Smygande divergenser

Smygande divergenser

Denna söndag ska vi titta på divergenser, jag har gjort mycket kring divergenser men det vi ska göra idag har jag aldrig testat tidigare. Jag har aldrig tittat på divergenser på detta sätt, men det är ett väldigt effektivt sätt att titta på divergenser. Vi utvecklas hela tiden och som en av mina mentorer ofta sa, i trading kan du inte vara nöjd, om du inte fortsätter lära dig och utvecklas har du redan förlorat.

Detta koncept har jag utvecklat tillsammans med Tobbe Rosén och vi har valt att kalla det för smygande divergenser. I tisdags körde Tobbe ett litet webinar med detta och du hittar videon här nedan.

Smygande divergenser går ut på att vi inte alls tittar på toppar och bottnar när vi letar efter divergenser. Det vi istället gör är att vi tittar på lutningen på priset och indikatorn. Om priset lutar på neråt och indikatorn lutar uppåt har vi en smygande divergens.

Jag kommer att fokusera på indikatorn Relative Strength Index (RSI)  i detta inlägg, detta då jag enligt mina studier anser att RSI är en bra indikator för att leta divergenser mellan pris och indikator. Det går såklart att titta på lutningen på priset och en annan momentumindikator. 

Men innan vi går in lite djupare på strategin ska vi titta lite djupare på RSI och vad en smygande divergens är. Känner du dig redan bekväm med dessa ämnen kan du med gott samvete hoppa över dessa delar.

Dagens strategi landade på en snittavkastning på 2.7% och en sannolikhet för en vinstaffär på 79%.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Smygande divergenser

En smygande divergens är alltså en divergens mellan lutningen på priset och en momentumindikator. I en klassisk divergens tar vi hänsyn till toppar och bottnar, för en positiv divergens ska vi fått en lägre botten i priset och en högre i momentumindikatorn, likt bilden nedan.

“Problemet” med detta är att vi måste invänta/ta hänsyn till toppar och bottnar. Det finns situationer när vi inte tar ut en tidigare topp eller botten men vi ser ändå att momentum pekar i en annan riktning. Vi kan se detta i bilden nedan.

Här ser vi att priset pekar nedåt men vi ser att RSI har börjar vända uppåt, det vill säga att vi får ett styrkebesked i RSI trots ett fallande pris. Smygande divergenser är ute efter dessa situationer. Det vill säga att vi tittar på lutningen i priset jämfört momentumindikatorn. Lutningen mäts i grader. Höjden på rörelsen mäts i form av % och längden väljer vi själva, det kan t.ex. vara på 10 dagar. Därmed blir vi inte beroende av inställningen på grafen.

Nedan följer lite smygande divergenser med olika inställningar.

Strategin – Smygande divergenser

Vi ska titta på en strategi som utnyttjar dessa smygande divergenser, men vi ska “hotta” upp det lite. I veckan satt jag och läste i en bok om daytrading från 2011, många år sedan, men trots det fann jag intressanta koncept. Det jag fann var att för divergenser intradag är det bra att invänta en bekräftelse nivå. För en positiv divergens måste vi alltså ha tagit ut en tidigare topp i indikatorn, likt bilden nedan.

Ett intressant koncept och kanske något bra att använda i kombination med smygande divergenser. 

Strategin kommer därför kräva en smygande divergens där vi tittar på de senaste 22 dagarna, det vill säga att vi tittar på lutningen i priset och indikatorn för de senaste 22 dagarna. Därefter ska även RSI vara på en 22 dagars högsta, det vill säga att vi tagit ut toppar de senaste 22 dagarna.

Vi kommer sälja när priset har stigit upp över 20 dagars glidande medelvärde (MA20). Detta medför också att när vi köper måste vara under MA20, vilket är ytterligare en addon som gör affärerna lite bättre. Det är även så att vissa dagar fortsätter RSI att stiga vilket leder till att vi får en ny 22 dagars högsta, vilket resulterat i att vi inte säljer den dagen heller.

Strategin kommer därför se ut på följande vis:
Entry:
22 dagars smygande divergens
22 dagars högsta i RSI

Exit:
Stängning över MA20

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2021-03-21 för aktierna i studien. jag har utfört studien på 101 aktier från Large Cap. Om du vill veta mer exakt vilka aktier jag testat på är det bara att dra iväg ett mejl till mig.

 

Resultat

Sammanfattning

Vi får alltså 2.7% i snittavkastning och hela 79% av affärerna har slutat med vinst. Vi har en relativt låg standardavvikelse jämfört med snittavkastningen vilket leder till en Edge/Stdev på hela 0.51, vilket är riktigt vasst. Vi ligger endast inne i ungefär 6 dagar, vilket inte är speciellt länge. Det vill säga att när vi får rätt så får vi ofta en kraftig uppstuds direkt.

Men vi ser också att vi endast har fått 164 affärer på drygt 10 år vilket inte är speciellt bra. Vi ser också att vi slutet på grafen pekar kraftigt uppåt. Många affärer har kommit i samband med Corona raset, vilket gör att man kan ifrågasätta resultatet lite. Nedan ser vi resultatet fram till 2020-01-01.

Vi ser att resultatet är betydligt sämre men fortfarande väldigt bra. Jag tycker detta är ett väldigt intressant sätt att titta på divergenser och något jag absolut ska studera mer.

Jag hoppas att denna Söndagsstrategi har bidragit med lite idéer och inspiration, har du några frågor kan du alltid skicka ett mejl eller höra av dig på chatten på hemsidan. Kom ihåg att studierna är gjorda på historisk data och det finns inga garantier på att det kommer att fortsätta fungera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar