You are currently viewing The Holy Grail Trading Setup

The Holy Grail Trading Setup

Jag tror att många av oss har begått misstaget att leta efter “The Holy Grail” inom trading. Jag vet i alla fall i början på min tradingkarriär ägnade jag mycket tid till att ständigt leta efter bättre och bättre strategier med förhoppning att hitta den där strategin som skulle göra mig till mångmiljonär. Jag hittade aldrig min heliga gral men lärde mig att det viktigaste är att ha en strategi som passar mig och ha ett välbalanserat psyke. 

Idag i Söndagsstrategin ska vi faktiskt ta oss en titt på “The Holy Grail Trading Setup”. Detta är såklart inte “The Holy Grail” av tradingsetuper men faktiskt en relativt bra setup. Författarna till strategin valde att kalla setupen för detta med tanke på dess simplicitet och hur bra den faktiskt är.

“The Holy Grail Trading Setup” blev först publicerad i boken “Street Smarts” av Linda Raschke och Larry Connors. Om du inte har läst denna bok kan jag verkligen rekommendera den. Den börjar bli lite gammal, publicerades 1995, och vissa av strategierna fungerar inte längre men den gav mig en bra inblick i hur två framgångsrika traders tänker. 

“The Holy Grail Trading Setup” går ut på att hitta aktier som befinner sig i starka trender och leta efter rekyler för att därefter köpa in sig när vi fått en bekräftelse. 

En trading setup för att gå lång i “The Holy Grail” ser ut på följande vis: 

  • 14 perioders ADX ska ha varit över 30 och stigande.
  • En stängning nedanför ett 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde.
  • Lägg en köporder vid högsta nivån för den dagen då vi först stängde under det 20 dagars exponentiellt glidande medelvärdet.

Det finns även en setup för att gå kort och den ser ut på följande vis:

  • 14 perioders ADX ska ha varit över 30 och stigande.
  • En stängning ovanför ett 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde.
  • Lägg en säljorder vid lägsta nivån för den dagen då vi först stängde över det 20 dagars exponentiellt glidande medelvärdet.

Vi kommer endast titta på setupen för att gå lång. Som du kanske har förstått är detta endast en setup och inte en hel trading strategi. Vi kommer därför behöva lägga till en exit och eventuellt en stop loss. 

“The Holy Grail Trading Setup” använder sig av indikatorn ADX och glidande medelvärden, därför tänkte jag att innan vi går in på strategin ska vi först gå igenom dessa två indikatorer. Kan du redan allt du behöver veta om ADX och glidande medelvärden går det jättebra att hoppa över denna bit

ADX

Du har säkert hört att “the trend is your friend” och att det är bäst att försöka tradea med trenden. Det är trots allt enklare att simma i medströms än motströms.

Hur vet man att man tradear med trenden?

Jag har lärt mig att kan man inte med blotta ögat se riktningen på trenden finns det ingen trend. Men det är inte lika enkelt med blotta ögat att se hur stark trenden faktiskt är. 

Den legendariske tradern och indikator utvecklaren J. Welles Wilder insåg samma sak och bestämde sig därför för att skapa en indikator som kunde mäta trendstyrka. Han valde att kalla denna indikator för ADX.

ADX är en indikator skapad för att mäta hur stark trenden är. ADX baseras på glidande medelvärden på range expansionen under en viss tidsperiod. ADX är en oscillator som pendlar mellan 0 och 100 och det är ovanligt att se värden på över 60 i dagsgrafen. 

ADX värdeTrendstyrka
0-25Ingen eller svag trend
25-50Stark trend
50-75Väldigt stark trend (varning)
75-100Extremt stark trend (mycket varning)

ADX indikatorn mäter endast styrkan på trenden och inte själva riktningen. Detta innebär alltså att ett värde på 30 kan betyda en stark nedåt trend men även en stark uppåt trend. Därför är det ofta en gång idé att kombinera ADX indikatorn med indikatorer som kan peka ut riktningen på trenden.

Vill du lära dig mer om ADX indikatorn rekommenderar jag dig att läsa denna artikel från Investopedia.

ADX indikator

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på EMA20 då denna typ av medelvärde används i ”The Holy Grail Trading Setup”.

Strategin

Strategin vi alltså ska testa idag kommer att bestå av “The Holy Grail Trading Setup” i kombination med en exit.

En exit som passar bra med denna setup är att sätta en target vid föregående topp och lägga en stop loss vid föregående lägsta nivå. Men en exit som passar ännu bättre är diskretionära exits i kombination med en trailing stop loss där vi rider trenden så långt vi kan.

Det är dock lite svårt, men möjligt, att programmera denna typ av exit så vi kommer idag endast använda oss av en fem dagars exit. Detta eftersom vi då testar hur stark setup signalen är och vi kan få en lite större förståelse för hur bra signalen faktiskt är utan en diskretionär exit.

Ett av kriterierna för “The Holy Grail Trading Setup” är att ADX med periodlängd 14 ska ha varit stigande och över 30 innan en rekyl kommer. Jag har satt som kriterium att dessa krav för ADX måste ha varit uppfyllda för max fem dagar sedan när priset sjunker ner under EMA20.

Detsamma gäller även för när priset ska ha stigit ovanför högsta nivån för stapeln där en stängning skedde under EMA20, detta måste ske inom fem dagar.

Detta leder till att strategin kommer att se ut på följande vis:

Entry:
ADX(14) > 30 och stigande
Korsar under EMA20 (inom fem dagar av ADX(14) > 30 och stigande)
Köper vid stängning när vi priset befinner sig ovanför högsta nivån för den stapel då priset sjönk under EMA20. (max fem dagar sedan)

Exit:
Stänger positioner efter fem dagar

Du kan se i bilden nedan att vi får två staplar när priset sjunker under EMA20, när priset sen stiger över denna nivå köper vi vid stängning.

Studien

Denna studie har jag gjort i Hitta Kursvinnare, detta eftersom jag har mer data på OMXS30 i detta program. 

Data

Studien sträcker sig från år 2000-01-01 till 2019-08-06 och innefattar endast OMXS30.

Resultat

The Holy Grail Trading Setup applicerad på OMXS30

The Holy Grail5 dagar
Snittavkastning0.69%
Hitratio69.60%
Antal affärer46

Sammanfattning

Som vi kan se får vi inte jättemånga affärer men tillräckligt många för att vi ska kunna dra slutsatser från statistiken för “The Holy Grail Setup”.

Det vi kan se är att vi får en snittavkastning per affär på 0,69% och hela 70% av affärerna har slutat med vinst. Detta är en väldigt hög hitratio för en simpel fem dagars exit. 

Du kanske nu tänker att 0.69% inte låter som en speciellt hög snittavkastning på fem dagar. 

Nä, jag kan hålla med dig om vi hade tittat på aktier hade det inte varit det men eftersom vi tittar på OMX30 index är det faktiskt en relativt bra snittavkastning. De flesta aktier rör sig betydligt mer än OMXS30 index och detta är en snittavkastning per dag på 0,14%. Tittar vi på vad snittavkastningen per dag för OMXS30 sedan 2000 är den ungefär 0,016%. Alltså en stor skillnad jämfört med vad snittavkastningen per dag är för ”The Holy Grail Setup”.

Jag har i tidigare tester på OMXS30 testat Connors RSI och versioner av Double 7. Där kom jag fram till att Connors RSI gav en snittavkastning per dag på ungefär 0,17% och Double 7 gav 0,19%.

Vill du ta dig en närmare titt på dessa studier kan du läsa studien om Connors RSI här och du hittar studien om Double 7 här.

“The Holy Grail Trading Setup” ligger alltså inte långt efter och dessa två strategier. Jag vill tillägga att Connors RSI och vissa versioner av Double 7 är väldigt bra strategier för OMXS30.

Vi måste även tänka på att dessa två strategier har två exitar som är bra anpassade för trading signalerna och vi kan säkert få ännu bättre resultat med en diskretionär exit för The Holy Grail.

Är då “The Holy Grail Trading Setup” den heliga gralen inom trading?

Nä, statistiken visar oss tydligt att det är en relativt bra strategi med hög hitratio och en bra snittavkastning men absolut inte någon helig gral. Jag har helt övertygad om att det inte finns någon helig gral inom trading men det kommer inte stoppa mig från att fortsätta utforska alla olika typer av strategier för att utöka min och eran kunskap om strategier och tradingsetuper.

Som vanligt är dessa resultat baserade på historisk data och det finns inga garantier att “The Holy Grail Trading Setup” kommer att fortsätta fungera på ett likartat sätt på OMXS30. Jag vill också nämna att bara för att strategin fungerar relativt bra på OMXS30 betyder det inte att den kommer att fungera lika bra på aktierna i OMXS30. 

Om du är intresserad av att få indikatorn till “The Holy Grail Setup” är det bara att skicka ett mejl, nå mig på vår chat ett eller skicka ett dm på Instagram så delar jag gladeligen med mig av den.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Palle

    20 dagars _exceptionellt_ glidande medelvärde? 😉

    1. Så blir det ibland när man låter ”autocorrect” bestämma, haha 🙂

Lämna ett svar