en liten rekyl och då köper jag i förhoppning att den tidigare impulsen leder till att aktien stiger igen.

För att fånga denna rekyl kommer jag att använda mig utav RSI2. Jag har bevisat i min studie om RSI2 att om RSI2 sjunker under 10 finns den en edge för uppgång. Jag vill inte att det skall gå för lång tid innan rekylen kommer, därför har jag satt ett kriterium att rekylen måste komma inom tio dagar efter RSI9 har uppnått ett värde på 80.

Min förhoppning är att dessa två kriterier skall leda till bra signaler för uppgång.

Det som finns kvar nu är när skall vi gå ur affären?

Den kanske mest logiska exiten är att ha en target på att vi skall nå upp till tidigare topp. Detta kan dock variera beroende på hur stort detta avstånd är. Det kan även vara lite svårt att koda ibland och därför har jag valt att inte testa denna typ av exit.

Jag kommer att presentera strategin med lite olika exitar för att du skall se hur exiten påverkar entry kriteriet.

Graf som visar två impulser som därefter följs av en rekyler

Studien

Jag tänkte berätta hur jag har tänkt att gå igenom denna studie. Jag tänkte först testa och se vad impuls i sig själv ger för edge. Jag kommer därefter att testa strategin med rekylen. Därefter kommer jag att testa strategin i sin grundform och därefter lägga till en specialanpassad exit för att se om det kan göra strategin bättre.

Data

Studien sträcker sig från år 2005-01-01 till 2018-12-31. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Metod

Jag kommer att testa strategin i sin grundform. Först kommer jag har en fem dagars exit som baseline och kommer därefter köra lite tester med olika sorters exit. Testerna är körda I Autostock och jag har analyser resultaten i ett egenkomponerat program.

Resultat

RSI9 Impuls + tidskriterium

NameCE ImpulsCE Impuls
Entry signalRSI9>80RSI9>80
Exit signal5D22D
StocksOMXS30OMXS30
Market conditions
Edge (%)-0,041,40
Stdev3,787,41
Hitratio49,2%58,2%
Avg win (%)2,475,94
Avg loss (%)-2,57-4,96
Max win (%)42,0157,14
Max loss (%)-16,98-26,20
Edge/Stdev-0,010,19
Trades855581
ProfitFactor0,971,68
TiM522
Edge/Day (%)-0,010,06
Start date2005-01-102005-02-02
End date2018-12-102018-11-02
RSI Impuls utan rekyl och en 22 dagars exit

RSI9 Impuls +  RSI2 rekyl med tidsexit

NameCE RSI ImpulsCE RSI Impuls
Entry signalRSI9>80 + RSI2 under 10RSI9>80 + RSI2 under 10
Exit signal5D22D
StocksOMXS30OMXS30
Market conditions
Edge (%)1,131,85
Stdev3,777,55
Hitratio61,4%59,2%
Avg win (%)3,166,37
Avg loss (%)-2,18-4,77
Max win (%)24,1136,87
Max loss (%)-13,95-27,41
Edge/Stdev0,300,25
Trades417353
ProfitFactor2,381,96
TiM522
Edge/Day (%)0,230,08
Start date2005-01-102005-02-02
End date2018-12-132018-11-12
RSI Impuls med rekyl och en 22 dagars exit

RSI Impuls

NameCE RSI ImpulsCE RSI Impuls
Entry signalRSI9>80 + RSI under 10RSI9>80 + RSI2 under 10
Exit signalMA5 +1% / 22DMA5 +1%
StocksOMXS30OMXS30
Market conditions
Edge (%)1,261,20
Stdev3,523,78
Hitratio72,7%74,0%
Avg win (%)2,842,82
Avg loss (%)-3,24-3,80
Max win (%)15,3415,34
Max loss (%)-19,05-19,05
Edge/Stdev0,360,32
Trades385385
ProfitFactor2,582,35
TiM7,027,43
Edge/Day (%)0,180,16
Start date2005-01-032005-01-03
End date2018-12-122018-12-12
RSI Impuls med rekyl och en MA5 + 1% / 22 dagars exit

Slutsats

Som vi kan se från testerna beter sig aktierna som vi trodde. Att efter en RSI Impuls kommer en rekyl. Detta kan vi se eftersom att om vi köper aktier efter en RSI9 Impuls får vi en negativ edge med en exit på fem dagar.

Vi kan även se att vi har en positiv edge med en exit på 22 dagar. Detta betyder alltså att efter en rekyl har kommit brukar aktierna stiga igen. Vi kan se att 58% utav aktierna står högre en månad senare.

Om vi nu köper efter att vi har fått en rekyl där RSI2<10 får vi betydligt bättre resultat på fem dagars sikt. Vi har en edge som ligger över 1% och en hitratio på runt 61%. Detta är betydligt bättre än om vi bara köpte på impulsen och inte väntade på en rekyl.

Vi kan även se att om vi håller affärerna i 22 dagar är även här edgen och hitration bättre om vi väntar på en rekyl innan vi köper. Vi kan dock se att edgen/dag är betydligt sämre om vi håller affären en månad jämfört med att vi bara håller affären i fem dagar.

I mitt sista försök att göra strategin lite bättre har jag därför försökt att lägga till en exit strategi som går ur affären när den har fått en lite större uppstuds men som inte gör att vi ligger inne i affären allt för länge.

Den exitstrategi jag kommer använda mig utav är att aktien skall stänga över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5) som är förskjutit 1% uppåt. Det är alltså ett vanligt glidande medelvärde men där jag har lagt på en 1% hela tiden.

Detta gör att vi kommer vara inne i affären lite längre än om vi hade stängt affären när aktien enbart stänger över MA5.

När vi applicerar denna exitstrategi kan vi nu se att vi har en edge på 1,2% och en hitratio på hela 74%. VI ligger inne i affären i snitt 7,43 dagar. Problemet med detta är att vid vissa tillfällen ligger vi inne i affärer väldigt länge, längre än en månad.

För att få bort detta gör vi exit antingen när vi stänger över MA5 +1% eller efter 22 dagar. Då får vi en edge på 1,26% och en hitratio på 73% och vi ligger inne i affären i genomsnitt 7 dagar. Detta anser jag vara en bra strategi och vi får ett värde på edge/stdev på 0,36. Jag anser att strategier som har en edge/stdev på över 0,3 är bra, 0,4 väldigt och över 0,5 är extremt bra.

Hade du applicerat denna strategi sedan 2005 utan någon vidare komplicerad money management, alltså om du hade satsat samma summa vid varje affär, hade du tjänat ungefär 500%.

Detta är dock inte hela sanningen eftersom det är inte speciellt troligt att du hade kunnat ta varje affär då vid vissa tillfällen gav strategin köpsignaler för väldigt många aktier samtidigt. Men det finns helt klart en potential att slå börsen med denna strategi eftersom sedan 2005 har OMXS30 gått upp ungefär 110%.

Värt att komma ihåg är att detta är historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fungera lika bra i framtiden. Det finns alltid en risk att strategin kommer att sluta att fungera och om du fortfarande väljer att applicera strategin görs det på egen risk.

Har du något önskemål om vad för typ av strategi du vill se härnäst i nästa upplaga av Söndagsstrategin?

Har du några frågor, funderingar eller önskemål lämna en kommentar, skicka till mig med hjälp av vår messengerbot eller använd vårt kontaktformulär.

Fler strategier med RSI indikatorn

Om du tyckte om denna strategi är du kanske intresserad av andra strategier som bygger på Relative Strength Index indikatorn. 

Jag har testat en strategi baserad på Connors RSI. Om man lägger till några kriterium till denna strategi blir det bra strategi som avkastar 1% i snitt och som har en hitratio på 79%. Vill du se denna strategi kan du göra det här.

Jag har även testat en simpel jämviktspendlande strategi med RSI(2) under 10 som bas. Det som jag har lagt till är att jag endast applicerar strategin under vissa delar på månaden och under året. Detta visar sig ha en väldigt stor betydelse för hur bra strategin blir. Du kan se inlägget om strategin här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar