You are currently viewing Swing trading strategi – RSI divergens

Swing trading strategi – RSI divergens

För några veckor sedan tittade vi på en strategi som utnyttjade divergenser mellan priset på en aktie och indikatorn Stochastic. Detta visade sig vara en bra strategi och jag tänkte därför att vi kunde fortsätta utforska divergenser mellan priset och en momentum indikator. Om du vill läsa inlägget finner du det här.

Jag tänkte att vi idag skulle skapa en strategi som hittar jämviktspendlande affärer tack vare divergenser mellan priset och indikatorn Relative Strength Index.

En divergens inom trading innebär att priset i en aktie rör sig på ett visst sätt som inte bekräftas med en momentum indikator.

Detta innebar t.ex. att en aktie stiger i pris och gör en ny högsta nivå men momentum indikatorn gör inte en ny högsta nivå.

En momentum indikator är en indikator som mäter med vilken styrka eller hastighet priset på en aktie rör sig.

Ett problem med divergenser är enligt mig att det finns många parametrar att ta hänsyn till. Några av dessa parametrar är:

Hur lång tid måste det gått sen senaste högsta/lägsta nivå?
Hur utstickande måste den föregående högsta/lägsta nivån vara?

Det finns alltså lite diskretionära inslag i den. Detta blir ett problem om vi ska försöka koda upp en indikator som signalerar när vi fått en divergens. Den indikator jag kommer att koda kommer därför inte vara perfekt, den kommer att missa några divergenser.

Om du är intresserad av indikatorer för att upptäcka divergenser har jag ett paket med indikatorer för Hitta Kursvinnare som har i avsikt att upptäcka divergenser på kort och lång sikt mellan pris och diverse indikatorer. Du finner det genomarbetade indikatorpaketet här.

Som jag nämnde tidigare kommer vi använda oss av momentum indikatorn Relative Strength Index istället för Slow Stochastic. Innan jag går in på strategin kommer jag först att gå igenom Relative Strength Index och förklara lite mer om divergenser. Kan du redan allt du behöver veta om detta går det jättebra att hoppa över denna del.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägsta notering men RSI visar inte en ny lägsta notering. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta notering men RSI gör ingen ny högsta notering är detta en bearish divergens.

Divergens i RSI

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men RSI inte bekräftar detta med en ny lägsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i RSI kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Strategin

Vi ska alltså titta på en strategi som utnyttjar divergenser mellan priset och Relative Strength Index. Jag kommer att använda standardinställningen på RSI, det vill säga ett 14 perioders RSI.

Vi kommer att leta efter tillfällen då aktien gör en ny lägsta nivå och RSI står högre än vid tidigare lägsta nivå som penetreras. Jag kommer även att kräva att RSI vid tidigare lägsta nivå var under 30.

Det blir enklare att förstå genom att studera bilden nedan.

Här har vi en utstickande botten till vänster och RSI ligger under 30, ungefär i mitten på bilden bryter aktien denna lägsta nivå och gör en ny lägsta. Vi kan se att RSI är betydligt lägre vid föregående botten än vid den nya, alltså har vi en divergens. Det är precis dessa lägen vi till åt i vår strategi.

Som jag nämnde tidigare finns det några parametrar vi måste ta hänsyn till. En parameter är föregående botten, hur många dagars lägsta nivå måste det vara?

Jag tycker att den föregående lägsta nivån måste vara signifikant, alltså utstickande. Jag har valt att sätta ett gränsvärde på att föregående lägsta nivå måste vara minst en femtio dagars lägsta nivå.

Nästa parameter vi måste ta hänsyn till är hur länge måste de ha gått innan vi får en ny lägsta nivå. Räcker det att det har gått en dag? 

Nej, jag tycker att det måste ha gått lite tid innan vi får en ny lägsta nivå. Jag har därför valt att det måste gått minst tio dagar innan vi får en ny lägsta nivå.

I den andra änden av spektrumet finner vi då frågan, kan det ha gått hur lång tid som helst från senaste botten?

Nej, det tycker jag inte heller, om vi måste leta flera hundra dagar tillbaka för att hitta en botten vi penetrerar tycker jag inte vi kan använda oss av divergenser för att hitta köplägen.

Därför kommer jag att begränsa indikatorn att titta max 100 perioder bak för att hitta en botten.

Jag har valt en lite längre exit till denna strategi, det går såklart bra med en kortare också. Vi kommer att stänga vår position när aktien har stängt över sitt 20 dagars glidande medelvärde (MA20).

Detta leder till att strategin ser ut på följande vid:
Entry:
Kursen idag är lägre än senaste femtio dagars lägsta.
RSI vid föregående botten var under 30.
Den senaste lägsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
RSI är högre idag än vid föregående botten

Exit:
Stängning över MA20

Två affärer i ABB med vår RSI divergens strategi

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2009-11-06 till 2019-11-06 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

 MA20
Snittavkastning2.36%
Hitratio79.50%
AvgProf./bar0.21%
Antal affärer224

Sammanfattning

Även denna gång kan vi se att vi får en bra strategi med hjälp av divergenser mellan pris och en momentum indikator. Vi får en snittavkastning på 2.4% per affär och en sannolikhet för vinstaffär på hela 80%.

Detta beror dels på grund av den exit strategi vi använder oss av, eftersom vi ligger inne i affären längre, ger vi affären längre tid och chans att sluta på plus.

Den långa exiten gör också att vår snittavkastning per dag är relativt låg på 0.2%. Detta i sin tur innebär att vi ligger inne i en affär i ungefär 11 dagar.

Strategin har genererat 224 affärer de senaste 10 åren, alltså inte speciellt många affärer. De affärer vi får är dock väldigt bra och har hög sannolikhet för vinst.

Genom att använda utöka de aktier vi applicerar strategin på till fler aktier från Large Cap kan vi få fler affärer. Nyckeltalen för strategin försämras dock och vi får detta resultat:

 MA20
Snittavkastning2.17%
Hitratio77.20%
AvgProf./bar0.18%
Antal affärer565

Snittavkastningen sjunker till 2.17% och sannolikheten för en vinstaffär till 77%. Antalet affärer mer än fördubblas och blir 565 stycken på tio år.

Genom att utnyttja divergens mellan pris och RSI har vi skapar oss en strategi som avkastar bra med en hög sannolikhet för vinst.

Jag hoppas denna strategi har fungerat som inspiration för dig och har du några frågor kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig på vår chat. Kom ihåg att studien är gjord på historisk data och det finns inga garantier att strategin kommer att fortsätta fungera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

  1. ikigai

    detta set rätt intressant ut …..Hur kodar man indicatorn?… jag har inte så bra skils av kodning….. helt ok lägga upp den i forumet ,……MVH..

  2. swedshare

    Den var intressant. Har länge använt RSI men inte tänkt på den här metoden. Tack för tips!

    1. RSI är verkligen en fantastisk indikator med så många användningsområden. Roligt att kunna bidra med lite tips till dig.

Lämna ett svar