Slutsats

Som vi kan se från testerna beter sig aktierna som vi trodde. Att efter en RSI Impuls kommer en rekyl. Detta kan vi se eftersom att om vi köper aktier efter en RSI9 Impuls får vi en negativ edge med en exit på fem dagar.

Vi kan även se att vi har en positiv edge med en exit på 22 dagar. Detta betyder alltså att efter en rekyl har kommit brukar aktierna stiga igen. Vi kan se att 58% utav aktierna står högre en månad senare.

Om vi nu köper efter att vi har fått en rekyl där RSI2<10 får vi betydligt bättre resultat på fem dagars sikt. Vi har en edge som ligger över 1% och en hitratio på runt 61%. Detta är betydligt bättre än om vi bara köpte på impulsen och inte väntade på en rekyl.

Vi kan även se att om vi håller affärerna i 22 dagar är även här edgen och hitration bättre om vi väntar på en rekyl innan vi köper. Vi kan dock se att edgen/dag är betydligt sämre om vi håller affären en månad jämfört med att vi bara håller affären i fem dagar.

I mitt sista försök att göra strategin lite bättre har jag därför försökt att lägga till en exit strategi som går ur affären när den har fått en lite större uppstuds men som inte gör att vi ligger inne i affären allt för länge.

Den exitstrategi jag kommer använda mig utav är att aktien skall stänga över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5) som är förskjutit 1% uppåt. Det är alltså ett vanligt glidande medelvärde men där jag har lagt på en 1% hela tiden.

Detta gör att vi kommer vara inne i affären lite längre än om vi hade stängt affären när aktien enbart stänger över MA5.

När vi applicerar denna exitstrategi kan vi nu se att vi har en edge på 1,2% och en hitratio på hela 74%. VI ligger inne i affären i snitt 7,43 dagar. Problemet med detta är att vid vissa tillfällen ligger vi inne i affärer väldigt länge, längre än en månad.

För att få bort detta gör vi exit antingen när vi stänger över MA5 +1% eller efter 22 dagar. Då får vi en edge på 1,26% och en hitratio på 73% och vi ligger inne i affären i genomsnitt 7 dagar. Detta anser jag vara en bra strategi och vi får ett värde på edge/stdev på 0,36. Jag anser att strategier som har en edge/stdev på över 0,3 är bra, 0,4 väldigt och över 0,5 är extremt bra.

Hade du applicerat denna strategi sedan 2005 utan någon vidare komplicerad money management, alltså om du hade satsat samma summa vid varje affär, hade du tjänat ungefär 500%.

Detta är dock inte hela sanningen eftersom det är inte speciellt troligt att du hade kunnat ta varje affär då vid vissa tillfällen gav strategin köpsignaler för väldigt många aktier samtidigt. Men det finns helt klart en potential att slå börsen med denna strategi eftersom sedan 2005 har OMXS30 gått upp ungefär 110%.

Värt att komma ihåg är att detta är historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fungera lika bra i framtiden. Det finns alltid en risk att strategin kommer att sluta att fungera och om du fortfarande väljer att applicera strategin görs det på egen risk.

Har du något önskemål om vad för typ av strategi du vill se härnäst i nästa upplaga av Söndagsstrategin?

Har du några frågor, funderingar eller önskemål lämna en kommentar, skicka till mig med hjälp av vår messengerbot eller använd vårt kontaktformulär.