You are currently viewing Stark trend och jämviktspendlings strategi – OMXS30

Stark trend och jämviktspendlings strategi – OMXS30

Det är inte Söndag och dags för en Söndagsstrategi men jag tänkte att vi ändå kunde titta på en liten strategi för OMXS30. Strategin vi kommer att titta på är en jämviktspendlande strategi i kombination med en stark kortsiktig trend. 

När det kommer till jämviktspendlande strategier har jag en förkärlek till Relative Strength Index (RSI). Denna indikator har dock inbyggd i sig en sorts trendstyrka då den visar hur stor nedgången är i relation till uppgången de senaste perioderna. 

Om du vill lära dig mer om Relative Strength Index kan jag rekommendera dig att läsa mitt inlägg om indikatorn här.

Jag vill inte använda mig av RSI för att få reda på denna trendstyrka utan kommer istället använda mig av en annan indikator för detta, nämligen ADX.

Men hur ska vi då se om OMXS30 har gjort en jämviktspendling? 

Genom att använda oss av indikatorn Slow Stochastics. Denna indikator mäter var relativt högsta och lägsta nivån för ett tidsintervall priset befinner sig just nu, den visar alltså inte alls trendstyrkan.

Innan vi går igenom strategin ska vi först titta på dessa två indikatorer. Kan du redan allt om ADX och Slow Stochastics går det jättebra att hoppa över denna del.

ADX

Jag har lärt mig att kan man inte med blotta ögat se riktningen på trenden finns det ingen trend. Men det är inte lika enkelt med blotta ögat att se hur stark trenden faktiskt är. 

Den legendariske tradern och indikator utvecklaren J. Welles Wilder insåg samma sak och bestämde sig därför för att skapa en indikator som kunde mäta trendstyrka. Han valde att kalla denna indikator för ADX.

ADX är en indikator skapad för att mäta hur stark trenden är. ADX baseras på glidande medelvärden på range expansionen under en viss tidsperiod. ADX är en oscillator som pendlar mellan 0 och 100 och det är ovanligt att se värden på över 60 i dagsgrafen. 

ADX värdeTrendstyrka
0-25Ingen eller svag trend
25-50Stark trend
50-75Väldigt stark trend (varning)
75-100Extremt stark trend (mycket varning)

ADX indikatorn mäter endast styrkan på trenden och inte själva riktningen. Detta innebär alltså att ett värde på 30 kan betyda en stark nedåt trend men även en stark uppåt trend. Därför är det ofta en gång idé att kombinera ADX indikatorn med indikatorer som kan peka ut riktningen på trenden.

Vill du lära dig mer om ADX indikatorn rekommenderar jag dig att läsa denna artikel från Investopedia.

ADX indikator

Stochastics

Stochastics är en momentum indikator, likt Relative Strength Index. Detta är en relativt gammal indikator som först blev populär redan kring 1950-talet. Stochastics är en indikator som har i avsikt att visa var priset befinner sig just nu relativt den högsta och lägsta nivån inom ett tidsintervall. Det vanligaste tidsintervallet är 14 perioder men det går utmärkt att använda även andra inställningar.

Det finns flera olika versioner av Stochastics och de två vanligaste är Fast och Slow Stochastics. 

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics men förutom att Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D. Som även denna gång görs med ett tre perioders glidande medelvärde.

Vi kommer att använda oss av %K för Slow Stochastics.

Strategin

Strategin vi ska titta på idag utnyttjar alltså indikatorerna ADX och Slow Stochastics. Grundinställningarna i dessa indikatorer är ett parametervärde på 14 perioder. Vi kommer dock att använda oss av ett parametervärde på 10 perioder istället.

Detta eftersom vi vill veta trendstyrkan på den kortare trenden och vi vill fånga en kortsiktig jämviktspendling. 

Vi använder Slow Stochastics för att försäkra oss om att vi har en jämviktspendling. Detta gör vi genom att sätta ett gränsvärde på 10. Detta betyder, inte riktigt med tanke på det glidande medelvärdet, att priset befinner sig i de lägre 10% av rangen den senaste tio dagarna. 

Slow Stochastics säger inget om hur stor eller stark jämviktspendlingen har varit. För detta använder vi ADX. ADX kommer berätta för oss hur stark den rörelse har varit som har gjort att OMXS30 befinner sig i de lägre regionerna för de tio senaste dagarna. Vi kommer att kräva att ADX(10) är över 40.

Vi kommer att använda oss av en exit som fungerar väldigt bra med jämviktspendlande strategier. Vi kommer att sälja när OMXS30 har gjort en stängning över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Detta leder till att strategin kommer att se ut på följande sätt:

Entry:
ADX(10) är över 40
StochS(10) är under 10

Exit:
Stängning över MA5

För att vi ska vara säkra på att parametervärdet 10 perioder inte medför en edge av en ren slump kommer vi även att testa andra parametervärden.

Studien

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare. Studien tar inte hänsyn till courtage eller Money management, utan vi tittar endast på hur edgen ser ut för signalerna som uppstår tack vare denna strategi.

Data

Studien sträcker sig från 2000-01-01 till 2019-09-24. De instrument som ingår i studien är OMXS30.

Resultat

MA5
Snittavkastning 1.31%
Hitratio 75.80%
AvgProf./bar 0.40%
Antal affärer 66

Variation på parametervärde för ADX och StochS

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Snittavkastning 0.63% 0.87% 0.94% 1.04% 1.14% 1.31% 1.24% 1.51% 1.32% 1.26% 1.51%
Hitratio 68.5% 72.6% 73.8% 75.6% 75.7% 75.8% 73.6% 78.7% 78.4% 71.0% 66.7%
AvgProf./bar 0.16% 0.25% 0.28% 0.31% 0.33% 0.40% 0.36% 0.48% 0.43% 0.39% 0.44%
Antal affärer 89 95 84 78 74 66 53 47 37 31 24

Sammanfattning

Som vi kan se fungerar denna strategi väldigt väl på OMXS30. Snittavkastningen ligger på 1.3% och sannolikheten för en vinstaffär är hela 76%. 

Vi får även en hel del affärer, 66 st. 

Utöver detta är snittavkastningen per dag väldigt hög, hela 0.4%. Detta innebär i sin tur att varje trade varar lite längre än 3 dagar. Det är alltså en väldigt kortsiktig strategi med relativt hög snittavkastning.

Jag saknar tyvärr standardavvikelsen för denna strategi och kan inte ranka den som jag brukar jag. Men jag anser ändå att denna strategi är en väldigt bra sådan för OMXS30.

Utöver strategin gjorde vi även ett test för att se att våra parametervärden inte gav oss en slumpmässig edge. Som vi kan se från grafen ovan är alla värden kring 10 väldigt höga och stabila. Detta talar om för oss att edgen vi har fått inte är slumpmässig.

Detta test talade även om för oss att parametervärdet på 10 perioder inte är det värde som ger oss högst snittavkastning. Parametervärdet 12 är det värde som ger oss den bästa snittavkastningen, men även avgProf./bar och hitratio.

Jag är dock väldigt rädd för att överoptimera system och välja det parametervärde som är bäst. Jag vill gärna att det ska ligga lite logik som anknyter till verkligheten i mina val. En anledning t.ex. att jag valde parametervärdet 10 är för att det är två tradingveckor. Jag är inte bekväm i att byta värdet till 12 bara för att den har gett oss bäst avkastning historiskt.

Jag kommer därför att fortsätta köra strategin med ett parametervärde på 10 perioder. Detta är alltså inte kortsiktig strategi som du förhoppningsvis kan lägga till i din arsenal för OMXS30.

Har du några frågor, funderingar eller tips kan du alltid skicka ett mejl, skriva i vårt forum eller nå mig på vår chat. Som vanligt är dessa tester baserade på historisk data och det finns inget som garanterar att strategin kommer att fortsätta fungera på ett liknande sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar