Turtle soup – En intressant addon

Turtle soup – En intressant addon

I helgens Söndagsstrategi ska vi ta en liten smygtitt på en indikator som kommer med i den nya WT versionen. Om du inte redan kände till det så håller jag och Tobbe Rosén på att ta fram en version av Hitta Kursvinnare. En version som kommer vara fullspäckad av våra indikatorer och analyssätt. 

Den indikator vi ska titta på är en indikator för en Turtle soup, detta är en signal som indikerar att en aktie fallit ner under ett stöd och under samma dag har kursen vänt upp igen. Det vill säga att köparna har inte tillåtit aktien att befinna sig under detta stöd speciellt länge och visar vem det är som bestämmer.

I dessa situationer tenderar köparna då dem som tar över taktpinnen och aktien får en intressant utveckling de kommande dagarna. Kom ihåg att detta är inte en fullständig strategi utan snarare en addon till dina vanliga signaler, som du kommer i resultaten är den är bra addon att ha i sitt verktygsbälte.

Vi har har tagit fram en indikator som hittar lite olika “typer” av Turtle soups och vi kommer se att den effektivt hittar dessa lägen. Men innan vi går in på vilka signaler de är vi får fram så tittar vi på historiken bakom Turtle soup signalen. Om du känner att du redan behärskar denna signal så går det jättebra att hoppa över denna del.

Den strategi vi testade fick en snittavkastning på 1.1% och en sannolikhet för en vinstaffär på 59%

Turtle soup

På 1980-talet inleddes ett projekt av Richard Dennis och William Eckhardt som senare skulle bli världskänt. De bestämde sig för att försöka träna upp människor till att bli duktiga traders. De tänkte att de skulle träna upp traders lika snabbt och effektivt såsom sköldpaddor blev uppfödda i Singapore och kallade därför sina studenter för “turtles”. Projektet blev senare känt som Turtle Trading.

Det finns en svensk version av detta projekt vid namn Swedish Turtle Trading Team (ST3), mer om detta projekt finner du här.

Dessa traders blev väldigt framgångsrika och deras strategi var väldigt enkel. De handlade på ett 20 dagars breakout. Dessa signaler var framgångsrika ett bra tag, men som allt inom trading så råder det jämviktspendling. Det som en gång fungerade väldigt bra har en tendens till att därefter fungera lite sämre. Larry Connors, en legend inom trading, uppmärksammade dessa traders och deras trading sätt och upptäckte att ofta blev deras signaler falska och det var då ofta en god idé att ta position i motsatt riktning.

Denna signal fick då namnet Turtle soup och gick i grunden ut på falska utbrott från 20 dagars lägsta och högsta nivåer.

Jag har dock utveckling Turtle soup signalen en aning och tittar istället på utbrott under olika typer av stödnivåer, detta kan t.ex. vara 20 dagars bottnar eller flacka glidande medelvärden. Utvecklingen från dessa falska utbrott är ofta väldigt intressanta.

Om du är intresserad av den strategi som medlemmarna i Turtle Trading projektet använde sig av har jag gjort ett test för att se hur deras strategi fungerar i dagsläget, resultatet är kanske inte riktigt det som man trodde. Du hittar inlägget här.

Addon – Turtle Soup

Vi ska alltså ta en titt på indikatorn som följer med i WT versionen. Det är då en indikator som detekterar när vi fått en Turtle soup. Som du känner till krävs det alltså att en aktie har fallit ner under en stödnivå och vänder därefter upp och stänger i den övre tredjedelen av av candlesticket.

Det vi har gjort är att vi låter indikatorn titta på tre olika typer av stöd, indikatorn tittar på bottnar/toppar som stöd, flacka glidande medelvärden och 00 nivåer. Det vill säga att när aktien vänt ner under dessa stöd och därefter upp igen får vi en signal om en Turtle soup.

Vi har även lagt till att aktien måste ha befunnit sig över denna nivå en tid innan vi vänder ner under en stödnivå.

Detta resulterar i intressanta lägen i aktier, ta en titta på bilderna nedan kan du se när vi har en Turtle soup på olika typer av stöd.

Turtle soup från en tidigare 20 perioders topp
Turtle soup vid ett flackt MA200
Turtle soup vid en 00 nivå

Det vi kommer testa är att vi får en signal för en Turtle soup och därefter säljer vi efter 5 dagar. Det vill säga att vi vill testa och se vad för edge denna addon bidrar med på kort sikt.

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsdata och sker på 106 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2021-02-21.

Om du vill ha reda på exakt vilka 106 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Resultat fram till 2020

Sammanfattning

Vid en första anblick ser vi att resultatet inte är något fantastiskt, men vi ser också ganska tydligt att vi har ett jätteras vid corananedstället. Det är inte så konstigt med tanke på att i våra tester har vi endast tagit hänsyn till att köpa vid en Turtle soup signal och inte alls tittat på marknaden.

Om vi får sådana här jätteras som vi fick förra våren kommer i princip alla signaler som köper på svaghet bli helt slaktade.

Trots detta har vi ändå en snittavkastning på 0.28% och en sannolikhet för en vinstaffär på 53%. Tester vi då även att inte ha med 2020 stiger snittavkastningen till 0.45% och sannolikheten för en vinstaffär till 54%. Det som också är positivt är att vi fått väldigt många signaler, vilket betyder att vi vara selektiva och även kräva andra utseenden för att vi ska ta en signal.

Men nu tänker kanske du, detta är väl inte något bra, 0.45% på fem dagar är inget jag är intresserad av. Nej, men tänk då på att detta endast är en addon, om vi lägger till den i kombination med andra signaler där vi tar hänsyn till marknad och lägen i aktier kommer vi få betydligt bättre resultat.

Om vi t.ex. lägger till att vi ska ha en viss volatilitet i aktien får vi följande resultat på fem dagars sikt.

Vi har nu en snittavkastning på 1.1% och en sannolikhet för en vinstaffär på 59%. När vi lägger till en enkel sak såsom volatiliteten har vårt resultat blivit avsevärt bättre. Tänk dock på att detta test inte hade med år 2020 och om vi gjort detta hade såklart resultatet blivit en aning sämre, närmare bestämt hade snittavkastningen sjunkit till 0.7%. 

Det vi kan se är att en Turtle soup är en signal som inte klarar av att stå för sig själv, men om vi sätter in signalen i rätt sammanhang kan vi få riktigt vassa affärer. 

Kom ihåg att dessa tester är utförda på historisk data och det finns inga garantier på att Turtle soup signalen kommer att fungera på ett likartat sätt i framtiden. Har du några frågor är det bara att höra av dig till mig antingen på mejl eller genom chatten här på hemsidan.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Mats

    Du fråga kanske, men var laddar man ner WT (programmet för trading). Eller vad är WT?

    1. Carl Ekberg

      Hej Mats!
      Detta är ett tillägg som fortfarande är under utveckling men som snart kommer att släppas. WT står för Winning Trading och tillägget heter det efter som jag och Tobbe Rosén jobbar med. Vi har kombinerat våra kunskaper och byggt ihop väldigt många intressanta indikatorer och funktioner i programmet.

Lämna ett svar