You are currently viewing RSI(2) Divergenser – Swing trading

RSI(2) Divergenser – Swing trading

I detta inlägg kommer vi titta på en jämviktspendlande strategi som letar efter en andra rörelse i en aktie nedåt. Ofta är det så att aktier faller kraftigt och snabbt nedåt, därefter studsar de uppåt i några dagar för att därefter falla igen.

När aktien faller igen brukar denna rörelse inte vara lika kraftfull, men trots det tar den sig under tidigare nivåer. När detta sker kommer ofta en vändning i aktien. 

Vi kommer att använda oss av divergenser för att fånga dessa situationer. Jag har i tidigare Söndagsstrategier tittat på divergenser på lite längre sikt, idag kommer vi titta på kort sikt, endast några få dagar.

Om du är intresserad av att se dessa strategier finner du dem här:

Ofta är det så att en divergens uppstår när en rörelse i en aktie inte bekräftas med en momentumindikator. I denna Söndagsstrategi kommer vi använda oss av momentumindikatorn Relative Strength Index (RSI) för att se om rörelsen bekräftas. 

Som du kanske har sett har jag i tidigare Söndagsstrategier tittat på divergenser mellan pris och RSI. Det var dock på RSI med parameter inställningen 14 dagar, alltså på lite längre sikt. Idag kommer vi titta på divergenser mellan pris och RSI med parameter inställning 2 dagar.

Innan vi fortsätter in i på strategin kommer jag gå igenom indikatorn RSI och lite mer om divergenser. Kan du allt om denna indikator och divergenser kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägsta notering men RSI visar inte en ny lägsta notering. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta notering men RSI gör ingen ny högsta notering är detta en bearish divergens.

Divergens i RSI

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men RSI inte bekräftar detta med en ny lägsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i RSI kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Strategin

Vår strategi kommer alltså att cirkulera kring divergenser mellan pris och RSI(2). Att göra mekaniska strategier kring divergenser är lite svårt, detta eftersom det finns ett antal parametrar som vi måste ta hänsyn till. Dessa parametrar kan ibland vara enkla att se med ögat men svårare att sätta strikta regler för.

I vårt fall anser vi att vi har en divergens om priset faller till en ny lägsta nivå och RSI(2) inte gör en ny lägsta notering. Detta är enkelt att koda upp, men frågan är t.ex. hur lång tid får det maximalt har gått mellan de två lågpunkterna?

Jag nämnde innan att vi ville leta efter gånger då aktien har sjunkit kraftigt, gjort en rekyl uppåt och därefter sjunkit igen. Detta är en parameter till, hur mycket måste aktien ha stigit mellan lågpunkterna?

Det första vi kommer kräva är att aktien sjunker kraftigt, detta anser vi att den gjort när RSI(2) faller under 3.

Därefter vill vi att priset ska stiga, detta kommer vi att säkerställa med att RSI(2) måste stiga upp över 10.

Därefter ska aktien falla igen och göra en ny lägsta nivå inom 10 dagar från det att RSI(2) låg under 3. Denna gång måste RSI(2) vara högre än vid föregående lågpunkt men under 10, detta för att vi ska vara säkra på att aktien jämviktspendlat nedåt. När allt detta är på plats har vi en signal i vår strategi.

Exiten vi kommer använda oss av är att vi säljer av vår position när aktien har gjort en stängning över fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
Först RSI(2) under 3
Därefter RSI(2) över 10
Följt av en ny lägsta nivå inom 10 dagar där RSI(2) är under 10 men högre än vid föregående botten

Exit:
Stängning över MA5

Om du är intresserad av indikatorn hittar du mer information om den och hur du kan få tag på den här.

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-02-29 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är från OMXS30. Jag vill tillägga att jag inte tagit bort eller lagt till några aktier som historiskt har presterat bra eller dåligt. Jag testar nästan alla mina jämviktspendlande strategier på denna lista:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat 

 MA5
Snittavkastning0.85%
Hitratio73.30%
AvgProf./bar0.22%
Antal affärer487

Sammanfattning

Som vi kan se får vår strategi ett relativt bra resultat. Snittavkastningen ligger på 0.85% per affär och sannolikheten för en vinstaffär är 73%. Vi får en hel del affärer på de senaste 10 åren, ungefär 490 stycken.

Men Calle, är denna strategi verkligen bättre än att bara köpa när en aktie jämviktspendlat nedåt?

Ja, jag anser det, och om vi tittar på lite statistik kommer du troligtvis också tycka det. Om vi börjar med att titta på hur det ser ut när RSI(2) faller under 10 i en aktie, vilket är den sista signalen i vår strategi som vi går in på.

 RSI(2) under 10
Snittavkastning0.46%
Hitratio68.10%
AvgProf./bar0.12%
Antal affärer3506

Som vi kan se är snittavkastningen och hitration betydligt sämre. Snittavkastningen är nästan halverad, vi får dock betydligt fler affärer. 

Men Calle, om vi istället går in direkt när RSI(2) är under 3, är det inte detta bättre?

 RSI(2) under 3
Snittavkastning0.73%
Hitratio72.10%
AvgProf./bar0.18%
Antal affärer1298

Som vi kan se är resultatet att gå in när RSI(2) är under 3 betydligt bättre än när RSI(2) är under 10. Resultatet är dock fortfarande sämre än vår strategi, inte jättemycket sämre, men sämre. Den enda fördelen är att vi får fler affärer. 

Jag personligen vill hellre ha mindre affärer men av högre kvalité och anser därför att vår strategi är bättre. Det vi kan göra för att spetsa till vår strategi ytterligare är att lägga till ett kriterium för volatiliteten. 

Ofta är det så att jämviktspendlande strategier blir bättre när volatiliteten är högre i en aktie. Om vi kräver att Bollinger Band Width (BBW), som mäter volatiliteten i en aktie, ska vara över 10 får vi följande resultat.

 BBW
Snittavkastning1.16%
Hitratio75.60%
AvgProf./bar0.31%
Antal affärer308

Snittavkastningen är nu betydligt högre och även hitration stiger. Strategin avkastar i genomsnitt 1.16% per affär och snittavkastningen per dag är nu uppe på 0.31%. Antalet affärer sjunker till 308, vilket fortfarande är en hel del affärer per år.

Genom att titta på divergenser mellan pris och RSI(2) har vi lyckats hitta lägen då aktier på lite kortare sikt divergerar. Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerat som inspiration för dig och har du några frågor kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig genom vår chat.

Kom ihåg att strategin är testad på historisk data och det finna inga garantier att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar