You are currently viewing Triss i Stochastic – En strategi i flera tidsupplösningar

Triss i Stochastic – En strategi i flera tidsupplösningar

Jag har tidigare tittat på en strategi där vi har utnyttjat en dubbel jämviktspendling. Alltså jämviktspendling på två olika tidshorisonter, du finner strategin här. Detta visade sig vara en bra strategi och jag tänkte därför att vi skulle testa och ta det ett snäpp till.

Strategin vi ska titta på idag är en jämviktspendling i tre olika tidsperspektiv. Vi kommer att titta på en jämviktspendling i veckografen, en jämviktspendling i dagsgrafen och en väldigt kort jämviktspendling.

Detta ska förhoppningsvis leda till att vi kan fånga de aktier som har sjunkit lite för mycket och troligtvis kommer att göra en liten uppstuds inom kort.

För att hålla det enkelt ska vi endast använda oss av indikatorn Stochastics. När det kommer till den korta jämviktspendlingen använder jag mig av Rikoschett signalen. Denna signal kan dock liknas vid indikatorn Fast Stochastics eftersom den tittar på var stängningen sker i relation till högsta och lägsta kursen den dagen.

Innan vi går in på strategin ska vi först titta på indikatorn Stochastics och Rikoschett signalen. Kan du allt du behöver veta om denna indikator och signal går det jättebra att hoppa över denna del.

Stochastics

Stochastics är en momentum indikator, likt Relative Strength Index. Detta är en relativt gammal indikator som först blev populär redan kring 1950-talet. Stochastics är en indikator som har i avsikt att visa var priset befinner sig just nu relativt den högsta och lägsta nivån inom ett tidsintervall. Det vanligaste tidsintervallet är 14 perioder men det går utmärkt att använda även andra inställningar.

Det finns flera olika versioner av Stochastics och de två vanligaste är Fast och Slow Stochastics. 

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics men förutom att Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D. Som även denna gång görs med ett tre perioders glidande medelvärde.

Vi kommer att använda oss av %K för Slow Stochastics.

Rikoschett

Rikoschett är en trading signal som jag första gången läste om i Peter Nilsson, Johnny Torssell och Johan Hellströms bok Framgångsrik Aktiehandel – 10 vinnande strategier. Det är även dessa författare som har skapat signalen.

Denna signal tittar på var instrumentet stänger relativt till dagens högsta och lägsta kurs i instrumentet. Om instrumentet stänger i de nedre 10%:en utav dagsrangen så är det en rikoschett signal.

Detta är intressant eftersom det är jämviktspendling på en låg nivå. Det säger oss att om vi har fått en väldigt svag stängning idag är det troligt att vi kommer få en liten uppstuds imorgon eller inom en snar framtid.

Signalen kan kombineras ihop med andra typer av signaler eller beteenden för att förbättra signalen ytterligare.

Denna signal har under många år varit Johan Hellströms favorit signal och har valt att kalla den för swingtraderns smör och bröd. Detta eftersom det är en bra signal som uppstår väldigt ofta.

Rikoschett signaler - stängning i de lägsta 10% av dagsrangen

Strategin

Som jag nämnde tidigare kommer vi att titta på två olika tidsupplösningar, vecko- och dagsupplösning.

Vi vill att aktien ska först ha en jämviktspendling i veckoupplösningen. Detta säkerställer vi genom att använda oss av Slow Stochastics, med periodlängd 5, och sätta ett kriterium på att indikatorn måste befinna sig under 20.

Vi kommer göra samma sak för dagsupplösningen, alltså att Slow Stochastics, med periodlängd 5, ska ligga under 20.

Dessa två kriterier säkerställer att aktien har gjort en jämviktspendling nedåt på lite längre sikt men även på lite kortare sikt.

Till sist vill vi även ha en jämviktspendling på väldigt kort sikt och detta får vi genom att kräva en Rikoschett signal. Alltså att den sista stapeln stänger i de lägsta 10% för dagen.

Detta gör att vi har en jämviktspendling på tre olika tidshorisonter.

När det kommer till att stänga affären kommer vi att välja att sälja aktien när den har gjort en stängning ovanför sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Strategin ser alltså ut på följande sätt:

Entry:
Slow Stochastic (Veckoupplösning) under 20
Slow Stochastic (Dagsupplösning) under 20
Rikoschett

Exit:
Stängning över MA5

Studien

För denna studie har jag valt aktier från OMXS30, detta eftersom de ofta är bättre på att jämviktspendla jämfört med mindre aktier.

Värt att lägga till är att jag endast studerar edgen som signalerna ger, jag tittar alltså inte på strategin ur ett portfölj sammanhang. Jag tar i heller inte hänsyn till Survivorship bias och därför kan det vara så att resultatet är någorlunda överskattat.

Data

Studien sträcker sig från år 2009-09-25 till 201-09-25 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

MA5
Snittavkastning 1.33%
Hitratio 76.00%
AvgProf./bar 0.40%
Antal affärer 221

Sammanfattning

Som vi kan se ger strategin bra signaler för jämviktspendling. I genomsnitt avkastar strategin 1.33% per affär och hela 76% av affärerna har slutat med vinst. 

Utöver detta är snittavkastningen per dag väldigt hög vilket betyder att genomsnitts affären endast är ungefär 3 dagar lång. Det är alltså väldigt korta affärer vi får med relativt bra snittavkastning.

En nackdel är att strategin inte får så många affärer, endast 221 affärer under en tioårsperiod. De affärer vi får är dock värda att ta.

Okej, detta ser väl bra ut, men hur stor roll spelar verkligen de olika jämviktspendlingarna?

Vad händer om vi tar bort den långa jämviktspendlingen?

Utan lång jämviktspendlingMA5
Snittavkastning0.65%
Hitratio71.70%
AvgProf./bar0.17%
Antal affärer1217

Vad händer om vi tar bort den korta jämviktspendlingen?

 Utan kort jämviktspendlingMA5
Snittavkastning0.80%
Hitratio72.80%
AvgProf./bar0.23%
Antal affärer577

Och till sist vad händer om vi tar den väldigt korta jämviktspendlingen?

 Utan väldigt kort jämviktspendlingMA5
Snittavkastning1.15%
Hitratio76.00%
AvgProf./bar0.35%
Antal affärer546

Störst påverkan har alltså den långa jämviktspendlingen och minst har den väldigt korta. Om du skulle vilja ha lite fler affärer är rekommendationen att ta bort kriteriet för den väldigt korta jämviktspendlingen, alltså Rikoschett signalen.

Jag hoppas att denna Söndagsstrategi har varit till din glädje och har du några frågor eller funderingar kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig på vår chat. Kom ihåg att studien är gjort på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta fungera på ett likartat sätt.

Jag kommer inom kort att komma ut med lite indikatorer för Månad- och Veckoupplösning.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar