You are currently viewing Simple Mean Reversion Strategy – Söndagsstrategin

Simple Mean Reversion Strategy – Söndagsstrategin

Denna vecka ska vi titta på en strategi skapad av Nick Radge. Nick Radge är en australiensisk professionell trader som driver The Chartist. Strategin han har skapat är en väldigt enkel sådan och går under namnet Simpel Mean Reversion Strategy (SMRS).

Vi kommer dock inte att testa exakt den strategi han har skapat utan vi kommer att testa en variant. Vi kommer ändra en liten sak i entry-kriterierna och vi kommer att använda en annan sorts exit.

Strategin som jag har nämnt är väldigt enkel och går i grund och botten ut på att en aktie ska befinna sig i en uppåtgående trend och göra en rekyl i denna trend.

Denna strategi använder sig av glidande medelvärden för att fånga de aktier som befinner sig i en positiv trend men även för att fånga de aktier som har gjort en rekyl.

Vi kommer därför först, innan vi går igenom strategin, gå kort igenom vad glidande medelvärden är för något. Vi kommer även att kort gå igenom Average True Range (ATR), då denna indikator också används i strategin. Kan du allt du behöver veta om glidande medelvärden och ATR kan du med gott samvete hoppa över denna bit.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på MA100 och se hur detta medelvärde kan hjälpa oss fånga trender i aktier. Vi kommer även att använda MA5 för att definiera att aktier har gjort en rekyl.

OMXS30 med glidande medelvärden

ATR

ATR står för Average True Range och det är ett sätt att mäta kursvolatilitet på. Höga värden på ATR betyder volatil handel och låga värden betyder lugn handel. ATR är det största värdet utav tre olika värden.

Dessa värden är dagens högsta kurs subtraherat med gårdagens stängningskurs, absoluta värdet utav dagens lägsta subtraherat gårdagens stängningskurs eller det sista värdet är dagens högsta kurs subtraherat med dagens lägsta kurs.

Strategin

Som du kanske har förstått från namnet är detta en väldigt enkel jämviktspendlande strategi. Vi kommer att leta efter aktier som befinner sig i en uppåtgående trend. Detta gör vi genom att välja de aktier som befinner sig över sitt 100 dagars glidande medelvärde.

Därefter letar vi efter aktier som har gjort en liten rekyl. För att försäkra oss om att en aktie har gjort en rekyl kräver vi en stängning under sitt fem dagars glidande medelvärde och att aktien har gjort tre lägre lägsta nivåer i rad.

När dessa tre kriterier är uppfyllda har vi vår setup, nu behöver vi bara vårt köpläge. Vårt köpläge sker när vi hade en setup igår och idag har aktien sjunkit med 1 ATR. Det enklaste sättet att handla denna typ av strategi på är att dagen då har fått en setup, efter stängning lägga in en limit order 1 ATR lägre än stängningskursen.

Det är här i denna del vi har modifierat Radges regler, vi använder oss av en 1 ATR limit jämfört med Radge som använder en 0,5 ATR limit.

Detta är våra grundkriterier, vi kommer att testa detta först i alla typer av marknadsfaser för att därefter endast testa det i en positiv marknadsfas.

Jag anser att vi befinner oss i en positiv marknadsfas när OMXS30 har gjort en stängning över sitt 12 månaders glidande medelvärde.

Vi kommer att gå ur våra affärer när vi har gjort en stängning över aktiens fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Detta leder till att våra strategier ser ut på följande vis:

SMRS:
Entry:
Gårdagens stängning > MA100
Gårdagens stängning under MA5
Tre dagars lägre lägsta nivåer (uppfyllt dagen innan)
Aktien sjunker 1 ATR lägre än gårdagens stängning.

Exit:
Stängning > MA5

SMRS Positiv marknadsfas:
Entry:
Gårdagens stängning > MA100
Gårdagens stängning under MA5
Tre dagars lägre lägsta nivåer (uppfyllt dagen innan)
Aktien sjunker 1 ATR lägre än gårdagens stängning.
Stängning > MA12 (OMXS30)

Exit:
Stängning > MA5

Studien

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 för aktierna i studien och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Vi kommer att testa strategin först i alla marknadsfaser för att därefter endast testa den i en positiv marknadsfas.

Resultat

SMRS

NameSMRS
Entry signalC > MA100 & C under MA5 & Tre dagars lägre lägsta & 1 ATR ner nästa dag
Exit signalMA5
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)0,86
Stdev2,96
Hitratio71,9%
Avg win (%)2,17
Avg loss (%)-2,60
Max win (%)11,00
Max loss (%)-12,11
Edge/Stdev0,29
Trades313
ProfitFactor2,21
TiM4,29
Edge/Day (%)0,20
Start date2010-01-25
End date2018-12-11
Graf för strategin Simple Mean Reversion Strategy i alla marknadsfaser

SMRS Positiv marknadsfas

NameSMRS
Entry signalC > MA100 & C under MA5 & Tre dagars lägre lägsta & 1 ATR ner nästa dag
Exit signalMA5
StocksOMXS30
Market conditionsPF
Edge (%)1,01
Stdev2,76
Hitratio72,3%
Avg win (%)2,19
Avg loss (%)-2,16
Max win (%)11,00
Max loss (%)-12,11
Edge/Stdev0,37
Trades256
ProfitFactor2,77
TiM4,13
Edge/Day (%)0,24
Start date2010-01-25
End date2018-10-25
Graf för Simple Mean Reversion Strategy i positiv marknadsfas

Sammanfattning

Studerar vi den första strategin ser vi att strategin avkastar 0,86% i snitt och sannolikheten för en vinst är 72%. Standardavvikelsen är 2,96 vilket leder till en Edge/Stdev på 0,29. 

Edge/Stdev är ett mått jag använder för att avgöra hur bra en strategi är och värden på över 0,3 anser jag vara bra strategier.

Tittar vi på grafen ser den relativt bra ut, det som kanske sticker ut lite är att lutningen på grafen har blivit flackare de senaste åren. Alltså att strategin har fungerat sämre de senaste åren.

Trots detta är helt klart strategin intressant. Tittar vi nu istället på när vi endast applicerar strategin i en positiv marknadsfas ser vi att strategin blir ännu bättre.

Snittavkastningen stiger från 0,86% till 1,01% och sannolikheten för en vinst är ungefär samma. Det som gör strategin bättre är att förutom att snittavkastningen stiger så sjunker även standardavvikelsen. Detta resulterar i att Edge/Stdev stiger och är nu 0,37.

Som vi kan se är denna strategi bättre än den förra och faktiskt en riktigt bra strategi. Grafen för den andra strategin ser även den bättre ut.

Som vi kan se av resultaten är detta en väldigt intressant strategi. Dels med tanke på resultaten men även eftersom den är så pass enkel. Endast 3 kriterier för att få en setup och en väldigt enkel exit strategi.

[bctt tweet="Som vi kan se av resultaten är detta en väldigt intressant strategi. Dels med tanke på resultaten men även eftersom den är så pass enkel. Endast 3 kriterier för att få en setup och en väldigt enkel exit strategi."]

Utöver detta är det en intressant strategi eftersom du kan lägga in ordrar efter stängning och du behöver inte sitta och bevaka marknaden för att ta en affär.

Detta är historiska resultat och det finns inget som säger att strategierna kommer att fungera lika bra. Eftersom att grafen för strategin har blivit lite flackare finns det risk för att strategin kommer att fungera lite sämre i framtiden.

Har du några frågor eller funderingar är det bara att lämna en kommentar, skicka ett mejl eller ställ din fråga i vår chat.

Fler enkla strategier

Om du är intresserad av enkla strategier rekommenderar jag dig att titta på två strategier jag har gjort tester på nämligen Super Simple Bollinger Bands och Kvartalsvinnarna.

Super Simple Bollinger Bands bygger på som du kanske förstår på Bollinger Bands men är en väldigt enkelt strategi med förvånansvärt bra resultat med tanke på dess simplicitet. Du hittar inlägget om strategin här.

Kvartalsvinnarna är en strategi där du köper starka aktier i slutet på varje kvartal. Du gör alltså endast affärer fyra gånger per år. Trots detta har strategin haft en genomsnittlig årsavkastning på 24% sedan 2010. Du finner inlägget om strategin här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. keewee75

    Hej!

    Först vill jag passa på att tacka för en väldigt trevlig sida med massor med bra info. Håller som bäst på med att lära mig att använda Hitta Kursvinnare. Mycket trevligt verktyg!

    Jag försöker klura ut hur man skapar denna strategi i Hitta Kursvinnare men får inte till det riktigt. Hur får du tex till ”Tre dagars lägre lägsta nivåer (uppfyllt dagen innan)?

    Entry:
    Gårdagens stängning > MA100
    Gårdagens stängning under MA5
    Tre dagars lägre lägsta nivåer (uppfyllt dagen innan)
    Aktien sjunker 1 ATR lägre än gårdagens stängning.
    Stängning > MA12 (OMXS30)

    Mvh MK

    1. Tjena! Skicka ett mejl till mig så kan jag försöka lösa det till dig. Problemet ligger i MA12 kriteriet.

Lämna ett svar