You are currently viewing RSI Trendbrott – När trenden bryts

RSI Trendbrott – När trenden bryts

I dagens Söndagsstrategi ska vi titta på något väldigt intressant, vi ska titta på trendlinjer, men inte trendlinjer i prisgrafen utan i en indikator. Vi ska titta på brott av en trendlinje i en indikatorn med namnet Relative Strength Index (RSI). Detta är en indikator som mäter momentumet i en aktie genom att titta på med vilken kraft aktien stiger jämfört med faller.

Trendlinjer används ofta i prisgrafen, detta för att visa en trend men även för att se när en trend håller på att brytas. I en fallande trend ritas en trendlinje genom att du ritar en linjer som sammanfaller mellan en eller flera toppar. När denna linje bryts, finns det enligt teorin, en god chans att trenden kommer att vända.

Jag har inte sett på så många ställen att det pratas om trendlinjer i indikatorer vilket gör att det blir extra intressant, men innan vi går in på strategin ska jag först förklara RSI indikatorn och den indikator jag skapat för att testa detta.

Strategin som vi idag kommer fram till har historiskt haft en snittavkastning på 1.5% och en sannolikhet för en vinstaffär på 76%.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

RSI Trendbrott – Indikator

För att kunna testa en strategi där vi köper om en trendlinje bryts måste vi först skapa oss en indikator som ritar ut denna trendlinje i RSI(14). Men innan vi gör detta måste vi vara klara på vilka lägen vi letar efter. Det vi letar efter är att vi i en aktie med indikatorn RSI(14) kan rita ut mellan två toppar en fallande trendlinje, när denna trendlinje bryts vill vi att indikatorn signalerar detta, ett läge vi letar efter kan du se nedan.

Läge som vi vill att indikatorn ska visa oss

Den indikator jag har skapat gör detta genom att första testa om det finns en topp i RSI(14). Detta görs genom att testa och se hur många dagar innan och efter har varit lägre, om indikatorn är inställd på 5 dagar innebär detta att indikatorn anser att en topp i RSI(14) råder om fem dagar innan är lägre och fem dagar efter också är lägre. Du kan se detta i bilden nedan, de noteringar som har en svart “bergstopp” under sig är en topp enligt indikatorn.

Exempel på hur indiaktorn markerar toppar

Om vi har fått en topp i indikatorn och vi därefter får en lägre topp kommer indikatorn att börja rita ut en trendlinje, som du kan se i bilden nedan.

Exempel på hur indikatorn ritar ut en trendlinje

Denna trendlinje ritas alltså ut med tanke på de två senaste topparna, om RSI(14) inte bryter denna linje kommer den inte att ritas om. Det vill säga att trots att en ny lägre topp inträffar, ritas inte linjen om utan kommer att fortsätta tills dess att den bryts.

Därefter när denna trendlinje bryts kommer indikatorn att signalera detta och vi har nu en indikator som vi kan skapa en strategi kring.

Strategi – RSI Trendbrott

Som jag visade tidigare har jag skapat en indikator som signalerar när en trendlinje i RSI(14) bryts. Indikatorn kommer att vara inställd på att leta efter 5 dagars toppar, förutom detta kommer indikatorn ha ytterligare en inställning. 

Om det har gått för lång tid från den första toppen kommer indikatorn att börja rita om linjen igen. Det vill säga att om trendlinjen inte har brytits på 55 dagar, ett tal som inte optimerats fram, kommer trendlinjen att ritas om utefter de två senaste topparna. Detta för att undvika de tillfällen då RSI(14) gör toppar som är ungefär på samma nivå och kommer att resultera i en trendlinje som nästan är parallell. Detta kan resultera i att vi missar väldigt många trendlinjen då det kan ta lång tid innan denna linje bryts.

Så om en trendlinje i RSI(14) bryts kommer vi att få en köpsignal, men jag vill ha ett mer kriterie, jag vill att aktien ska vara lite översåld. Detta kommer jag att säkerställa genom att kräva att RSI(14) är under 40. När dessa två kriterium är uppfyllda kommer vi att köpa.

Därefter säljer vi aktien igen när den har stigit över sitt 20 dagars glidande medelvärde (MA20).

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:
Entry:
Brott av trendlinje i RSI(14)
RSI(14) ligger under 40

Exit:
Sälj när aktien är över MA20

Exempel på affär med strategin

Studien

Studien kommer vara utförd på veckoupplöst data och sker på 101 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-09-20.

Studien är utförd i Hitta Kursvinnare.

Om du vill ha reda på exakt vilka 101 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Sammanfattning

Om vi börjar med att titta på strategins översikt kan vi se att en snittavkastning på 1.5% och en sannolikhet för en vinstaffär på 75% känns relativt bra. Vi har dock en hög standardavvikelse, vilket drar ner vår Edge/stdev till 0.29 som gör att strategin inte riktigt lever upp den standard som kräver för att kalla en strategi bra, över 0.3 brukar jag klassa som bra.

Förutom det får vi en del affärer, 409 stycken sedan 2010 och att vi en är i genomsnitt inne i en affär i 10 dagar.

En positiv sak med strategin är att den inte påverkas speciellt mycket av att vi tar bort de 10 respektive 5 största vinsterna, det vill säga att strategin är robust och kommer inte påverkas extremt mycket av att vi missar en affär.

Histogrammet för avkastningen ser relativt bra ut, vi kan se att den stora massan av affärerna ligger i den positiva delen kring medelvärdet på 1.5% 

Vi kan se att i de flesta fall har vi endast fått en eller två affärer på en dag, men det har hänt att vi behövt ta 8 affärer på en dag. Vi kan också se att vid ett tillfälle har vi behövt ha 19 affärerna öppna samtidigt, vilket känns väldigt orimligt. Det är varken troligt eller effektivt för ens portfölj att ta höjd för att man ska kunna ha 19 affärer öppna samtidigt.

Därför är det intressant att göra ett portföljtest där jag simulerar hur det hade sett ut om vi endast kunnat ha 3 affärer öppna åt gången. Om vi får fler än 1 affärer på en dag och vi inte har tillräckligt med kapital kommer vilken affär som väljs slumpas fram.

När vi gör detta kan vi se att snittavkastningen för portföljen minskar till 0.33% per affär, den kraftiga minskningen beror på att vi delar upp kapitalet på 3, snittavkastningen är alltså för HELA portföljen. Hitration minskar något men det vi ser störst skillnad på är att en stor del av affärerna försvinner. Vi har endast 287 affärer kvar, alltså en kraftig minskning.

Med detta i åtanke kan vi inte riktigt förvänta oss den avkastning vi kunde se för strategin i inledningen om vi endast tillåter oss att ta tre affärer åt gången. 

Till sist kan vi se att strategin fungerar betydligt bättre på sistone och de senaste 50 affärerna har en snittavkastning på 3.27% och en hitratio på 80%.

Överlag är det en intressant tanke och idé detta med brott av trendlinjer i RSI(14), men rent mekaniskt är det inte en supervass strategi. Vi får en okej snittavkastning men tyvärr en lite för stor spridning på resultatet för att jag ska anse strategin som bra. Strategin har också nackdelen att den kräver att vi ska kunna ha många positioner öppna samtidigt vilket kommer vara lidande för hela portföljens utveckling.

Men kom ihåg, detta är ett mekaniskt test, trendlinjer är diskretionära och kan ritas på många olika sätt. Det kan vara så att du med ögats makt kan få denna medelmåttiga strategi att bli till en riktigt bra sådan.

Har du några frågor är det bara att höra av sig, och jag vill till sist säga att strategin är testad mekaniskt och på historiska data, det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar